Décalalge Pivots trimestriels maison VS Pivots PRT

• 10/12/2023 at 5:53 AM #222309
  karaxa

  Bonjour,

  en UT Hebdo, je souhaite utiliser les PP TRIMESTRIELS notamment pour détecter les rebonds sur supports S1, MidS, S2 etc. J’ai trouvé le code ci-dessous sur Prorealcode mais certains mois les points sont légèrement décalés en hauteur et en longeur, ce qui  fausse mes détections. En cas de PP décalés, ceux de PRT me paraissent plus fiables. Bref, je voudrais qu’il y ait exacte simulitude entre les PP PRT et les miens.

  J’ai l’impression que le problème vient des barres prises en compte, pourtant la formule me parait excate. Ou le problème vient-il de la formule qui regroupe en blocs de 3 mois ?

  Nota : je ne rencontre pas ce problème avec les PP maisons MENSUELS (pour le JOURNALIER) dont le code est similaire et est joint ci-dessous également.

  Bref, je sèche, une idée ?

  Extrait du Code PP TRIMESTRIELS  (UT HEBDO) qui pose problème :

  Code PRT TRIMESTRIEL maison

  If month<>month[1] then if month=4 or month=7 or month=10 or month= 1 then trimestrialHigh = Highest[max(1,BarIndex - lasttrimestrialBarIndex)](High)[1] trimestrialLow = Lowest[max(1,BarIndex - lasttrimestrialBarIndex)](Low)[1] lasttrimestrialBarIndex = BarIndex trimestrialPivot = (trimestrialHigh + trimestrialLow + Close[1]) / 3 endif endif Return trimestrialPivot coloured(255,255,0,200) as "Pivot 3M" etc

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  If  month<>month[1] then if month=4 or month=7 or month=10 or month= 1 then   trimestrialHigh = Highest[max(1,BarIndex - lasttrimestrialBarIndex)](High)[1] trimestrialLow = Lowest[max(1,BarIndex - lasttrimestrialBarIndex)](Low)[1] lasttrimestrialBarIndex = BarIndex   trimestrialPivot = (trimestrialHigh + trimestrialLow + Close[1]) / 3   endif endif   Return  trimestrialPivot coloured(255,255,0,200) as "Pivot 3M" etc

   

  Extrait code PP MENSUEL (pour UT Jour) exctement similaire à celui de PRT :

  Eextrait Code PP MENSUELS (UT J) similaire à PRT

  If Month<>Month[1] then MonthlyHigh = Highest[max(1,BarIndex - lastMonthBarIndex)](High)[1] MonthlyLow = Lowest[max(1,BarIndex - lastMonthBarIndex)](Low)[1] lastMonthBarIndex = BarIndex MonthlyPivot = (MonthlyHigh + MonthlyLow + Close[1]) / 3 Endif return MonthlyPivot coloured(255, 255, 0) as "0 H Pivot M" etc

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  If  Month<>Month[1] then MonthlyHigh = Highest[max(1,BarIndex - lastMonthBarIndex)](High)[1] MonthlyLow = Lowest[max(1,BarIndex - lastMonthBarIndex)](Low)[1] lastMonthBarIndex = BarIndex MonthlyPivot = (MonthlyHigh + MonthlyLow + Close[1]) / 3   Endif   return MonthlyPivot coloured(255, 255, 0) as "0 H Pivot M" etc

  Un grand merci !

  Bonne journée.

  

  karaxa

  Participant

  Topics: 2

  Replies: 6

  Been thanked: 0 times
  10/12/2023 at 8:57 AM #222314
  Nicolas

  Pourquoi ne pas plutôt utiliser vraiment le timeframe 3 mois pour obtenir les données OHLC et ainsi obtenir un calcul plus précis :

  timeframe(3 months,updateonclose) Ht3 = high[0] Bs3 = low[0] C3 = close[0] Pivot3 = (Ht3 + Bs3 + C3) / 3 Res13 = (2 * Pivot3) - Bs3 Res23 = Pivot3 + Ht3 - Bs3 Res33 = Res13 + (Ht3 - Bs3) Sup13 = (2 * Pivot3) - Ht3 Sup23 = Pivot3 - (Ht3 - Bs3) Sup33 = Sup13 - (Ht3 - Bs3) return pivot3, res13,res23,res33,sup13,sup23,sup33

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  timeframe(3 months,updateonclose) Ht3 = high[0] Bs3 = low[0] C3 = close[0] Pivot3 = (Ht3 + Bs3 + C3) / 3 Res13 = (2 * Pivot3) - Bs3 Res23 = Pivot3 + Ht3 - Bs3 Res33 = Res13 + (Ht3 - Bs3) Sup13 = (2 * Pivot3) - Ht3 Sup23 = Pivot3 - (Ht3 - Bs3) Sup33 = Sup13 - (Ht3 - Bs3)   return pivot3, res13,res23,res33,sup13,sup23,sup33

   

  1 user thanked author for this post.

  karaxa

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4774 times
  10/12/2023 at 10:48 AM #222337
  karaxa

  Merci Nicolas,

  J’avais déjà essayé ce code et viens de le reessayer mais il ne fonctionne toujours pas en UT HEBDO a priori puisque l’UT du code est supérieure (3 mois).  Une fenêtre PRT m’indique “Toutes les unités de temps (timeframe) appelées dans le code doivent être des multiples de l’unité de temps dans laquelle vous exécutez la stratégie”.

  Je sèche..

  

  karaxa

  Participant

  Topics: 2

  Replies: 6

  Been thanked: 0 times
  10/12/2023 at 1:30 PM #222350
  Nicolas

  Voici une autre version, toujours le décalage ..

  //Quarter lookback = 1 if openmonth <> openmonth[1] and (openmonth = 1 or openmonth = 4 or openmonth = 7 or openmonth = 10) then quarterhigh = Highest[max(1,BarIndex - lastBarIndex)](High)[1] quarterlow = Lowest[max(1,BarIndex - lastBarIndex)](Low)[1] quarterclose = close[1] lastBarIndex = barindex pivot = (quarterlow + quarterhigh + quarterclose) / 3 endif return pivot

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  //Quarter lookback = 1 if openmonth <> openmonth[1] and (openmonth = 1 or openmonth = 4 or openmonth = 7 or openmonth = 10) then quarterhigh = Highest[max(1,BarIndex - lastBarIndex)](High)[1] quarterlow = Lowest[max(1,BarIndex - lastBarIndex)](Low)[1] quarterclose = close[1]   lastBarIndex = barindex   pivot = (quarterlow + quarterhigh + quarterclose) / 3 endif   return pivot

  .. qui selon moi est logique : en effet, en unité de temps hebdomadaire, on ne peut pas savoir si durant la semaine un nouveau mois a commencé et donc calculer les Close / High / Low en conséquence. Evidemment, l’indicateur interne de la plateforme ne connaît pas ce problème et heureusement 🙂

   

  1 user thanked author for this post.

  karaxa

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4774 times
  10/12/2023 at 2:06 PM #222354
  karaxa

  Donc puisque mon UT souhaitées est l’hebdo, et qu’il faudrait prendre en compte des données journalières pour obtenir des privost trimestriels précis, mais qu’il nexiste pas de fontion “OpenDayOfMonth or …Quarter etc” ce que je veux faire n’ets pas possible.

  Dommage car je constatais qu’en HEBDO ACTIONS les pivots TRIM et ANNUELS offraient souvent une bonne proba.

  Il faudrait que PRT rajoute celà :).

  Merci en tous cas Nicolas !!

   

  

  karaxa

  Participant

  Topics: 2

  Replies: 6

  Been thanked: 0 times
  10/12/2023 at 2:10 PM #222356
  Nicolas

  ça n’est pas gênant selon moi, pourquoi tu ne lances pas ta stratégie en daily ? Il faudra adapter ton code bien entendu, mais tu pourras calculer avec précision les points pivots trimestriels et les trader comme tu voulais le faire.

  1 user thanked author for this post.

  karaxa

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4774 times
  10/13/2023 at 9:05 AM #222387
  karaxa

  Le Daily only est effectivement une solution que je n’écarte pas  mais ça va me demander pas mal d’heure de recodage de mes 1500 lignes.  Autre solution : sur le format date =XXXXYYZZ, n’y t’il pas moyen de d’isoler ZZ ? En fixant une condition par exmple à ZZ=01, j’isole premier jour du mois et sa clôture. Idem pour les 28/30/31 selon les mois ou années. Savez vous s’il existe une formule pour celà ? J’ai fait des essais mais ça ne fonctionne pas.

  

  karaxa

  Participant

  Topics: 2

  Replies: 6

  Been thanked: 0 times
• Author
  Posts