Difformità ts allarme / real time
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07/19/2022 at 5:43 PM #197516
Ciao,
sto avendo dei problemi col ts che ho creato.
Ma è più di un problema e non credo che dipenda dal ts. Forse sbaglio qualche comando di buy / sell.
Mi ero già accorto gli altri giorni che qualcosa non quadrava, allora oggi ho aspettato l’allarme , poi più di 1 ed ho fatto screenshot.
Vado a spiegare cosa succede.
I prezzi di un titolo e gli orari segnalati come buy / sell nel ts non coincidono con i prezzi e gli orari REALI del titolo stesso.
Il ts è sui 15 minuti.
Esempio : TSLA l’allarme dice 16:45 ma il buy è alle 17. Il tutto è confrontabile anche con gli orari del mio pc.
So già che mi direte che le 17 sono l’orario di chiusura della candela delle 16:45. Ma non mi tornano i prezzi.
E poi in alto il ts riporta due stanghette blu come se fosse effettivamente entrato alle 16:45 e quella delle 17 sia la seconda barra.
E la curva di equity del ts stesso si muove prima.
Questi i comandi di buy / sell che utilizzo :
123456789101112131415161718192021//// Conditions to enter long positionsIF NOT LongOnMarket and ...... THENBUY sha shares at marketshac=shaENDIF// Conditions to exit long positionsIf LongOnMarket and .... thenSELL shac shares AT MARKETENDIF//// Conditions to enter short positionsIF NOT ShortOnMarket and .... THENSELLSHORT sha shares at marketshac=shaENDIF//// Conditions to exit short positionsIF ShortOnMarket and ... thenEXITSHORT shac shares AT MARKETENDIFDitemi che sto sbagliando qualcosa, perfavore.
Allego ss di TSLA, NVDA ed MDB di oggi.
Grazie
Saluti
Damien
07/19/2022 at 6:48 PM #197526Dalle immagini non riesco a capire su quale barra hai avuto l’allarme (rispetto a quella dove è entrato, che ha una freccia d’entrata visible).
Hai considerato che ogni strateguia viene eseguita alla chiusura della candela corrente e che l’entrata, se A MERCATO, avviene subito, quindi la freccia viene stampata sulla candela che viene aperta? In pratica hai la candela dove viene rilevata la tua condizione per entrare (la candela di setup) e su quella successiva avviene l’entrata (prima che la candela si apra). Questa può essere una spiegazione.07/19/2022 at 8:59 PM #197528Ciao Roberto,
grazie del confronto.
TSLA, l’ingresso ts è alle 16:45 (screenshot) ma l’ingresso materiale realtime avviene alle 17. Il ts indica un trigger di ingresso alle 16:45 e l’acquisto scatta alla barra successiva. Bene, ok, fin qui ci troviamo.
Quello che è sbagliato – e mi sembra assurdo che questa cosa non funzioni – è che il ts compra alle 17 (e l’allarme scatta alle 17 infatti) con il prezzo di open non delle 17 ma delle 16:45, cioè 725.49 (vedi screen che ho fatto da yahoo finance) e poi anche nella lista ordini e nel report del ts registra 725.49 che è il prezzo open delle 16:45. Mentre io – real-time – sto comprando con il prezzo delle 17, cioè al primo prezzo della barra successiva al trigger di ingresso.
Se è così, tutto il backtest è fasullo.
07/20/2022 at 9:03 AM #197546NON può aprire posizioni con il prezzo della NUOVA apertura, in quanto NON si è ancora verificata, quindi usa il prezzo della CHIUSURA (non dell’apertura, salvo tu abbia codificato qualcosa di particolare).
07/20/2022 at 11:51 AM #197569Roberto,
io ho messo a codice le istruzioni base e le ho postate qui in precedenza.
Se utilizzasse il prezzo di chiusura andrebbe anche bene, ma utilizza il prezzo dell’ open della barra precedente, il che non può essere.
E mi sembra strano che nessuno si sia mai accorto di questa cosa.
Quindi chissà che errore commetto o cosa c’è sotto.
Oggi spero di avere un segnale ancora più indicativo della questione , sperando in un ampio salto di prezzo in quella barra di ingresso.
Grazie del tuo supporto.
07/20/2022 at 11:59 AM #197570Il prezzo di open di tesla delle 16:45 è 725,49, il prezzo di chiusura della barra a 15 minuti è 726,39
L’allarme scatta alle 17 a 725,49.
Non va bene.
07/20/2022 at 4:01 PM #197574Oggi AMD :
– l’allarme scatta alle 16:45 (ss AMD_PRT) e mi segnala il prezzo di ingresso di 87.96.
Peccato che il prezzo reale è ben oltre gli 88, perchè 87.96 non è l’open di questa barra, ma della barra precedente, quella delle 16:30.
(vedi ss yahoo_prt).
Se vado a comprare at market, comprerò a 88.38, che è il close delle 16:30 (88.36 open 16:45) non certo a 87.96.
07/20/2022 at 4:04 PM #197577Usa SOLO il prezzo di chiusura, a meno che, ripeto, non ci siano tra i puntini delle tue condizioni cose particolari.
Senza postare il tuo codice esatto, metti delle condizioni casuali, in tal modo si può replicare l’operatività.
Quando verifichi i prezzi confronta SOLO i prezzi di IG, non con quelli di altre fonti. NON sono identici, IG opera sui CFD, non su azioni o futures. Già tra IG (con ProRealTime) e ProRealTime diretta, che opera sui futures, possono esserci differenze.
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07/20/2022 at 4:33 PM #197582Sono andato su Interactive Brokers , i dati differiscono di 1 tick dall’allarme, ma confermano quanto succede.
Per quanto riguarda le condizioni, eliminerò condizioni volta per volta per capire se ce ne sta una che causa questo fenomeno, anche se mi sembra assurdo.
Vi tengo aggiornati .
Grazie Roberto.
07/21/2022 at 7:23 PM #197656Ciao,
il tutto continua a non funzionare.
Sono passato sui 5 minuti stesso problema.
In enterlong ho messo queste condizioni :
1IF NOT LongOnMarket and close>close[1] and barsince3>1 THENladdove il barsince semplicemente impedisce il rientro immediato.
Però forse ho capito.
Potrei aver sbagliato la config. dell’allarme e mi scatta in ritardo.
E’ possibile Roberto?
Stasera studio la questione.
Magari qualcun altro non fa il mio stesso errore.
Saluti
Damien
07/21/2022 at 10:11 PM #197661No, non riesco a capire il fenomeno. Riguardo gli allarmi c’è un video sugli allarmi legati agli indicatori, ma non su quelli che scattano a pop up nei trading system. Quindi sono al punto di partenza.
Ricapitolando : Anche per un ts semplice – con condizione close>close[1] – l’allarme indica in pop up prezzo ed orario della barra precedente a quella nella quale si presenta l’allarme. E quindi sono totalmente sfasato ed impossibilitato a fare qualunque cosa.
07/21/2022 at 11:12 PM #197662Posta un codice che io possa provare, indicando lo strumento ed il timeframe utilizzato.
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07/22/2022 at 11:30 AM #197703Grazie Roberto.
Ho preparato un codice molto semplice, tf 5 minuti, condizioni banali. Dovrei generare numerosi segnali. Aspetto l’apertura di ws e un paio di segnali, poi ti posto il codice e screen degli allarmi se il fenomeno si ripresenta. Si deve ripresentare.
07/22/2022 at 3:32 PM #197721Il codice che ho utilizzato è questo :
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546DEFPARAM FLATBEFORE = 160000////// Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all’orario "Flat After"DEFPARAM FLATAFTER = 220000Capitale =20000Sha=Capitale/closey=y+1if (OnMarket ) thenbarevent3=yendifbarsince3=y-barevent3IF NOT LongOnMarket and close>close[1] and barsince3>1 THENBUY sha shares at marketshac=shaENDIF// Conditions to exit long positionsIf LongOnMarket and ( close>tradeprice*1.01 or Time = 220000) THENSELL shac shares AT MARKETENDIFIF NOT ShortOnMarket and close<close[1] and barsince3>1 THENSELLSHORT sha shares at marketshac=shaENDIF//// Conditions to exit short positionsIF ShortOnMarket and (close<tradeprice*0.99 or Time = 220000) THENEXITSHORT shac shares AT MARKETENDIFSET STOP %LOSS 1Una precisazione perchè Roberto mi parlavi di IG. No io ho prorealtime con IB, Interactive Brokers.
Ed ho fatto gli screen delle quotazioni di IB sull’app.
Nel caso dell’ uscita (shop) il ts dovrebbe uscire alle 15:30; l’allarme dice scritto 15:30, ma non è vero; l’allarme salta fuori alle 15:35 ed anche il ts registra alle 15:35. Prima non avevo nulla registrato come segnale di uscita o come movimento di equity.
Nel caso degli ingressi stessa cosa: l’allarme ed il ts registrano una barra dopo quello che dicono di fare ed i prezzi sono incoerenti.
Grazie del supporto
Saluti
Damien
07/22/2022 at 4:58 PM #197730Questo è un ingresso.
Shopify sempre
Il ts va short come allarme alle 16:05 ed anche l’equity. E segnala come prezzo 38.47.
Ed è falso perchè 38.47 (vedi screen quotazioni) è il prezzo di open delle 16:00.
E se provasse ad andare short alle 16:05 a 38.47 l’ordine non verrà eseguito perchè alle 16:05 il prezzo è 38.18.
Non ci siamo proprio.
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