Codage Indice de force TURTLE

• 04/29/2022 at 11:07 PM #192453
  christophe11560

  Bonjour à toute la communauté,
  Je n’arrive pas à coder cet indicateur:

  Celui-ci permet de comparer des marchés entre eux afin d’évaluer leur force.

  Le principe est le suivant:
  – N correspond à la moyenne exponentielle du TR sur 20 jours.

  *Ligne de force: calculer combien de N a bougé du marché après une cassure des prix des plus hauts de 20 jours. Donc le calcul doit se réinitialiser à chaque cassure de plus haut de 20 jours.

  *Ligne de faiblesse: calculer combien de N a bougé du marché après une cassure des prix des plus bas de 20 jours. Donc le calcul doit se réinitialiser à chaque cassure de plus haut de 20 jours.

  L’idée, c’est que plus il y a de N est plus le marché et fort ou faible.

  Dans l’attente d’un retour de votre part 😉

  

  christophe11560

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  04/30/2022 at 7:26 AM #192459
  JC_Bywan

  J’ai peut-être lu trop vite, mais si par exemple on casse un plus haut de 20j, et que la bougie d’après on est encore plus haut donc recasse le nouveau plus haut de 20j, etc… on ne fait que réinitialiser pendant la montée la ligne de force ainsi définie, ça semble un peu étrange… Tu confirmes qu’il n’y a rien d’autre comme critère (comme par exemple le plus haut devant avoir eu lieu avec un écart minimum de X bougies avant d’être battu, ou autre)?

  PS/Edit: j’ai édité le titre du topic, pas besoin de mettre “demande aide”, juste garder la partie significative du titre, merci. Sinon on aurait que des “aides” dans tous les titres de posts et ça rendrait les recherches internes de posts passés moins claires pour tous…

  

  JC_Bywan

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  05/02/2022 at 1:17 PM #192539
  christophe11560

  Bonjour et merci beaucoup pour ton intérêt à mon post.

  Ils utilisent une évasion de 20 jours ou 55 jours comme point de départ (20 jours moyen terme et 55 jour long terme) suivant un système Donchian Trend.

  Donc, Le calcul démarre à une évasion de 20 jours ou 55 jours, se termine et redémarre à la prochaine éruption de 20 jours ou 55 jours.

  j’espère avoir répondu à ta demande.

  😉

   

  

  christophe11560

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  05/02/2022 at 2:50 PM #192548
  Nicolas

  Je pense que tu viens de ré-inventer l’indicateur Aroon, disponible par défaut dans la plateforme, bien que celui-ci soit normalisé toutefois, je pense qu’il répond à ta demande, sauf erreur de ma part 😉

   

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  christophe11560

  

  Nicolas

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  05/02/2022 at 6:11 PM #192564
  christophe11560

  Bonjour et merci pour l’information.
  j’ai par conséquent créé l’indicateur d’indice de force TURTLE à partir du code AROON PRT ;-).
  Le résultat est très intéressant je trouve, et visuellement facile à interpréter.
  J’ai retenu l’indicateur non borné (je n’ai pas trouvé ma version d’essai bornée satisfaisante).
  Il est très efficace pour repérer les convergences et divergences entre indicateur et prix (voir photographie de l’indicateur).
  Il fonctionne très bien pour le suivi de la tendance et peut être utilisé pour des entrées / sorties sur stock.

  Merci et à une prochaine JC_bywan et Nicolas !!

   

  CCH_Indice de Force TURTLE sur cassure

  //Principe: Certaines tortues détermineraient combien de N (Moyenne True Range sur 20 jours) le prix avait avancé depuis la cassure et achèteraient le marché qui avait le plus bougé // FrequenceCassure=20 jours, donnée variable. // Elle est la période de mesure à partir de laquelle il y a une évasion de X jours" // Le calcul démarre à partir d'une évasion de X jours et se termine et redémarre à la prochaine éruption de X jours. //Données: //Ps=10 //typePs=moyenne mobile simple //FrequenceCassure=20 Ps=max(1,Ps) FrequenceCassure=max(1,FrequenceCassure) N=exponentialaverage[20](tr) // Moyenne exponentielle du True RANGE sur 20 jours //Acheter de la force, vendre de la faiblesse: bulltrend = AroonUp[FrequenceCassure]/exponentialaverage[20](tr) //Force du Trend beartrend = AroonDown[FrequenceCassure]/exponentialaverage[20](tr) //Faiblesse du Trend oscillateur = bulltrend-beartrend //Difference entre un trend fort et faible signal = AVERAGE[ps,typePs](oscillateur) // ligne de signal RETURN oscillateur AS "oscillateur",signal AS "signal",0 as "0"

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  //Principe: Certaines tortues détermineraient combien de N (Moyenne True Range sur 20 jours) le prix avait avancé depuis la cassure et achèteraient le marché qui avait le plus bougé // FrequenceCassure=20 jours, donnée variable. // Elle est la période de mesure à partir de laquelle il y a une évasion de X jours" // Le calcul démarre à partir d'une évasion de X jours et se termine et redémarre à la prochaine éruption de X jours.   //Données: //Ps=10 //typePs=moyenne mobile simple //FrequenceCassure=20   Ps=max(1,Ps) FrequenceCassure=max(1,FrequenceCassure) N=exponentialaverage[20](tr) // Moyenne exponentielle du True RANGE sur 20 jours //Acheter de la force, vendre de la faiblesse: bulltrend = AroonUp[FrequenceCassure]/exponentialaverage[20](tr) //Force du Trend beartrend = AroonDown[FrequenceCassure]/exponentialaverage[20](tr) //Faiblesse du Trend   oscillateur = bulltrend-beartrend //Difference entre un trend fort et faible signal = AVERAGE[ps,typePs](oscillateur) // ligne de signal   RETURN oscillateur AS "oscillateur",signal AS "signal",0 as "0"

  

  christophe11560

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  05/02/2022 at 6:27 PM #192568
  christophe11560

  Pour information:

  Autre point intéressant: “FrequenceCassure” réglée sur 52 périodes

  => Il colle très bien à l’indicateur FR MANFIELD

  Pour des screeners cet indicateur peut nous être utile pour repérer les stocks forts ou faibles.

  A plus

  

  christophe11560

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  05/03/2022 at 10:51 AM #192588
  Nicolas

  Les divergences sont naturelles, l’indicateur a une période de calcul, le prix non, c’est une série de données continue et non borné. Merci pour le partage du code.

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  05/31/2022 at 8:18 AM #194238
  christophe11560

  Merci pour tout Nicolas

  

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