Questa è la risposta di Nicolas ad un post (in Inglese) di pochi giorni fa.
Di seguito è riportato un elenco non esaustivo degli elementi che possono influire su una strategia di trading dal vivo e creare differenze con un conto demo e/o backtest:
- Differenza di prezzo (Spread)
- Slittamento (slippage)
- Rifiuto di ordini per uno dei motivi sopra indicati, ma anche per la distanza consentita dal prezzo corrente per inserire ordini in sospeso (nota come “distanza minima”)
- Orari di negoziazione diversi (codice ProOrder lanciato in un fuso orario diverso / orari personalizzati, dall’utente)
- Problema di codifica: divisione per errore zero, periodi nulli o negativi per indicatori, ecc…
- Mancanza di reattività dei server demo IG (se IG è il broker), anche se questo è notevolmente migliorato rispetto allo scorso anno
- Effettuare backtest senza l’opzione tick-by-tick
- L’istruzione “set stop trailing” che dà a IG il controllo totale del tuo stoploss, può essere spostata in modo diverso tra i conti a causa dei punti di cui sopra
- Conti a rischio limitato e loro regole
- Regole e commissioni di stoploss garantite
- Avviare una strategia in un momento diverso (1 ora o anche 1 minuto dopo): a seconda del codice della strategia, i risultati di alcuni calcoli potrebbero essere diversi
- Margine richiesto sul conto di trading (non vengono effettuati test demo o backtest su questo argomento)
- Tariffe notturne e infrasettimanali
- Adeguamento automatico degli ordini stop controllati o meno all’avvio del ProOrder
- Distanza minima utilizzata nei backtest per ordini pendenti, non la stessa del trading reale, a causa dei requisiti del broker
- Dimensioni del contratto diverse tra backtest e live
- Poiché i backtest vengono testati solo sulla cronologia senza alcuna connessione al mercato live, potresti riscontrare differenze con l’ambiente di trading dal vivo reale soggetto ad allargamento dello spread, slippage, ecc.
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