Details d'execution des ordres

• 03/28/2017 at 2:53 PM #30162
  Volcanbleu

  Bonjour,

  J,aimerais avoir des precisions sur l’execution des ordres dans proORder. Les ordres sont executés a l’ouverture de la barre suivant le déclenchement de l’ordre, mais quand il y a plusieurs ordres comme SELL et SELLSHORT x SHARES par exemple, il execute les 2 dans l’ordre logique, mais quand on liquide une position pour reprendre position dans le meme sens (allegement de position par exemple) la pluspart du temps il reprend position seulement la barre suivant la barre ou il solde la position. Parfois 2 barres apres. En d’autres termes, comment faire pour alleger la position par exemple dans la meme barre, sans perdre une barre. Il le fait assez bien quand on inverse une position mais pas quand on reste dans le meme sens.

  Autre question dans le meme sens : Quand il y a plusieurs ordres, comme SELL, EXITSHORT, BUY passés en meme temps, comme gere t’il ca?

  Merci de votre aide….

  

  Volcanbleu

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  03/29/2017 at 3:37 PM #30217
  Nicolas

  Les ordres sont exécutés à la file dans l’ordre décrit par le code puisque l’interpréteur de code lit celui-ci de haut en bas.
  Concernant ta question:

  Volcanbleu wrote:

  mais quand on liquide une position pour reprendre position dans le meme sens (allegement de position par exemple) la pluspart du temps il reprend position seulement la barre suivant la barre ou il solde la position. Parfois 2 barres apres. En d’autres termes, comment faire pour alleger la position par exemple dans la meme barre, sans perdre une barre.

  Je ne comprends pas bien puisque on ne peut pas solder une partie de position (dans ProOrder, mais possible dans ProBacktest en effet..). Ensuite, en théorie tu peux liquider ton panier d’ordre et en relancer d’autres dans le même sens, si toutefois l’entrée au marché est bien codé après la liquidation des ordres précédents (toujours le même cas que plus haut, à savoir le code est lu de haut en bas).

  

  Nicolas

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  03/29/2017 at 3:44 PM #30219
  Volcanbleu

  Oui, je reproduit exactement le meme ordre dans les ordres, l’ordre d’achat qui suit l’ordre de solder la position est écrit sans aucune condition, seulement executé si l’ordre de solder esr éxecuté, et pourtant ProOrder ne le fait pas dans la meme barre. Il solde d’abord, et la barre suivante il reprend position dans le meme sens, alors que si je donne l’ordre de prendre position dans l’autre sens (vente apres position longue), la il le fait bien dans la meme barre.

  

  Volcanbleu

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  03/29/2017 at 5:15 PM #30227
  Nicolas

  Merci de poster le code, j’aimerai tester moi même.

  

  Nicolas

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  03/31/2017 at 1:33 PM #30514
  Volcanbleu

  Oui, je vais te preparer un exemple. Mais d’ores et deja, soit je me suis mal exprimé, soit vous  ne faites pas beuxoup d’allegement de positions car ce probleme est bien récurant et bien identifié. Comment faire pour alleger une position sans perdre une barre au passage..

  

  Volcanbleu

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  03/31/2017 at 3:35 PM #30545
  Nicolas

  Je vais attendre ton exemple, mais pour être bien clair au passage : on ne peut pas “alléger” les positions en temps réel, c’est tout ou rien, comprendre que quoi qu’il arrive on ne peut pas fermer une partie de la position en cours, elle sera toujours fermé dans sa globalité.

  

  Nicolas

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  03/31/2017 at 4:22 PM #30551
  Volcanbleu

  Oui, ca c’est bien clair. Seule solution c’est de fermer une position et de reprendre une position plus petite. Mais comment faire pour perdre le moins possible au passage.. Merci

  

  Volcanbleu

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