Différence de résultats entre ProBackTest et ProOrder

• 09/18/2020 at 6:12 PM #144706
  Corto78

  Bonjour Nicolas,

  Après avoir réalisé un backtest sur un algo sur le CAC en 15mn (ci joint l’algo) sur une période de 10000 unités (bougies), je me suis décidé à le tester en trading automatique.

  J’ai la surprise de constater que le résultat est totalement différent et que les prises de position s sont parfois même contraire à celles prises en backtest (ex : Achat alors que le Backtest en cours est en Vente)

  Cela m’ennuie et me fait douter sur le réalisme du Backtest.

  Aurais tu une explication en jetant un oeil sur le script ci-joint ?

  Je mets également une copie d’écran du graphe du backtest en cours et de la position du ProOrder

  Je reste bien sûr à ta disposition si tu as des questions.

  Je te remercie d’avance pour ton aide

  

  Corto78

  Participant

  Topics: 7

  Replies: 44

  Been thanked: 19 times
  09/20/2020 at 10:24 AM #144795
  Nicolas

  Désolé, sans avoir lu le code, je vais passer par les questions habituelles :

  1. spread inclus dans les backtests ? Si oui, est-ce bien la bonne valeur ?
  2. backtests fait en tick par tick ?
  3. utilisation d’horaires personnalisés sur le graphique de l’instrument (à vérifier en faisant clic droit, puis “horaires de trading personnalisés”
  4. données du week end inclut ou non ?

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4775 times
  09/21/2020 at 9:49 AM #144860
  Mauro T. “Algorithm System”

  Lorsque vous mettez le trading automatique, regardez le jour et l’heure où vous le démarrez …. commencez le Backtest au même jour et à la même heure, parfois dans les délais bas en fonction de la conception du système de trading, il peut y avoir des différences si ils ne partent pas ensemble.
  Salut

  

  Mauro T. “Algorithm System”

  Participant

  Topics: 18

  Replies: 314

  Been thanked: 76 times
  09/21/2020 at 12:28 PM #144883
  Nicolas

  Comme le stipule Mauro, c’est en effet aussi un phénomène qui peut exister. Si on démarre le backtest à une date différente, alors l’enchaînement des ordres peut différencier et on constate une désynchronisation entre 2 différents backtests ou le backtest et le système de trading automatique en trading réel.

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4775 times
  09/23/2020 at 9:41 PM #145123
  GraHal

  Sûrement à partir d’une date / heure telle qu’un Backtest et un Forward Test sont tous deux hors marché, alors les systèmes devraient-ils se synchroniser?

  

  GraHal

  Participant

  Topics: 214

  Replies: 8890

  Been thanked: 2227 times
• Author
  Posts