DEMANDE D'INDICATEUR STOCHASTIQUE TimeSeries

Bonjour,

Je souhaiterai obtenir le code de l’indicateur intégré à Proorder sur la STochastique Méthode Time Series

En effet, cette dernière est réactive au variation et je l’ai cherché sur tous les supports mais pas moyen de la trouver

Je ne suis pas assez sachant en programmation et mathématiques pour la créer

Pouvez-vous, s’il vous plait, m’aider ?

Ci-dessous le code de l’oscillateur Stochastique associé à la moyenne mobile de type TimeSeries:

p=14 q=3 r=5 plusHaut = HIGHEST[p](HIGH) plusBas = LOWEST[p](LOW) oscillateur = (CLOSE - plusBas) / (plusHaut - plusBas) * 100 ligneK = AVERAGE[q,6](oscillateur) ligneD = AVERAGE[r,6](ligneK) RETURN ligneK AS "%K", ligneD AS "%D"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

p=14 q=3 r=5   plusHaut = HIGHEST[p](HIGH) plusBas = LOWEST[p](LOW)   oscillateur = (CLOSE - plusBas) / (plusHaut - plusBas) * 100   ligneK = AVERAGE[q,6](oscillateur) ligneD = AVERAGE[r,6](ligneK)   RETURN ligneK AS "%K", ligneD AS "%D"

Le résultat est bien le même que la version de la plateforme.

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ginko

Bonjour Nicolas et merci pour votre aide.

Croyez-vous qu’il soit possible d’approcher par les résultats du code 2 fois ci-dessous quasi parfait qui triche avec le DPO

J’ai déjà essayé de remplacer le DPO par les MM mais celà ne donne que 25% du résultat avec le code suivant

Je l’ai testé sur le DAX 30 mon support favori

remplacement dpo par mm

k=33 once rr=1 n=(k*2)-4 p=(n/2)-1 pprc=n avg1 = average[pprc](high) r = round(pprc/2) +1 myDPO1 = high - avg1[r] avg2 = average[pprc](low) myDPO2 = low - avg2[r] avg3=average[pprc](close) myDP03=close-avg3[r] h1=myDPO1 moyh=high-h1 hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n hi=(round(hi*100))/100 l1=myDPO2 moyl=low-l1 lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n lo=(round(lo*100))/100 clo1=myDP03 moyc=close-clo1 clot=(moyc-moyc[1]+(close[p])/n)*n clot=(round(clot*100))/100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

k=33 once rr=1 n=(k*2)-4 p=(n/2)-1 pprc=n avg1 = average[pprc](high) r = round(pprc/2) +1 myDPO1 = high - avg1[r] avg2 = average[pprc](low) myDPO2 = low - avg2[r] avg3=average[pprc](close) myDP03=close-avg3[r] h1=myDPO1 moyh=high-h1 hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n hi=(round(hi*100))/100 l1=myDPO2 moyl=low-l1 lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n lo=(round(lo*100))/100 clo1=myDP03 moyc=close-clo1 clot=(moyc-moyc[1]+(close[p])/n)*n clot=(round(clot*100))/100

 

Cependant j’ai observé sa façon d’agir et j’ai pu en dégager sa technique partielle :

OPEN[2]>OPEN AND LOW[1]<open pour les achats et

OPEN[2]<OPEN AND HIGH[1]>open pour les ventes et je pense lié à une sorte de stochastique Time Series …

Qu’en pensez-vous ?

Le Rêve DPO

DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE DEFPARAM FLATAFTER=163000 Positionsize = 3 once rr=1 mb=average[20](typicalprice) k=48 n=(k*2)-4 p=(n/2)-1 h1=DPO[n](high) moyh=high-h1 hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n hi=(round(hi*100))/100 l1=dpo[n](low) moyl=low-l1 lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n lo=(round(lo*100))/100 clo1=dpo[n](close) moyc=close-clo1 clot=(moyc-moyc[1]+(close[p])/n)*n clot=(round(clot*100))/100 cond1=(high>high[1] and high>high[2]) cond2=(cond1 and high>hi[46]) and (barindex>bari or rr=-1) if cond1 and cond2 then flagg=1 targeth=high targetl=lo[46] else flagg=0 signa=mb endif for zz=0 to 45 if clot[45-zz]<targetl and hi[45-zz]<=targeth and flagg=1 then signa=high+(averagetruerange[20](close))*.5 rr=1 bari=barindex+zz+2 break elsif hi[45-zz]>targeth then signa=mb break endif next condi=(low<low[1] and low<low[2]) and low<lo[46] and (barindex>bar or rr=1) if condi then fflag=1 target1=low target2=hi[46] else fflag=0 siigna=mb endif for kk=0 to 45 if clot[45-kk]>target2 and lo[45-kk]>=target1 and fflag=1 then siigna=low-(averagetruerange[20](close))*.5 rr=-1 bar=barindex+kk+2 break elsif lo[45-kk]<target1 then siigna=mb break endif next if barindex < 100 then signa=undefined siigna=undefined endif // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF siigna < mb THEN BUY Positionsize CONTRACTS AT MARKET ENDIF //Conditions pour ouvrir une position vendeuse IF signa > mb THEN Sellshort Positionsize CONTRACTS AT MARKET ENDIF //STOP SET STOP LOSS 94

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE DEFPARAM FLATAFTER=163000 Positionsize = 3 once rr=1 mb=average[20](typicalprice) k=48 n=(k*2)-4 p=(n/2)-1 h1=DPO[n](high) moyh=high-h1 hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n hi=(round(hi*100))/100 l1=dpo[n](low) moyl=low-l1 lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n lo=(round(lo*100))/100 clo1=dpo[n](close) moyc=close-clo1 clot=(moyc-moyc[1]+(close[p])/n)*n clot=(round(clot*100))/100 cond1=(high>high[1] and high>high[2]) cond2=(cond1 and high>hi[46]) and (barindex>bari or rr=-1) if cond1 and cond2 then flagg=1 targeth=high targetl=lo[46] else flagg=0 signa=mb endif for zz=0 to 45 if clot[45-zz]<targetl and hi[45-zz]<=targeth and flagg=1  then signa=high+(averagetruerange[20](close))*.5 rr=1 bari=barindex+zz+2 break elsif     hi[45-zz]>targeth then signa=mb break endif next condi=(low<low[1] and low<low[2]) and low<lo[46] and (barindex>bar or rr=1) if condi then fflag=1 target1=low target2=hi[46] else fflag=0 siigna=mb endif for kk=0 to 45 if clot[45-kk]>target2 and lo[45-kk]>=target1 and fflag=1 then siigna=low-(averagetruerange[20](close))*.5 rr=-1 bar=barindex+kk+2 break elsif lo[45-kk]<target1 then siigna=mb break endif next if barindex < 100 then signa=undefined siigna=undefined endif // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF siigna < mb THEN BUY Positionsize CONTRACTS AT MARKET ENDIF //Conditions pour ouvrir une position vendeuse IF signa > mb THEN Sellshort Positionsize CONTRACTS AT MARKET ENDIF //STOP SET STOP LOSS 94

 

L’utilisation du DPO dans l’indicateur n’a d’utilité que parce qu’il connaît le future, on en extrait donc les bonnes “coordonnées” pour tracer le canal (si je me souviens bien à quoi l’indicateur que tu as posté ressembles), et ainsi obtenir une parfaite visualisation de ce qui a était. Remplacer le DPO par des moyennes mobiles, c’est une idée mais, comme tu l’as constaté, n’amène pas grand chose au final, puisque il n’y a rien de mieux que de connaître le futur ! N’est ce pas ? 😆

Bonjour Nicolas,

Je souhaiterai dans mon code sur le Dax30 en 5 min, faire référence au DOW JONES, par exemple, si le Dow Jones descends depuis 10 bougies , ne faire que des ventes.

Ce que je ne sais pas c’est : est-ce que c’est possible et aussi comment faire appel au Cours du DOW JONES sur CFD

D’avance merci pour ta réponse.

 

 

Il n’est pas possible au jour d’aujourd’hui de tester un autre instrument que celui sur lequel l’indicateur est appliqué, désolé.

Bonjour Nicolas,

Je ne comprends pas pourquoi il y a des écarts si importants en Backtest lorsque je change l’horaire de l’affichage du Dax30 dans les options de la plateforme avec le code ci-dessous qui est pour le DAX30 en 5 min. Lorsque je règle en heure anglaise 8:40 jusque 19:00 j’ai un super résultat et si je passe à 19:30 j’ai un résultat beaucoup moins important alors que les ordres n’ont pas changé et que je suis flat à 16:30 (heure anglaise) dans le code. As-tu une idée ?

Canal DPO avec valeurs du passé

DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE DEFPARAM FLATAFTER=163000 defparam preloadbars = 300 Positionsize = 2 REM LE WEEK END C'EST FERME if dayofweek=6 or dayofweek=7 then repos=0 else repos=1 endif rem on arrete plus tot le vendredi IF DayOfWeek=5 and time>150000 then vendredi=1 else vendredi=1 endif rem on ne trade que la journée if time<084000 and time>162500 then journee=0 else journee=1 endif rem on ne trade pas le midi if (time>105500 and time<120000) then tradetime=1 else tradetime=1 endif rem on ne vends pas en début d'après midi entre 13h30 et 14h15 IF TIME >123000 and time <131500 then vente=1 Else vente=1 endif rem on ne vends pas pas durant la phase haussière fin de séance if time>152000 and time<163000 then vente2=1 else vente2=1 endif rem on n'achète pas durant la phase baissière entre 12h55 et 13h25 if time>115500 and time<122500 then achat=0 else achat=1 endif rem on n'achète pas durant la phase baissière de 16h00 à 16h35 if time>150000 and time<153500 then achat2=0 else achat2=1 endif rem on ne vends pas entre 11h28 et 12h00 if time>102800 and time<110000 then vente3=1 else vente3=1 endif rem on évite les extrêmes en cas de retournement brutal IF (CLOSE[50]-close)>45 then stopvente=1 else stopvente=1 endif if (close-close[50])>45 then stopachat=1 else stopachat=1 endif condachat=(ACHAT2=1 and achat=1 and vendredi=1 and tradetime=1 and journee=1 and repos=1 and stopachat=1) condivente=(VENTE2=1 AND VENTE=1 and vente3=1 and vendredi=1 and tradetime=1 and journee=1 and repos=1 and stopvente=1) once rr=1 mb=average[10](medianprice) k=28 n=(k*2)-4 p=(n/2)+1 avg = average[k](high) r = round(k/2) +1 h4 = high - avg[r] myDPO = h4 h1=myDPO moyh=high-h1 hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n hi=(round(hi*100))/100 avg1 = average[k](low) r1 = round(k/2) +1 h1 = low - avg1[r1] myDPOl = h1 l1=mydpol moyl=low-l1 lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n lo=(round(lo*100))/100 avg2 = average[k](close) r4 = round(k/2) +1 h2 = close - avg2[r4] myDPO2 = h2 clo1=mydpo2 moyc=close-clo1 clot=(moyc-moyc[1]+(close[p])/n)*n clot=(round(clot*100))/100 cond1=(high>high[1] and high>high[2]) cond2=(cond1 and high>hi[46]) and (barindex>bari or rr=-1) if cond1 and cond2 then flagg=1 targeth=high targetl=lo[46] else flagg=0 signa=mb endif for zz=0 to 45 if clot[45-zz]<targetl and hi[45-zz]<=targeth and flagg=1 then signa=high+(averagetruerange[20](close))*.5 rr=1 bari=barindex+zz+2 break elsif hi[45-zz]>targeth then signa=mb break endif next condi=(low<low[1] and low<low[2]) and low<lo[46] and (barindex>bar or rr=1) if condi then fflag=1 target1=low target2=hi[46] else fflag=0 siigna=mb endif for kk=0 to 45 if clot[45-kk]>target2 and lo[45-kk]>=target1 and fflag=1 then siigna=low-(averagetruerange[20](close))*.5 rr=-1 bar=barindex+kk+2 break elsif lo[45-kk]<target1 then siigna=mb break endif next if barindex < 100 then signa=undefined siigna=undefined endif // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF siigna < mb and condachat THEN BUY Positionsize CONTRACTS AT MARKET ENDIF //Conditions pour ouvrir une position vendeuse IF signa > mb and condivente THEN Sellshort Positionsize CONTRACTS AT MARKET ENDIF //STOP SET STOP LOSS 900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE DEFPARAM FLATAFTER=163000 defparam preloadbars = 300 Positionsize = 2 REM LE WEEK END C'EST FERME if dayofweek=6 or dayofweek=7 then repos=0 else repos=1 endif rem on arrete plus tot le vendredi IF DayOfWeek=5 and time>150000 then vendredi=1 else vendredi=1 endif rem on ne trade que la journée if time<084000 and time>162500 then journee=0 else journee=1 endif rem on ne trade pas le midi if (time>105500 and time<120000) then tradetime=1 else tradetime=1 endif rem on ne vends pas en début d'après midi entre 13h30 et 14h15 IF TIME >123000 and time <131500 then vente=1 Else vente=1 endif rem on ne vends pas  pas durant la phase haussière fin de séance if time>152000 and time<163000 then vente2=1 else vente2=1 endif rem on n'achète pas durant la phase baissière entre 12h55 et 13h25 if time>115500 and time<122500 then achat=0 else achat=1 endif rem on n'achète pas durant la phase baissière de 16h00 à 16h35 if time>150000 and time<153500 then achat2=0 else achat2=1 endif rem on ne vends pas entre 11h28 et 12h00 if time>102800 and time<110000 then vente3=1 else vente3=1 endif rem on évite les extrêmes en cas de retournement brutal IF (CLOSE[50]-close)>45 then stopvente=1 else stopvente=1 endif if (close-close[50])>45 then stopachat=1 else stopachat=1 endif condachat=(ACHAT2=1 and achat=1 and vendredi=1 and tradetime=1 and journee=1 and repos=1 and stopachat=1) condivente=(VENTE2=1 AND VENTE=1 and vente3=1 and vendredi=1 and tradetime=1 and journee=1 and repos=1 and stopvente=1) once rr=1 mb=average[10](medianprice) k=28 n=(k*2)-4 p=(n/2)+1     avg = average[k](high) r = round(k/2) +1 h4 = high - avg[r] myDPO = h4 h1=myDPO moyh=high-h1 hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n hi=(round(hi*100))/100 avg1 = average[k](low) r1 = round(k/2) +1 h1 = low - avg1[r1] myDPOl = h1 l1=mydpol moyl=low-l1 lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n lo=(round(lo*100))/100 avg2 = average[k](close) r4 = round(k/2) +1 h2 = close - avg2[r4] myDPO2 = h2    clo1=mydpo2 moyc=close-clo1 clot=(moyc-moyc[1]+(close[p])/n)*n clot=(round(clot*100))/100 cond1=(high>high[1] and high>high[2]) cond2=(cond1 and high>hi[46]) and (barindex>bari or rr=-1) if cond1 and cond2 then flagg=1 targeth=high targetl=lo[46] else flagg=0 signa=mb endif for zz=0 to 45 if clot[45-zz]<targetl and hi[45-zz]<=targeth and flagg=1  then signa=high+(averagetruerange[20](close))*.5 rr=1 bari=barindex+zz+2 break elsif     hi[45-zz]>targeth then signa=mb break endif next condi=(low<low[1] and low<low[2]) and low<lo[46] and (barindex>bar or rr=1) if condi then fflag=1 target1=low target2=hi[46] else fflag=0 siigna=mb endif for kk=0 to 45 if clot[45-kk]>target2 and lo[45-kk]>=target1 and fflag=1 then siigna=low-(averagetruerange[20](close))*.5 rr=-1 bar=barindex+kk+2 break elsif lo[45-kk]<target1 then siigna=mb break endif next if barindex < 100 then signa=undefined siigna=undefined endif // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF siigna < mb and condachat THEN BUY Positionsize CONTRACTS AT MARKET ENDIF //Conditions pour ouvrir une position vendeuse IF signa > mb and condivente THEN Sellshort Positionsize CONTRACTS AT MARKET ENDIF //STOP SET STOP LOSS 900

 

La modification des horaires pourrait influencer la valeur des indicateurs ? As-tu essayé de grapher tes variables à minima ?

Bonsoir Nicolas, je précise mon soucis, d’ailleurs je ne sais pas si tu travailles pour Prorealtime et si c’est à toi que je dois m’adresser ou directement au support technique, enfin bref : lorsque je code : if time<084000 or time>180000 afin de limiter le créneau horaire d’intervention, j’ai par exemple un profit de 700 € hors si je change les horaires d’affichage du dax dans les options de la plateforme, les résultats changent.

Pourtant , les horaires sont contraints et le robot n’intervient que dans cette plage horaire

Et par défaut, 200 bougies sont preload, alors que ma plus grande période est de 56 pour une moyenne mobile, même si je charge 300 bougies, celà ne change rien, c’est vraiment les horaires de la plateforme qui font tout changer au niveau du résultat

Alors je me dis que peut-être lorsque l’on contraint à une plage horaire, il n’y a de bougies preload et que l’algo utilise peut-être l’historique avant 18h00 de la veille lors du démarrage à 8h40

Je ne sais pas si je suis trés explicite

Aussi, je pense que les ingénieurs de prorealtime pourraient trés facilement coder une fonction qui fait appel au cours du Dow Jones dans un code qui s’exécute sur le Dax 30 5 min, car à partir de 15h30 ( heure française) et à plus forte raison à partir de 17h30, c’est bien le Dow Jones qui donne la tendance au Dax, tout comme le Dax donne la tendance au France 40 en journée…..

Peut-être que celà est possible en MQL4 sur Metatrader 4 ?????

D’avance merci pour tes réponses, si tu ne les as pas, je les transmettrai au support technique et je tiendrai informé

See You Soon

On s’éloigne vraiment beaucoup du sujet de base ici 🙄

Bref, rien qu’en utilisant l’instruction GRAPH, on débloque 90% des soucis de programmation et on apprend en même temps pourquoi on a eu ces problèmes pour ne plus les reproduire. Si tu as créé des horaires personnalisés, il est logique que les indicateurs ne se calculent plus de la même manière et donc tes résultats en ressortent différent.

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