DDE para Excel OHLC diario y semanal datos PRT

• 05/12/2024 at 4:43 PM #232584
  AMQ

  Saludos a todos.

  Tengo PRT con IG y trabajo estrategias automáticas en TF1 min que voy mejorando por incorporación de nuevas salidas de operaciones en base al precio en diario y semanal.

  Este proceso de momento es manual, por lo que me gustaría automatizarlo con GPT4, para lo que hemos obtenido un Excel con los OHLC de IG en diario y semanal.

  Al comparar este Excel OHLC diario y semanal de IG con las velas PRT, se ven diferencias, por lo que no sirve el Excel.

  He estado viendo la opción del DDE de PRT como una posibilidad para obtener el OHLC diario y semanal con datos PRT, pero no veo que sea posible.

  Alguien ha conseguido generar un Excel OHLC diario y semanal con datos de PRT, vía DDE o de alguna otra forma?

  Muchas gracias.

  Saludos a todos.

  Alfonso

  

  AMQ

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  05/15/2024 at 5:34 PM #232702
  Iván

  Buenas
  Desde PRT la única forma de exportar sería con DDE, pero luego tendrías de alguna manera almacenar los datos cada intervalo de tiempo que quieras.
  Sacar histórico de datos no creo que puedas.
  Sólo se me ocurre con la ventana que sale al introducir la línea de código print close (por ejemplo) en un indicador. Una vez tienes la ventana abierta no puedes copiar y pegar pero sí puedes hacer captura de pantalla y luego convertir la imagen en tabla…
  Un poco lioso y no creo que te sirva para mucho porque tampoco verás muchos datos.
  En fin, suerte…

  

  Iván

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  05/19/2024 at 12:54 PM #232793
  nilbruna

  Buenos días,

  Estoy con mis primeros pasos en programación con Pro Real Time y necesitaría ayuda con un error que me sale en el siguiente programa y no hay forma de evitarlo.

  Lo que intento programar es esto:

  ignored,  ignored,  ignored,  mfuerte,  ignored, ignored, ignored, ignored = CALL “Blai5 Koncorde v.09”
  incremento = (mfuerte – mfuerte [1]) + mfuerte
  cero = 0
  return incremento COLOURED (255, 0, 0) as “incremento”, cero COLOURED (0,0,0) as “cero”

  Y creo que está en la última fila, la del RETURN,

  El error que aparece :

  Caracteres ausentes. Sugerencias: final del código

   

  Muchas gracias

   

  

  nilbruna

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  05/19/2024 at 2:16 PM #232794
  druby

  1

  <span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">hora...</span></span> No se pudo volver a crear el mensaje de error. Sin embargo, KONCORDE requiere que se envíe un valor retrospectivo a través de CALL, el valor predeterminado es [15] entero positivo. A continuación, devuelve 8 valores. Además, tiene una discrepancia en los nombres de las variables, strong y mstrong, y un error ortográfico con COLOURED. Consulte la comparación con el código.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  <span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">hora...</span></span>   No se pudo volver a crear el mensaje de error.   Sin embargo, KONCORDE requiere que se envíe un valor retrospectivo a través de CALL, el valor predeterminado es [15] entero positivo.   A continuación, devuelve 8 valores.   Además, tiene una discrepancia en los nombres de las variables, strong y mstrong, y un error ortográfico con COLOURED.   Consulte la comparación con el código.

   

   

  1

  

  druby

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  05/19/2024 at 2:25 PM #232795
  druby

  hola…

  No se pudo volver a crear el mensaje de error.

  Sin embargo, KONCORDE requiere que se envíe un valor retrospectivo a través de CALL, el valor predeterminado es [15] entero positivo.

  A continuación, devuelve 8 valores.

  Además, tiene una discrepancia en los nombres de las variables, strong y mstrong, y un error ortográfico con COLOURED.

  Consulte la comparación con el código.

  code

  // , ignored, ignored, strong, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "Blai5 Koncorde v.09" ignored, ignored, ignored, mstrong, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "Blai5 Koncorde v.09"[15] increment = (mstrong - mstrong [1]) + mstrong zero = 0 //return increment COLORED (255, 0, 0) as "increment", zero COLOURED (0,0,0) as "zero" return increment COLOURED (255, 0, 0) as "increment", zero COLOURED (0,0,0) as "zero"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  //     , ignored, ignored,  strong, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "Blai5 Koncorde v.09" ignored, ignored, ignored, mstrong, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "Blai5 Koncorde v.09"[15]     increment = (mstrong - mstrong [1]) + mstrong   zero = 0   //return increment COLORED (255, 0, 0) as "increment", zero COLOURED (0,0,0) as "zero" return   increment COLOURED (255, 0, 0) as "increment", zero COLOURED (0,0,0) as "zero"

   

  

  druby

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  05/20/2024 at 6:25 PM #232835
  AMQ

  Muchas gracias Iván. Lo que buscaba era aplicar GPT en base a datos OHLC diario y semanal, pero al costar tanto la obtención de los datos, creo que miraré otras opciones. Te suena si con GPT se podría insertar imagen de diario y semanal y que genere código a partir de ella?

  El resto de comentarios creo que convendría abrir nuevo hilo acorde a la consulta planteada.

  Saludos a todos.

  Alfonso

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  druby

  

  AMQ

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  05/20/2024 at 6:52 PM #232837
  pableitor

  Ya sabemos que no hay forma de exportar datos de mercado directamente desde PRT a Excel o CSV, pero hay un video que explica cómo exportar precios históricos desde el datafeed de IG Markets (creo que son los mismos datos que PRT). Utiliza una hoja de cálculo Excel gratuita del sitio web de IG Markets.

  https://youtu.be/NtGV7VYb9cQ

  https://labs.ig.com/sample-apps.html

  A mi me ha funcionado.

  

  pableitor

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  05/22/2024 at 5:09 PM #232935
  AMQ

  Gracias Pableitor!

  Con la ayuda de un amigo, en su momento llegamos a extraer los datos OHLC diario y semanal de IG. Luego, los comparamos con PRT:

  En general hay diferencia de algunos pips y sería viable hacer algo con estos datos. Pero hay días con diferencias importantes, como el lunes 27/03/2023, que se muestra en la captura adjunta. En el caso de mis estrategias, hay salidas de operaciones donde se contemplan los gaps de los lunes en un sentido u otro, por lo que necesito estos precios según PRT para poder entrenar el bot.

  Adjunto el Excel de aquella época, por si me puedes dar opinión de cómo automatizar la detección de estas diferencias y su corrección. En el caso de que se pueda automatizar el depurado de los datos IG para adecuarlos a los datos PRT, sí que ya se puede vislumbrar un tratamiento de los datos con IA para generación de código.

  Muchas gracias.

  Saludos.

  Alfonso

   

   

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  pableitor

  

  AMQ

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  05/22/2024 at 8:01 PM #232946
  pableitor

   

  Buenas,

  Nunca me habia parado a comprobar las discrepancias de datos pero despues de ver tu mensaje he descargado los datos del CFD NASDAQ 100 con el Excel de IG y si, veo la misma discrepancia que comentas en la apertura del dia 27-Mar-2023 respecto al grafico de PRT.

  Lo interesante es que el Excel de IG tambien te permite operar desde la cuenta real (esto no lo he probado) , con lo cual en teoría sería posible hacer  arbitraje, por ejemplo el dia 27/3/23  si vemos que en los datos del Excel el NASDAQ abre a 12786 y en PRT abre a 12809 podríamos abrir largos desde el Excel y cortos desde PRT y teniendo en cuenta que si al cierre el valor del NASDAQ del Excel y de PRT coinciden tendríamos una  ganancia de 23 pips ( descontando spreads)  sin riesgo !

  Saludos

  

  pableitor

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