Déterminer le nombre de positions clôturé

• 03/10/2019 at 2:52 PM #93288
  Be-n

  Bonjour,

  Est-il possible de connaître le nombre de positions clôturé depuis le début d’une stratégie par exemple ? Est-ce qu’une fonction en particulier permet cela ?

  Ou dois-je réaliser une boucle que j’incrémente … dans ce cas i=0 to (jusqu’où ??)

  Merci d’avance pour vos réponses ! 😉

  

  Be-n

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  03/10/2019 at 8:32 PM #93297
  Be-n

  Après quelques recherches et tests, la meilleure piste que j’ai pour l’instant est cette boucle conditionnée :

  Boucle while pour déterminer le nombre de positions depuis le début d'une stratégie

  NombreDePositions = 0 WHILE ONMARKET = 1 DO IF SHORTONMARKET = 1 THEN NombreDePositions = NombreDePositions+1 ENDIF NombreDePositions = NombreDePositions IF SHORTONMARKET = 1 THEN NombreDePositions = NombreDePositions+1 ENDIF break WEND GRAPH NombreDePositions

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  NombreDePositions = 0   WHILE ONMARKET = 1 DO IF SHORTONMARKET = 1 THEN NombreDePositions = NombreDePositions+1 ENDIF   NombreDePositions = NombreDePositions   IF SHORTONMARKET = 1 THEN NombreDePositions = NombreDePositions+1 ENDIF break WEND   GRAPH NombreDePositions

  Sans le BREAK, ce code me génère une boucle infinie …

  Sinon, il me renvoie seulement 2 sur 39 positions prises réellement à partir de mon exemple.

  J’attends vos précieux retours ! 😀

  

  Be-n

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  03/11/2019 at 9:18 AM #93309
  Nicolas

  Ta boucle est inopérante car tu ne t’en sers pas du tout au final 🙂 Pour bien comprendre les boucles, je vais suggérer la formation sur la programmation avancée (gratuite si client PRT).

  Si tes ordres sont des ordres au marché, tu peux simplement incrémenter une variable à chaque nouvelle prise de position (variable count dans cette exemple) :

  if macondition then buy at market count=count+1 endif

  1 2 3 4

  if macondition then buy at market count=count+1 endif

   

  

  Nicolas

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  10/15/2019 at 10:05 AM #110181
  KateMandoo

  Bonjour !

  En voilà une question qui m’intéresse.

  Dans la stratégie que je code actuellement, j’utilise des ordres BUY x AT y STOP (ordre conditionnel pour une cassure de fractale). Je pourrais incrémenter un compteur à la bougie suivante en testant si le bot est en position.

  Or, il se peut que la position soit clôturée au sein de la même bougie (sur une longue mèche par exemple). Le test de présence sur le marché serait alors faux à la bougie suivante, le compteur ne serait pas incrémenté.

  Avez-vous une idée ?

  Merci et bonne journée !

  

  KateMandoo

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  10/15/2019 at 10:22 AM #110183
  Nicolas

  Ce petit snippet pourrait t’aider à savoir si une position a été ouverte et fermé durant la même bougie :

  if ( (not onmarket and onmarket[1] and not onmarket[2]) or (tradeindex(1)=tradeindex(2) and tradeindex(1)=barindex[1] and tradeindex(1)>0) ) and lastcheck<>barindex then lastcheck = barindex wasonmarket=1 else wasonmarket=0 endif

  1 2 3 4 5 6

  if ( (not onmarket and onmarket[1] and not onmarket[2]) or (tradeindex(1)=tradeindex(2) and tradeindex(1)=barindex[1] and tradeindex(1)>0) )  and lastcheck<>barindex then lastcheck = barindex wasonmarket=1 else wasonmarket=0 endif

   

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