dessiner indicateur “suivant”

iperkut · Tue, 23 May 2023 13:20:06 +0000

Bonjour, Je suis à la recherche d’une façon de faire pour dessiner sur les graph, la valeur “bar +1” d’un indicateur. Si je prend l’exemple d’une moyenne mobile : moyenne mobile 7 en daily par exemple, afficher sur le graph en temps réel (en prolongeant la vraie mm7) la valeur qu’elle prendra en “bar+1” suivant le cours actuel. J’ai un peu recherché, je n’ai pas trouvé de façon de faire ? Dans l’idée, je souhaite appliquer cela à des bandes de bollinger, des MM, etc.. Je mets un exemple en PJ pour que cela soit plus clair Merci d’avance !

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12/18/2023 at 2:21 PM #225386

iperkut

Bonjour JC,

Merci, merci merci ! C’est vraiment TOP !
Pour ce qui est du “deltacours”, est-ce que tu me conseilles quelque chose de particulier ?

J’ai commencé quelques tests avec STD (à la place de l’ATR), sur une période courte, ça semble pas mal.. Est-ce qu’il y aurait un autre indicateur pertinent à tester ?

En restant avec la configuration de base (ATR), et en essayant avec une BB de très grande période (200 ecart type 2.5) j’ai un truc bizzare sur j+1. Est-ce normal ? Est-ce aussi le cas sur les plus petites périodes (mais non visible) et accentué sur les grosse périodes ?

Encore merci pour le boulot, j’aurais jamais été capable de le faire, je vais m’approprier le code et essayer de le tweak.

Merci

iperkut

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12/18/2023 at 4:35 PM #225391

JC_Bywan

J’ai oublié de remplacer 20 par P dans les 2 lignes 12-13… pas d’impact quand P=20 mais effectivement gros impact si P=200…

Tant qu’on y est, si tu vas t’en servir avec des P aussi grands, alors je te rajoute un if islastbarupdate, car le code étant en drawonlastbaronly=true on n’a pas besoin de calculer les projections périmées depuis les barres précédentes. Peu d’impact sur le temps de calcul si P=20, mais avec un P=200 combiné à un pourcentage non négligeable de projections les calculs de boucles prennent vite plus de temps inutilement sur l’historique. Voici donc une version qui fonctionnera mieux et beaucoup plus vite pour du P=200:

DEFPARAM DRAWONLASTBARONLY = TRUE

ATR= AverageTrueRange[14](Close)
P= 200 // période P dans le calcul des bandes de bollinger
coeff= 2.5 // coefficient multiplicateur de l'écart-type dans le calcul des bandes de bollinger
PourcentProj= 0.25// 0.25 pour 25%, entre 0 pour 0% et 1 pour 100%, pourcentage à appliquer à la période P pour projection dans le futur
Nproj= floor(P*PourcentProj)// nombre entier d'occurrences en prenant l'arrondi inférieur du pourcentage PourcentProj appliqué à la période P
deltacours= ATR// écart entre chaque occurrence de close future simulée

$coursplus[0]= close
$coursmoins[0]= close
$avgplus[0]= average[P](close)
$avgmoins[0]= average[P](close)
$BBHplus[0]= average[P](close)+coeff*STD[P](close)
$BBHmoins[0]= average[P](close)+coeff*STD[P](close)
$BBBplus[0]= average[P](close)-coeff*STD[P](close)
$BBBmoins[0]= average[P](close)-coeff*STD[P](close)

if islastbarupdate then
for i=1 to Nproj
$coursplus[i]=$coursplus[0]+deltacours*i
$coursmoins[i]=$coursmoins[0]-deltacours*i
//DRAWSEGMENT(barindex+i-1, $coursplus[i-1], barindex+i, $coursplus[i]) COLOURED(128,128,128) STYLE(DOTTEDLINE4,1)
//DRAWSEGMENT(barindex+i-1, $coursmoins[i-1], barindex+i, $coursmoins[i]) COLOURED(128,128,128) STYLE(DOTTEDLINE4,1)
$avgplus[i]=$avgplus[i-1]+($coursplus[i]-close[P-i])/P
$avgmoins[i]=$avgmoins[i-1]+($coursmoins[i]-close[P-i])/P
DRAWSEGMENT(barindex+i-1, $avgplus[i-1], barindex+i, $avgplus[i]) COLOURED(128,128,128) STYLE(DOTTEDLINE4,1)
DRAWSEGMENT(barindex+i-1, $avgmoins[i-1], barindex+i, $avgmoins[i]) COLOURED(128,128,128) STYLE(DOTTEDLINE4,1)

totplus=0
totmoins=0
for N = 0 to P-i-1// les P-i occurrences de la (P-i-1)èmee bougie précédente à l'actuelle [0]
totplus = totplus + square(close[N]-$avgplus[i])
totmoins = totmoins + square(close[N]-$avgmoins[i])
next
for j=1 to i// les i occurrence de P-i+1 à P
totplus = totplus + square($coursplus[j]-$avgplus[i])
totmoins = totmoins + square($coursplus[j]-$avgmoins[i])
next
$stdevplus[i] = sqrt(totplus/P)
$stdevmoins[i] = sqrt(totmoins/P)

$BBHplus[i]=$avgplus[i]+coeff*$stdevplus[i]
$BBBplus[i]=$avgplus[i]-coeff*$stdevplus[i]
$BBHmoins[i]=$avgmoins[i]+coeff*$stdevmoins[i]
$BBBmoins[i]=$avgmoins[i]-coeff*$stdevmoins[i]
DRAWSEGMENT(barindex+i-1, $BBHplus[i-1], barindex+i, $BBHplus[i]) COLOURED(128,128,128) STYLE(DOTTEDLINE4,1)
DRAWSEGMENT(barindex+i-1, $BBBplus[i-1], barindex+i, $BBBplus[i]) COLOURED(128,128,128) STYLE(DOTTEDLINE4,1)
DRAWSEGMENT(barindex+i-1, $BBHmoins[i-1], barindex+i, $BBHmoins[i]) COLOURED(128,128,128) STYLE(DOTTEDLINE4,1)
DRAWSEGMENT(barindex+i-1, $BBBmoins[i-1], barindex+i, $BBBmoins[i]) COLOURED(128,128,128) STYLE(DOTTEDLINE4,1)
next
endif

RETURN

DEFPARAM DRAWONLASTBARONLY = TRUE

ATR= AverageTrueRange[14](Close)

P= 200 // période P dans le calcul des bandes de bollinger

coeff= 2.5 // coefficient multiplicateur de l'écart-type dans le calcul des bandes de bollinger

PourcentProj= 0.25// 0.25 pour 25%, entre 0 pour 0% et 1 pour 100%, pourcentage à appliquer à la période P pour projection dans le futur

Nproj= floor(P*PourcentProj)// nombre entier d'occurrences en prenant l'arrondi inférieur du pourcentage PourcentProj appliqué à la période P

deltacours= ATR// écart entre chaque occurrence de close future simulée

$coursplus[0]= close

$coursmoins[0]= close

$avgplus[0]= average[P](close)

$avgmoins[0]= average[P](close)

$BBHplus[0]= average[P](close)+coeff*STD[P](close)

$BBHmoins[0]= average[P](close)+coeff*STD[P](close)

$BBBplus[0]= average[P](close)-coeff*STD[P](close)

$BBBmoins[0]= average[P](close)-coeff*STD[P](close)

if islastbarupdate then

for i=1 to Nproj

$coursplus[i]=$coursplus[0]+deltacours*i

$coursmoins[i]=$coursmoins[0]-deltacours*i

//DRAWSEGMENT(barindex+i-1, $coursplus[i-1], barindex+i, $coursplus[i]) COLOURED(128,128,128) STYLE(DOTTEDLINE4,1)

//DRAWSEGMENT(barindex+i-1, $coursmoins[i-1], barindex+i, $coursmoins[i]) COLOURED(128,128,128) STYLE(DOTTEDLINE4,1)

$avgplus[i]=$avgplus[i-1]+($coursplus[i]-close[P-i])/P

$avgmoins[i]=$avgmoins[i-1]+($coursmoins[i]-close[P-i])/P

DRAWSEGMENT(barindex+i-1, $avgplus[i-1], barindex+i, $avgplus[i]) COLOURED(128,128,128) STYLE(DOTTEDLINE4,1)

DRAWSEGMENT(barindex+i-1, $avgmoins[i-1], barindex+i, $avgmoins[i]) COLOURED(128,128,128) STYLE(DOTTEDLINE4,1)

totplus=0

totmoins=0

for N = 0 to P-i-1// les P-i occurrences de la (P-i-1)èmee bougie précédente à l'actuelle [0]

totplus = totplus + square(close[N]-$avgplus[i])

totmoins = totmoins + square(close[N]-$avgmoins[i])

for j=1 to i// les i occurrence de P-i+1 à P

totplus = totplus + square($coursplus[j]-$avgplus[i])

totmoins = totmoins + square($coursplus[j]-$avgmoins[i])

$stdevplus[i] = sqrt(totplus/P)

$stdevmoins[i] = sqrt(totmoins/P)

$BBHplus[i]=$avgplus[i]+coeff*$stdevplus[i]

$BBBplus[i]=$avgplus[i]-coeff*$stdevplus[i]

$BBHmoins[i]=$avgmoins[i]+coeff*$stdevmoins[i]

$BBBmoins[i]=$avgmoins[i]-coeff*$stdevmoins[i]

DRAWSEGMENT(barindex+i-1, $BBHplus[i-1], barindex+i, $BBHplus[i]) COLOURED(128,128,128) STYLE(DOTTEDLINE4,1)

DRAWSEGMENT(barindex+i-1, $BBBplus[i-1], barindex+i, $BBBplus[i]) COLOURED(128,128,128) STYLE(DOTTEDLINE4,1)

DRAWSEGMENT(barindex+i-1, $BBHmoins[i-1], barindex+i, $BBHmoins[i]) COLOURED(128,128,128) STYLE(DOTTEDLINE4,1)

DRAWSEGMENT(barindex+i-1, $BBBmoins[i-1], barindex+i, $BBBmoins[i]) COLOURED(128,128,128) STYLE(DOTTEDLINE4,1)

endif

RETURN

JC_Bywan

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12/18/2023 at 5:01 PM #225392

iperkut

Génial tu gères merci

iperkut

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12/20/2023 at 6:02 PM #225555

Pierreco1991

Hello

Je me permets de rajouter ma contribution en partant du prix
L’origine du calcul est la variation du prix => puis la MM20 => Puis les BB

Je me suis arrêté à J+1, mais je reprendrai ce code pour tenter le j+2 ce qui ouvre la porte à J+n. Je pense que le code n’est pas optimisé mais quand j’aurais la bonne (ou que l’on me propose) architecture il y’aura plus qu’a

Pour donner plus d’explication, je suis parti dans l’idée d’utiliser les tableaux pour mieux gérer les indexation de jour . L’idée serait de prendre toujours l’extrême qui va dans le bon sens. C ‘est a dire que pour le moouvement UP (Orange), on recherche toujours le +2Sigma et contraire sur le mouvement DOWN (Jaune)

Bonne soirée

Pierreco1991

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12/29/2023 at 2:42 PM #225810

Pierreco1991

Hello

J’ai repris mon idée avec la variation du prix et le modèle de JC_Bywan (Merci car j’étais bloqué avec les boucles)
Les variables sont à configurer sur la fenêtre de prix.

A toute

Pierreco1991

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12/29/2023 at 2:54 PM #225812

Pierreco1991

erratum sur le code
Voici la bonne version . l’ancienne avez le coef des BB en dur dans le code

Pierreco1991

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12/29/2023 at 4:00 PM #225815

Pierreco1991

En validant l’indicateur, j’ai vu une erreur sur la ligne 38

Origine : totmoins = totmoins + square($coursplus[j]-$avgmoins[i])

Patch : totmoins = totmoins + square($coursmoins[j]-$avgmoins[i]) // Remplacement $coursplus par $coursmoins

Voici donc l’indic remis à jour de mon coté

Pierreco1991

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