Le mouvement et comportement du prix est bien entendu différent pour chaque action. La dynamique est différente et par conséquent, tu peux la mesurer de X façons possibles. Si une moyenne mobile de période 58 est plus pertinente qu’une MM50, alors c’est que le prix subit une dynamique qui est parfaitement reflété par une moyenne de 58 périodes, ni plus ni moins, il ne faut pas y voir une vérité autre qu’une simple division du prix sur ces X périodes. Peut être, que la semaine qui suit, la périodicité qui se comporte le mieux serait toutefois différente, comme une période 54.. par exemple. Forcément, on peut s’adapter constamment mais le jour où on décide de s’adapter, alors l’échantillon observée pour définir sa nouvelle période de MM est peut être déjà caduque… En ce sens, l’auto optimisation peut être intéressante, mais si on arrive à la valider, c’est pour cela que je te t’indiquai l’utilisation du module de Walk Forward.
A contrario, en utilisant des périodes classiques, tu agis comme un mouton et tu suit la “horde” d’investisseurs et de spéculateurs de tout bord, qui en fait de même. Le biais est différent, mais il est partagé par une grande majorité.
Il n’y a pas de vérité vrai en trading, on peut apprendre ici et là un tas de choses, mais rien ne décidera du futur.. jamais. Alors on établit des modèles, des schémas de récurrences, des statistiques qui vont nous permettre de rester dans le vert, si possible ! Bon courage 😉
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