Differenze VWAP

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01/28/2019 at 7:37 AM #89754

Alessio.Cornuti

Buongiorno,

qualcuno sa’ perchè ci sono differenze così marcata tra il calcolo delle deviazioni standard (bande) effettuato dal VWAP Bande presente in piattaforma e l’oscillatore alle gato fatto da Nicolas? La formula per il calcolo dovrebbe essere identica eppure i valori delle bande discostano molto. Qual’è l’oscillatore corretto? In allegato il codice di Nicolas.

//PRC_VWAP intraday
//07.09.2016<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
// Nicolas @ www.prorealcode.com</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
// Condivisione della conoscenza di ProRealTime</span></span>

d = max(1, intradaybarindex)
<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
VWAP = SUMMATION [d] (volume * prezzo tipico) / SUMMATION [d] (volume)</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
se (intradaybarindex = 0) allora</span></span>
sd = 0<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
altro</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
sd = SUMMATION [d] (max (abs (high-vwap), abs (vwap-low))) / d</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
endif</span></span>

SDup1 = vwap+sd
SDlw1 = vwap-sd
SDup2 = vwap+sd*2
SDlw2 = vwap-sd*2
SDup3 = vwap+sd*3
SDlw3 = vwap-sd*3
<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
se vwap> vwap [1] allora</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
colore = 1</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
altro</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
colore = -1</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
endif</span></span>
<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">
RITORNO VWAP colorato per STILE colore (LINE, 1) come "VWAP", SDup1 colorato (0,255,0) STILE (DOTTEDLINE, 1) come "superiore 1 STD", SDlw1 colorato (255,0,0) STILE (DOTTEDLINE, 1 ) come "lower 1 STD", SDup2 colorato (0,255,0) STYLE (DOTTEDLINE, 1) come "upper 2 STD", SDlw2 colorato (255,0,0) STYLE (DOTTEDLINE, 1) come "lower 2 STD", SDup3 colorato (0,255,0) STILE (DOTTEDLINE, 1) come "superiore 3 STD", SDlw3 colorato (255,0,0) STILE (DOTTEDLINE, 1) come "inferiore 3 STD"</span></span>

//PRC_VWAP intraday

//07.09.2016

// Nicolas @ www.prorealcode.com

// Condivisione della conoscenza di ProRealTime

d = max(1, intradaybarindex)

VWAP = SUMMATION [d] (volume * prezzo tipico) / SUMMATION [d] (volume)

se (intradaybarindex = 0) allora

sd = 0

altro

sd = SUMMATION [d] (max (abs (high-vwap), abs (vwap-low))) / d

endif

SDup1 = vwap+sd

SDlw1 = vwap-sd

SDup2 = vwap+sd*2

SDlw2 = vwap-sd*2

SDup3 = vwap+sd*3

SDlw3 = vwap-sd*3

se vwap> vwap [1] allora

colore = 1

altro

colore = -1

endif

RITORNO VWAP colorato per STILE colore (LINE, 1) come "VWAP", SDup1 colorato (0,255,0) STILE (DOTTEDLINE, 1) come "superiore 1 STD", SDlw1 colorato (255,0,0) STILE (DOTTEDLINE, 1 ) come "lower 1 STD", SDup2 colorato (0,255,0) STYLE (DOTTEDLINE, 1) come "upper 2 STD", SDlw2 colorato (255,0,0) STYLE (DOTTEDLINE, 1) come "lower 2 STD", SDup3 colorato (0,255,0) STILE (DOTTEDLINE, 1) come "superiore 3 STD", SDlw3 colorato (255,0,0) STILE (DOTTEDLINE, 1) come "inferiore 3 STD"

Grazie.

Alessio.Cornuti

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01/28/2019 at 10:52 AM #89777

robertogozzi

Per favore posta il codice così com’è, non tradurlo in italiano, IF deve rimanere IF non essere tradotto con SE.

Meglio è se utilizzi un link al codice, visto che è già nella libreria https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/vwap-bands/.

Dovresti anche allegare un’immagine dove evidenzi le differenze e fornisci anche i dettagli dei valori utilizzati, tipo periodi e quant’altro ci sia per quel determinato indicatore. Grazie.

robertogozzi

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01/28/2019 at 1:11 PM #89794

Alessio.Cornuti

Il codice dell’oscillatore a cui mi riferisco è qui:http://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/vwap-intraday/.

Allego due immagini, quella con lo sfondo scuro si riferisce all’oscillatore presente in piattaforma applicato a chiusura, l’altra all’oscillatore del link sopra.

Entrambi calcolati su S&P500 full future time frame 1min.

Quello che intendevo,come si evince dalla figura, è che sebbene il calcolo del vwap cetrale sia molto simile(l’oscillatore di nicolas è calcolato con typical price non con la chiusura) le deviazioni standard sono completamente sballate.

Quale dei due è corretto?Il calcolo dovrebbe essere il medesimo,no?

Grazie

Alessio.Cornuti

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01/28/2019 at 3:18 PM #89816

robertogozzi

Come puoi vedere dalla mia foto quello predefinito PRT è quello in alto , mentre quello in basso è quello custom della libreria PRC, applicati sul DAX, TF h4, dove ho messo “invisibili” tutte le bande ed ho lasciato solo il VWAP per confontarli.

Le differenze sono lievi, ma ci sono. Non saprei davvero cosa dirti, vediamo se Nicolas può dare una spiegazione.

robertogozzi

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01/28/2019 at 4:25 PM #89840

Alessio.Cornuti

Il fatto è che sono proprio le bande a presentare le differenze più marcate non tanto il vwap, quelle dell’oscillatore custom sono contenute (tutte e TRE) nelle due deviazioni dell’altro.

Alessio.Cornuti

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01/30/2019 at 9:45 PM #90089

Alessio.Cornuti

Nessuno che possa risolvere?

Alessio.Cornuti

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05/18/2020 at 6:38 PM #132198

Gianluca

novita’?

Gianluca

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05/19/2020 at 7:55 AM #132239

Nicolas

Ecco la formula dello stesso indicatore VWAP di quello dalla piattaforma:

//PRC_VWAP intraday 
//SAME VERSION AS THE ORIGINAL VWAP FROM THE PLATFORM
//09.01.2020
//Nicolas @ www.prorealcode.com
//Sharing ProRealTime knowledge

if day<>day[1] then
d=0
else
d=d+1
if volume >0 then
VWAP = SUMMATION[d](volume*typicalprice)/SUMMATION[d](volume)
endif
sd = std[d](abs(typicalprice-vwap))

SDup1 = vwap+sd
SDlw1 = vwap-sd
SDup2 = vwap+sd*2
SDlw2 = vwap-sd*2
SDup3 = vwap+sd*3
SDlw3 = vwap-sd*3
endif

if vwap>vwap[1] then
color = 1
else
color = -1
endif


RETURN VWAP coloured by color STYLE(LINE,2) as "VWAP", SDup1 coloured(102,102,102) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "upper 1 STD", SDlw1 coloured(102,102,102) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "lower 1 STD", SDup2 coloured(102,102,102) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "upper 2 STD", SDlw2 coloured(102,102,102) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "lower 2 STD", SDup3 coloured(102,102,102) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "upper 3 STD", SDlw3 coloured(102,102,102) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "lower 3 STD"

//PRC_VWAP intraday

//SAME VERSION AS THE ORIGINAL VWAP FROM THE PLATFORM

//09.01.2020

//Nicolas @ www.prorealcode.com

//Sharing ProRealTime knowledge

if day<>day[1] then

d=0

else

d=d+1

if volume >0 then

VWAP = SUMMATION[d](volume*typicalprice)/SUMMATION[d](volume)

endif

sd = std[d](abs(typicalprice-vwap))

SDup1 = vwap+sd

SDlw1 = vwap-sd

SDup2 = vwap+sd*2

SDlw2 = vwap-sd*2

SDup3 = vwap+sd*3

SDlw3 = vwap-sd*3

endif

if vwap>vwap[1] then

color = 1

else

color = -1

endif

RETURN VWAP coloured by color STYLE(LINE,2) as "VWAP", SDup1 coloured(102,102,102) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "upper 1 STD", SDlw1 coloured(102,102,102) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "lower 1 STD", SDup2 coloured(102,102,102) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "upper 2 STD", SDlw2 coloured(102,102,102) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "lower 2 STD", SDup3 coloured(102,102,102) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "upper 3 STD", SDlw3 coloured(102,102,102) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "lower 3 STD"

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poldoposta

Nicolas

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05/27/2020 at 5:04 PM #133482

Gianluca

Infinite grazie !!!!

Gianluca

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01/25/2021 at 12:55 PM #159384

guarins

Salve ragazzi come mai quando copio ed incollo il codice della VWAP mi dá solamente una linea nera retta sul grafico?

guarins

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01/25/2021 at 12:55 PM #159386

guarins

qui la seconda immagine

guarins

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01/25/2021 at 1:34 PM #159392

robertogozzi

Devi spuntare la casella della scala del prezzo (vedi Screenshot).

robertogozzi

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01/25/2021 at 8:56 PM #159425

guarins

robertogozzi wrote:

Devi spuntare la casella della scala del prezzo (vedi Screenshot).

Salve la casella era giá spuntata :/…inoltre mi potrebbe indicare un codice per inserire la VWAP per un timeframe giornaliero?

grazie mille in anticipo

guarins

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01/26/2021 at 1:09 PM #159488

robertogozzi

In effetti in questo caso la scala è la stessa del prezzo.

Questo è il VWAP per il TF giornaliero:

// VWAP Daily
//
src = CustomClose  //dalle proprietà scegliere il Prezzo (solitamente TypicalPrice)
//
IF BarIndex = 0 THEN
   SumVolPrice = 0
   SumVol      = 0
ENDIF
IF Volume > 0 THEN
   SumVolPrice = SumVolPrice + (Volume * src)
   SumVol      = SumVol      + Volume
   VWAP        = SumVolPrice / SumVol
ENDIF
RETURN VWAP AS "VWAP Daily"

// VWAP Daily

src = CustomClose //dalle proprietà scegliere il Prezzo (solitamente TypicalPrice)

IF BarIndex = 0 THEN

SumVolPrice = 0

SumVol = 0

ENDIF

IF Volume > 0 THEN

SumVolPrice = SumVolPrice + (Volume * src)

SumVol = SumVol + Volume

VWAP = SumVolPrice / SumVol

ENDIF

RETURN VWAP AS "VWAP Daily"

robertogozzi

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01/26/2021 at 3:31 PM #159500

guarins

robertogozzi wrote:

In effetti in questo caso la scala è la stessa del prezzo.

Questo è il VWAP per il TF giornaliero:

// VWAP Daily // src = CustomClose //dalle proprietà scegliere il Prezzo (solitamente TypicalPrice) // IF BarIndex = 0 THEN SumVolPrice = 0 SumVol = 0 ENDIF IF Volume > 0 THEN SumVolPrice = SumVolPrice + (Volume * src) SumVol = SumVol + Volume VWAP = SumVolPrice / SumVol ENDIF RETURN VWAP AS “VWAP Daily”

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// VWAP Daily

//

src = CustomClose //dalle proprietà scegliere il Prezzo (solitamente TypicalPrice)

//

IF BarIndex = 0 THEN

SumVolPrice= 0

SumVol= 0

ENDIF

IF Volume > 0 THEN

SumVolPrice= SumVolPrice + (Volume * src)

SumVol= SumVol + Volume

VWAP= SumVolPrice / SumVol

ENDIF

RETURN VWAP AS “VWAP Daily”

Grazie mille! scusa se ti disturbo ulteriormente, ma sai per caso se esiste qualche guida di livellobase per la programmazione della PRT?

guarins

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