Decalage entre Signal et ouverture position
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07/03/2017 at 11:45 AM #396711234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162//-------------------------------------------------------------------------// Code principal : 1785Y4-C-macd-Suiv4-1mnF//-------------------------------------------------------------------------// Définition des paramètres du codeDEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé// Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiéenoEntryBeforeTime = 084200timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime// Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiéenoEntryAfterTime = 193000timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvertindicator1 = ExponentialAverage[9](MACDline[12,26,9](close))c1 = (indicator1 CROSSES UNDER 0)IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter THENSELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKETENDIF// Stops et objectifs//trailing stop functiontrailingstart = 4 //trailing will start @trailinstart points profittrailingstep = 2 //trailing step to move the "stoploss"//reset the stoploss valueIF NOT ONMARKET THENnewSL=0ENDIF//manage long positionsIF LONGONMARKET THEN//first move (breakeven)IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THENnewSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsizeENDIF//next movesIF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THENnewSL = newSL+trailingstep*pipsizeENDIFENDIF//manage short positionsIF SHORTONMARKET THEN//first move (breakeven)IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THENnewSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsizeENDIF//next movesIF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THENnewSL = newSL-trailingstep*pipsizeENDIFENDIF//stop order to exit the positionsIF newSL>0 THENSELL AT newSL STOPEXITSHORT AT newSL STOPENDIF
Je suis sur un temps très court d’1 minute.
Sur une position qui devrait s’ouvrir par exemple à 12h29 : croissement, la position est ouverte que 5 minutes apres
Il en etait de meme sur l’ouverture de la premiere position
“Date” “Type” “Prix” “Qty” “Valeur”
“3 juil. 2017 12:34:00” “Vente (entry)” “1,13725” “1” “11 372,50”
“3 juil. 2017 12:04:00” “Achat (exit)” “1,13735” “1” “11 373,50”
“3 juil. 2017 11:45:00” “Vente (entry)” “1,13767” “1” “11 376,70”Ma question :
comment faire en trading automatique, que la position s’ouvre en meme temps que le signal.
07/03/2017 at 12:35 PM #39678Sur un timeframe 1 minute, la position devrait être lancé à l’ouverture de la bougie qui suit le signal constaté.
En backtest tu devrais déjà essayer de visualiser le signal pour constater qu’il est bien là où tu penses qu’il devrait être, en ajoutant simplement cette ligne à la fin de ton code:1GRAPH c1 as "signal !"07/03/2017 at 1:20 PM #3968907/03/2017 at 1:37 PM #39692Cela me semble correct sur mon test ci-joint. La flèche du trade est bien sur la bougie d’après le croisement de la ligne 0 de la ligne de signal du MACD, telle que dans la stratégie (arrête moi si je me trompe 🙂 ).
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07/03/2017 at 1:59 PM #39700Oui Autant pour moi.
La stratégie se déclenche au franchisement de la ligne 0.
Quand j’ai créé la stratégie par le mode directement sur graphe, (en création simplifié), j’ai voulu le croissement du signal et MACD, mais j’ai du prendre ces lignes proches de la ligne 0.
Et je suis rester à regarder les positions en pensant à mon croissement MACD et Signal.
Quand au franchissement de la ligne 0 et l’ouverture de la position, effectivement sur ton graphe s’est très clair.
Autant pour moi pour cette erreur.
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