Différence de prise de trade backtest / réel
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- This topic has 7 replies, 2 voices, and was last updated 6 years ago by Guillaume M.
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06/27/2018 at 4:59 PM #74551
Bonjour,
J’ai une question car je suis un peu choqué par ce que j’ai vu. Ma stratégie sur le Dow en backtest aujourd’hui a pris 4 trades gagnants et le bot en réel n’a pas pris les trades mais 1 autre qui a été perdant…
Est-ce que cela vous est déjà arrivé ?
Merci pour votre réponse.
Guillaume.
06/27/2018 at 5:08 PM #74553Je viens de faire de test d’une autre stratégie sur le dow, idem, les trades du backtest n’ont pas été pris et un trade a été pris à une autre moment… Si vous avez des billes… Je suis preneur !
06/27/2018 at 5:49 PM #7455706/27/2018 at 5:55 PM #74559Bonjour Nicolas,
Je viens de fermer ma plateforme, je regarde cela ce soir et je te dis. Pour le backtest, j’ai mis le spread à 1.
Guillaume.
06/27/2018 at 6:45 PM #7456106/29/2018 at 10:18 AM #74732Bonjour,
J’ai refait un test hier après avoir modifié des < par des crosses x . J’ai re optimisé et apriori le bot a joué le jeu.
Voici le code de la stratégie incriminée:
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivéDEFPARAM FLATBEFORE = 153500// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER"DEFPARAM FLATAFTER = 215500// Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiéenoEntryBeforeTime = 153500timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime// Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiéenoEntryAfterTime = 215500timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime// Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiésdaysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0// Conditions pour ouvrir une position acheteusec1 = RSI[13.5] crosses over 77//78indicator3 = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3c2 = (close > indicator3) AND close > average[21](close)IF (c1 AND c2) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THENBUY 1 CONTRACT AT MARKETENDIF// Conditions pour ouvrir une position acheteusec3 = RSI[13.5] crosses over 53//36indicator3 = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3c4 = (close < indicator3) //AND close < average[a](close)//close > average[a](close)IF (c3 AND c4) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THENSELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKETENDIF//// Stops et objectifsSET STOP pLOSS 50//50SET TARGET pPROFIT 50//5606/29/2018 at 10:41 AM #74743Merci pour le code. Je ne vois rien de choquant dans le code, as-tu vérifié la liste des ordres rejetés ? (il faut commencer par là !). Les conditions horaires sont aussi importantes, d’autant plus si tu as modifié les horaires de trading de ton graphique.
06/29/2018 at 12:21 PM #74779Merci Nicolas. Pas d’ordre rejeté la fois où j’ai vérifié.
Je vais resté vigilant car il faut que je puisse avoir confiance dans mes robots sinon, c’est le suicide ;).
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