difficoltà codice progressione posizioni

• 09/21/2016 at 11:59 AM #13475
  nanniarc

  Buongiorno a tutti, sono nuovo ed ho subito da sottoporre un problema:
  nel codice che segue fatto girare su PRT in backtest non risponde ai comandi che intendo io.
  Semplicemente vorrei che se l’ultima posizione ha perso più dello 0,5 mi aggiungesse un contratto
  e che se la strategia nel suo complesso sta perdendo più dell’ 1% all’ultima posizione mi raddoppiasse i contratti.
  Qualcuno sa come uscirne?
  Grazie 1000

  defparam cumulateorders = true ONCE OrderSize = 1 ONCE ExitIndex = -2 ExitIndex=BarIndex Mie condizioni if c1 then BUY 1 contracts AT MARKET ExitIndex=BarIndex endif if c2 then SELLSHORT 1 contracts AT MARKET ExitIndex=BarIndex endif IF Barindex=ExitIndex+1 THEN ExitIndex=0 REM Se l’ultima posizione chiusa ha perso + dello 0,5% aggiungere un contratto IF positionperf < 0.5 THEN OrderSize = OrderSize +1 REM Se la strategia sta perdendo più dell'1%, allora raddoppiamo la grandezza della posizione ELSIF positionperf(1) > 0 THEN OrderSize = 1 elsif strategyprofit(1) < 1 then ordersize = ordersize *2 REM Se la strategia guadagna,allora ritorniamo ad una posizione di grandezza 1 ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  defparam cumulateorders = true ONCE OrderSize = 1 ONCE ExitIndex = -2 ExitIndex=BarIndex   Mie condizioni   if c1 then BUY 1 contracts AT MARKET ExitIndex=BarIndex     endif   if c2 then SELLSHORT 1 contracts AT MARKET   ExitIndex=BarIndex endif IF Barindex=ExitIndex+1 THEN ExitIndex=0 REM Se l’ultima posizione chiusa ha perso + dello 0,5% aggiungere un contratto IF positionperf < 0.5 THEN OrderSize = OrderSize +1 REM Se la strategia sta perdendo più dell'1%, allora raddoppiamo la grandezza della posizione ELSIF positionperf(1) > 0 THEN OrderSize = 1 elsif strategyprofit(1) < 1 then ordersize = ordersize *2 REM Se la strategia guadagna,allora ritorniamo ad una posizione di grandezza 1 ENDIF ENDIF

   

  

  nanniarc

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  09/21/2016 at 2:23 PM #13487
  Nicolas

  È necessario sostituire le linee 9 e 16 con la PositionSize si è precedentemente calcolato per lanciare correttamente la quantità desiderata di contratti sul mercato:

  //line 9 BUY OrderSize contracts AT MARKET //line 16 SELLSHORT OrderSize contracts AT MARKET

  1 2 3 4

  //line 9 BUY OrderSize contracts AT MARKET //line 16 SELLSHORT OrderSize contracts AT MARKET

  

  Nicolas

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  09/21/2016 at 4:14 PM #13502
  nanniarc

  grazie mille Nicolas per la tempestività; il codice definitivo è quello che segue tuttavia quando una posizione chiude in perdita, quella successiva rimane sempre con la stessa quantità. Non so proprio cosa fare…

  defparam cumulateorders = true ONCE OrderSize = 1 ONCE ExitIndex = -2 ExitIndex=BarIndex mie condizioni if c1 then BUY ordersize contracts AT MARKET ExitIndex=BarIndex endif if c2 then SELLSHORT ordersize contracts AT MARKET ExitIndex=BarIndex endif IF Barindex=ExitIndex+1 THEN ExitIndex=0 IF positionperf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize +1 ELSIF positionperf(1) > 0 THEN OrderSize = 1 ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  defparam cumulateorders = true ONCE OrderSize = 1 ONCE ExitIndex = -2   ExitIndex=BarIndex   mie condizioni   if c1 then BUY ordersize contracts AT MARKET ExitIndex=BarIndex endif   if c2 then SELLSHORT ordersize contracts AT MARKET   ExitIndex=BarIndex endif IF Barindex=ExitIndex+1 THEN ExitIndex=0   IF positionperf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize +1   ELSIF positionperf(1) > 0 THEN OrderSize = 1   ENDIF ENDIF

   

  

  nanniarc

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  10/22/2016 at 10:26 PM #15337
  nanniarc

  buongiorno a tutti, non ho più avuto nessun commento nè suggerimenti per risolvere il mio problema…

  qualcuno saprebbe come aiutarmi per favore? grazie

  

  nanniarc

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  10/24/2016 at 6:18 PM #15434
  ALE

  Ciao  Nanniarc

  a breve Nicolas ti darà la risposta.

  Grazie

  Ale

  

  ALE

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  10/24/2016 at 6:56 PM #15437
  Nicolas

  Il codice non è completa nel tuo messaggio. Piuttosto difficile da aiuterà molto. Cosa succederà quando la rappresentazione grafica si positionperf? Si dovrebbe essere in grado di vedere ciò che è l’ultimo positionperf è inferiore a 0 o meno.
  Inoltre, positionperf bisogno di almeno 1 candelabro per aggiornare il suo calcolo. Quindi se 2 commerci si è verificato nello stesso bar, ci dovrebbe essere un problema.

  GRAPH positionperf(1)

  1	GRAPH positionperf(1)

   

  

  Nicolas

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  11/23/2020 at 8:46 AM #151273
  gianpiero75

  ciao ragazzi avete risolto per caso? perhè io pure ho lo stesso problema, non riesco porprio a trovare la quadra

  

  gianpiero75

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  11/23/2020 at 10:49 AM #151285
  robertogozzi

  Puoi spiegare esattamente qual’è il problema che stai avendo?

   

  

  robertogozzi

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  11/23/2020 at 1:36 PM #151298
  gianpiero75

  certo grazie…vorrei semplicemente aumentare la posione di 0.1 dopo ogni trade in gain.

  e fermare l’incremento quando la size raggiunge un certo valore e farla ricominciare da capo (ma questo non ho nemmeno provato a scriverlo)

  premetto che inizialmente avevo copiato il codice che c’è nel manuale di pro real time alla lettera, che poi è il codice postato dall’utente nel suo post, ma non funziona.

  cmq nel mio codice il problema è che esegue l’istruzione sopo un trade vincente, ma poi non incrementa più e si ferma a 0.4, perchè ovviamente il codice viene riletto da capo e rilegge lo 0.3 iniziale.

  sono molto neofita ovviamente.

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate //z_normal_tool //sistema solo long // Normal_z = normalizzazione della differenza di periodo 1 di una media modbile triangolare //codice dell'indicatore //(Tma [1] - Tma [0])/ Dev.standard //parametri del sistema Tma[20] Dev Std [100] // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1 = CALL "Normal z"[20, 100] //a=20 //b=100 c1 = (indicator1 CROSSES OVER 0) c2 = (indicator1 CROSSES UNDER 0) //mylot default mylot=0.3 if positionperf(1)>0 then mylot=mylot+0.1 endif IF c1 THEN BUY mylot CONTRACT AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate //z_normal_tool //sistema solo long // Normal_z = normalizzazione della differenza di periodo 1 di una media modbile triangolare //codice dell'indicatore //(Tma [1] - Tma [0])/ Dev.standard //parametri del sistema Tma[20] Dev Std [100]   // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1 = CALL "Normal z"[20, 100] //a=20 //b=100   c1 = (indicator1 CROSSES OVER 0) c2 = (indicator1 CROSSES UNDER 0)   //mylot default mylot=0.3   if positionperf(1)>0 then mylot=mylot+0.1 endif   IF c1 THEN BUY mylot CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni long IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF

   

  

  gianpiero75

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