Criteri Attivazione Routine Trading vs Indicatore

• 06/16/2020 at 10:33 AM #136092
  robocop

  Buongiorno,

  per ora ho scritto solo indicatori e vorrei iniziare a farmi un po’ di esperienza per i sistemi di trading.
  Mi stavo domandando quali differenze di impostazione in primo luogo e poi eventualmente di programmazione ci sono rispetto agli indicatori?

  In particolare con gli indicatori ho visto che la mia funzione viene chiamata dalla piattaforma una volta per ogni barra del chart a partire dalla prima fino alla corrente, quindi sulla base del timeframe scelto dall’utente sul chart. Quindi se sulla chart ho 500 barre la piattaforma chiama l’indicatore 500 volte una per barra dove per ognuna high e low sono riferite alla barra che per quella chiamata è la corrente, high[1] della barra precedente. high[2] della precedente ancora, ecc. Inoltre se il mercato è aperto viene fatta una ulteriore call ogni volta che si chiude una barra sempre con la medesima filosofia di high, high[1], ecc.

  Approcciando la scrittura di una routine algotrading, posso dare per scontato che la routine venga attivata con la medesima filosofia di cui sopra, quindi una volta per ogni barra che si chiude?

  Oppure viene attivata una volta per ogni prezzo (esempio, se in 10 secondi ci sono 3 scambi viene chiamata 3 volte una per ogni prezzo?).

  Oppure esistono due modalità diverse di chiamata, una per lo scenario di backtest ed una per lo scenario di mercato aperto?
  Vi ringrazio per l’aiuto.

   

  

  robocop

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  06/16/2020 at 11:09 AM #136097
  robertogozzi

  Negli indicatori il codice viene essguito LIVE, per cui il segnale cambia quasi continuamente. La barra corrente è quella in formazione, appena chiude diventa barra precedente.

  Nelle strategie, che vengono eseguite solo alla chiusura di ogni barra, la barra corrente è quella appena chiusa.

  ProOrder consente, come ProScreener (ProBuilder tra non molto), il supporto MTF, Multi o Multiple Time Frame support, per potere utilizzare time frame diversi nel codice.

  Per saperne di più cerca MTF sul forum.

  Per il resto le istruzioni e le parole riservate sono le stesse, ad eccezione di quelle specifiche, qindi SCREENER ed EQUITYFRAME sono solo per ProScreener, RETURN e tutte quelle grafiche per ProBuilder, infine quelle relative all’entrata/uscita dal mercato o SL e TP sono riservate a ProOrder.

  Sul canale YouTube di ProRealTime Italia troverai i video necessari.

   

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  robocop

  

  robertogozzi

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  06/16/2020 at 11:58 AM #136106
  robocop

  robertogozzi wrote:

  Nelle strategie, che vengono eseguite solo alla chiusura di ogni barra, la barra corrente è quella appena chiusa.

  ProOrder consente, come ProScreener (ProBuilder tra non molto), il supporto MTF, Multi o Multiple Time Frame support, per potere utilizzare time frame diversi nel codice

  Grazie Roberto,

  Scusa la pedanteria, quindi io mi devo immaginare che la routine strategia di trading sia chiamata 1 volta man di mano che si chiude la barra sulla scorta del timeframe che ha scelto l’utente. Esempio se il timeframe è orario, adesso sono le 12:48:11, la routine sarebbe stata chiamata alle 12:00:0 e lo sarebbe di nuovo alle 13:00:00 e i valori di barra corrente sarebbero riferiti rispettivamente alla barra aperta alle 11:00:00 e chiusa alle 12:00:00 e a quella aperta alle 12:00:00  chiusa alle 13:00:00.

  Se è così, la conseguenza è che non posso fare nessuna azione nel tempo tra le 12:00:00 e le 12:59:59. Ad esempio, se volessi tenere sotto controllo il prezzo corrente e, se supera un certo livello, ricalcolare degli stop loss target price di ordini già emessi, o cancellare un ordine emesso, o ricalcolare altri parametri da usare successivamente, non avrei questa possibilità.

  Cioè, immagino che MTF sia un modo per accedere -in maniera statica- ai dati con una granularità inferiore rispetto a quella su cui stiamo girando, ma se il controllo PRT me lo dà comunque sulla base del TF di base, quindi una volta all’ora alla fine dell’ora, scoprire che alle 12:38 avrei dovuto modificare lo stop loss potrebbe essere tardi, perchè potrei farlo solo alle 13:00 quando sarei attivato da PRT.

  Se non mi sto perdendo qualcosa ovviamente.

  Se le cose stessero così, per aggirare il fenomeno dovrei mettere di base un TF molto basso, ad esempio 1 minuto, in modo da essere chiamato da PRT in modo frequente e ridurre i margini di incertezza, e poi domandarmi in maniera applicativa se quella candela sul TF 1 minuto ha chiuso anche la barra oraria.

   

  

  robocop

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  06/16/2020 at 1:10 PM #136123
  robertogozzi

  La temporalità è data dal TF principale, o di default.

  Se usi solo il TF orario NON hai il controllo di quello che accade in quell‘ora.

  Il supporto MTF consente, invece, pur mantenendo il setup sul tuo TF preferito (orario o altro), di usare come principale, cioè quello che stabilisce il passo e che deve essere il più basso e sul grafico) un TF piccolo che ti consenta di potere accedere alla candela maggiore in formazione.

  Quindi puoi trovare il setup sul TF a 1 ora, ma intervenire ogni minuto (sempre alla chiusura, che sia 1 minuto oppure 1 secondo).

  L’inconveniente è che avrai uno storico più breve.

  Devi fare una scelta dei TF in modo da potere controllare la candela maggiore che si sta formando senza abbreviare troppo lo storico disponibile.

   

  

  robertogozzi

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