DPO

• 06/05/2016 at 10:10 PM #8852
  Victorio

  Bonsoir, quelle est la fonction “DPO” dans un code?

  ex: h1=dpo[n](high)

  Elle est refusée en automatisé.

  Peut-on contourner cela par une astuce de programmation?

  Merci.

  

  Victorio

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  06/06/2016 at 7:14 AM #8862
  Nicolas

  Le DPO peut se calculer de 2 façons :

  1/ avec les données du futur (ce qui n’est pas possible à récupérer pour le trading automatique)

  2/ avec les données du passé (là oui on le peut mais il faudra utiliser la formule du DPO directement dans le code et non pas l’indicateur embarqué dans la plateforme).

  Voici la formule du DPO :

  // **** DPO of past moving average and not future ones : p = 14 avg = average[p](customclose) r = round(p/2) +1 b = customclose - avg[r] myDPO = b RETURN myDPO as "Detrented Price Oscillator of past datas", 0 coloured(10,10,255) as "0"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  // **** DPO of past moving average and not future ones :   p = 14   avg = average[p](customclose) r = round(p/2) +1 b = customclose - avg[r] myDPO = b   RETURN myDPO as "Detrented Price Oscillator of past datas", 0 coloured(10,10,255) as "0"

   

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  Nicolas

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  06/06/2016 at 12:50 PM #8884
  Victorio

  Compris, merci bien.

  

  Victorio

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  06/20/2016 at 11:27 AM #9583
  Victorio

  Bonjour, malgré mes nombreuses tentatives, je fais choux blanc.

  Mon but est de rendre opérant les “DARVAS BOXES” en temps réel, et non pas en “statique”, et je n’arrive à intégrer le bout de code que tu m’as transmis ci-dessus dans le code original.

  Merci  pour ton aide, si cela est possible bien entendu.

  rem from hk_lisse blog k=55 once tth=undefined once ttl=undefined n=(k*2)-4 p=(n/2)-1 h1=dpo[n](high) moyh=high-h1 hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n hi=(round(hi*100))/100 l1=dpo[n](low) moyl=low-l1 lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n lo=(round(lo*100))/100 low1=(round(low*100))/100 high1=(round(high*100))/100 if barindex > 100 then if box=1 and (high1>tth or low1<ttl) then box=0 flag=0 endif if box=0 and flag=0 and high1>=hi[46] and high1>=hi[45] and high1>=hi[44] then th=high1 flag=1 endif if box=0 and flag=1 then for zz=0 to 44 if hi[47-zz-1]>th or hi[47-zz-2]>th or hi[47-zz-3]>th then flag=0 break endif if lo[47-zz]<lo[47-zz-1] and lo[47-zz]<lo[47-zz-2] and lo[47-zz]<lo[47-zz-3] then box=1 tth=th ttl=lo[47-zz] break endif next endif else tth=undefined ttl=undefined endif if box=1 then ba=ttl else ba=tth endif if box=1 then col=1 else col=-1 endif return ba coloured by col , tth coloured by col,ttl coloured by col

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

  rem from hk_lisse blog k=55 once tth=undefined once ttl=undefined n=(k*2)-4 p=(n/2)-1 h1=dpo[n](high) moyh=high-h1 hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n hi=(round(hi*100))/100 l1=dpo[n](low) moyl=low-l1 lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n lo=(round(lo*100))/100 low1=(round(low*100))/100 high1=(round(high*100))/100   if barindex > 100 then if box=1 and (high1>tth or low1<ttl) then box=0 flag=0 endif if box=0 and flag=0 and high1>=hi[46] and high1>=hi[45] and high1>=hi[44] then th=high1 flag=1 endif if box=0 and flag=1 then for zz=0 to 44 if  hi[47-zz-1]>th or hi[47-zz-2]>th or hi[47-zz-3]>th then flag=0 break endif if lo[47-zz]<lo[47-zz-1] and lo[47-zz]<lo[47-zz-2] and lo[47-zz]<lo[47-zz-3] then box=1 tth=th ttl=lo[47-zz] break endif next endif else tth=undefined ttl=undefined endif if box=1 then ba=ttl else ba=tth endif if box=1 then col=1 else col=-1 endif     return ba coloured by col , tth coloured by col,ttl coloured by col

   

  

  Victorio

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  06/20/2016 at 12:52 PM #9588
  Nicolas

  Il suffit d’intégrer le code que j’ai donné dans ton indicateur et de faire référence à “myDPO” en lieu et place de “dpo” de ton code original.

  

  Nicolas

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  06/20/2016 at 1:44 PM #9601
  Victorio

  Aaaaaaah……OK, suis-je bête.

  Je m’y mets de suite, merci.

  

  Victorio

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  06/20/2016 at 3:19 PM #9603
  Victorio

  J’obtiens donc un début de code comme suit, mais il y a forcément quelque chose qui cloche, au niveau de “h1″ et ” l1″, par rapport au code de base?

  Navré pour mon insistance, mais ce DARVAS me semble une excellente base de backtest, et j’aimerais vraiment arriver à quelque chose de tangible.

  p = 55 avg = average[p](customclose) r = round(p/2) +1 b = customclose - avg[r] myDPO = b k=55 once tth=undefined once ttl=undefined n=(k*2)-4 p=(n/2)-1 h1=mydpo moyh=high-h1 hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n hi=(round(hi*100))/100 l1=mydpo moyl=low-l1 lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n lo=(round(lo*100))/100 low1=(round(low*100))/100 high1=(round(high*100))/100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  p = 55 avg = average[p](customclose) r = round(p/2) +1 b = customclose - avg[r] myDPO = b k=55 once tth=undefined once ttl=undefined n=(k*2)-4 p=(n/2)-1 h1=mydpo moyh=high-h1 hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n hi=(round(hi*100))/100 l1=mydpo moyl=low-l1 lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n lo=(round(lo*100))/100 low1=(round(low*100))/100 high1=(round(high*100))/100

   

  

  Victorio

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  06/20/2016 at 3:26 PM #9604
  Victorio

  Je précise que ce n’est pas destiné à du trading auto, mais à la construction et l’utilisation d’un probacktest en temps réel.

  

  Victorio

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  06/20/2016 at 4:48 PM #9608
  Nicolas

  Ok.

  

  Nicolas

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  07/26/2016 at 8:28 AM #10874
  JC_Bywan

  Victorio je ne pense pas qu’il soit possible d’obtenir les mêmes box comme ça. Même si je suis d’accord avec le bout de code à insérer de Nicolas pour représenter le dpo avec les moyennes mobiles passées, il suffit d’afficher le dpo existant de PRT et de cocher tour à tour “utiliser les moyennes mobiles passées”/”utiliser les moyennes mobiles futures” pour voir que ça donne des dpo vraiment très différents. Et ensuite dans le code de Darvas box les différences dues au dpo se propagent comme une boule de neige en créant des différences encore plus grandes dans le calcul de hi et lo. Il en résulte des box très différentes.

  Enfin, si je puis me permettre, dans l’insertion du bout de code de Nicolas sur le dpo, tu as un “customclose”, qui te laisse librement choisir en fenêtre de l’indicateur si tu veux l’appliquer à high , low, close, autre… Mais dans le code de Darvas box tu as 2 fois un calcul de dpo avec du high et avec du low. Or si tu laisses customclose comme tu l’as fait, et qu’après en fenêtre tu choisis high, tu vas calculer 2 fois en high (respectivement si tu choisis low tu vas calculer 2 fois en low), ça va créer des erreurs qui vont s’ajouter aux différences dues au mode de calcul des dpo. Donc tu dois adapter le code de Nicolas en traitant 2 calculs séparés de dpo, un avec high, et un autre avec low. En remplaçant le p de Nicolas par pprc pour pas confondre avec le p déjà pris dans le code de Darvas box et faciliter la lecture des 2 codes fusionnés, ça donnerait quelque chose comme ça:

   

  rem from hk_lisse blog k=48 once tth=undefined once ttl=undefined n=(k*2)-4 p=(n/2)-1 pprc=n avg1 = average[pprc](high) r = round(pprc/2) +1 myDPO1 = high - avg1[r] avg2 = average[pprc](low) myDPO2 = low - avg2[r] h1=myDPO1 moyh=high-h1 hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n hi=(round(hi*100))/100 l1=myDPO2 moyl=low-l1 lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n lo=(round(lo*100))/100 low1=(round(low*100))/100 high1=(round(high*100))/100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

  rem from hk_lisse blog k=48 once tth=undefined once ttl=undefined n=(k*2)-4 p=(n/2)-1   pprc=n avg1 = average[pprc](high) r = round(pprc/2) +1 myDPO1 = high - avg1[r] avg2 = average[pprc](low) myDPO2 = low - avg2[r]   h1=myDPO1 moyh=high-h1 hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n hi=(round(hi*100))/100 l1=myDPO2 moyl=low-l1 lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n lo=(round(lo*100))/100 low1=(round(low*100))/100 high1=(round(high*100))/100

  etc…

  en ayant mis ici pprc = n puisque le code de Darvas box utilisait les n périodes pour son calcul, mais j’ai laissé pprc en intermédiaire pour éventuellement jouer avec en mettant pprc = plus ou moins que n et voir bouger les tailles de box. Mais je pense que la conclusion sera de toute façon que quel que soit le réglage, les box sont beaucoup moins pertinentes, parce que les dpo sont trop différents au départ pour que mathématiquement on puisse retomber sur les mêmes box.

  

  JC_Bywan

  Moderator

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  07/26/2016 at 10:40 AM #10877
  Victorio

  Merci Noobywan

  Je suppose que tu m’as reconnu?  ;o)

  Je teste immédiatement ta proposition.

  A+

  

  Victorio

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  04/17/2020 at 8:09 PM #126641
  rama

  I am t

  buysell

  once rr=1 mb=average[20](typicalprice) k=48 n=(k*2)-4 p=(n/2)-1 h1=DPO[n](high) moyh=high-h1 hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n hi=(round(hi*100))/100 l1=dpo[n](low) moyl=low-l1 lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n lo=(round(lo*100))/100 clo1=dpo[n](close) moyc=close-clo1 clot=(moyc-moyc[1]+(close[p])/n)*n clot=(round(clot*100))/100 cond1=(high>high[1] and high>high[2]) cond2=(cond1 and high>hi[46]) and (barindex>bari or rr=-1) if cond1 and cond2 then flagg=1 targeth=high targetl=lo[46] else flagg=0 signa=mb endif for zz=0 to 45 if clot[45-zz]<targetl and hi[45-zz]<=targeth and flagg=1 then signa=high+(averagetruerange[20](close))*.5 rr=1 bari=barindex+zz+2 break elsif hi[45-zz]>targeth then signa=mb break endif next condi=(low<low[1] and low<low[2]) and low<lo[46] and (barindex>bar or rr=1) if condi then fflag=1 target1=low target2=hi[46] else fflag=0 siigna=mb endif for kk=0 to 45 if clot[45-kk]>target2 and lo[45-kk]>=target1 and fflag=1 then siigna=low-(averagetruerange[20](close))*.5 rr=-1 bar=barindex+kk+2 break elsif lo[45-kk]<target1 then siigna=mb break endif next if barindex < 100 then signa=undefined siigna=undefined endif golong = (siigna < mb) goshort = (signa > mb)*-1 return golong as "LONG",goshort as "SHORT",0

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

  once rr=1 mb=average[20](typicalprice) k=48 n=(k*2)-4 p=(n/2)-1   h1=DPO[n](high)   moyh=high-h1 hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n hi=(round(hi*100))/100 l1=dpo[n](low)   moyl=low-l1 lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n lo=(round(lo*100))/100 clo1=dpo[n](close)   moyc=close-clo1 clot=(moyc-moyc[1]+(close[p])/n)*n clot=(round(clot*100))/100 cond1=(high>high[1] and high>high[2]) cond2=(cond1 and high>hi[46]) and (barindex>bari or rr=-1) if cond1 and cond2 then flagg=1 targeth=high targetl=lo[46] else flagg=0 signa=mb endif for zz=0 to 45 if clot[45-zz]<targetl and hi[45-zz]<=targeth and flagg=1  then signa=high+(averagetruerange[20](close))*.5 rr=1 bari=barindex+zz+2 break elsif     hi[45-zz]>targeth then signa=mb break endif next condi=(low<low[1] and low<low[2]) and low<lo[46] and (barindex>bar or rr=1) if condi then fflag=1 target1=low target2=hi[46] else fflag=0 siigna=mb endif for kk=0 to 45 if clot[45-kk]>target2 and lo[45-kk]>=target1 and fflag=1 then siigna=low-(averagetruerange[20](close))*.5 rr=-1 bar=barindex+kk+2 break elsif lo[45-kk]<target1 then siigna=mb break endif next if barindex < 100 then signa=undefined siigna=undefined endif golong = (siigna < mb) goshort = (signa > mb)*-1 return golong as  "LONG",goshort as "SHORT",0

   

  I am trying to use the above indicator in my code I get the error attached. what need to be replaced for DPO

  

  rama

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