Droite de régression linéaire plus 1 écart type

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  • #195251

    Bonjour,

    à partir des exemples postés par Nicolas ou sur le blog HK Lisse, j’essaye en vain de créer un indicateur permettant :

    • de tracer une droite de régression linéaire sur un historique en journalier de 20 ans à minima ou sur le maximum d’historique chargé,
    • à partir de cette droite de régression linéaire créer une droite avec un écart type
    • un texte permettant de préciser : la pente de la droite de régression linéaire, la performance annualisée et la valeur en % entre la droite de régression linéaire et la droite avec un écart type.

    Il s’agit de vérifier pour un investissement long terme si cette approche est intéressante. Elle est issue de la vidéo suivante :

    https://hiboo.expert/video/investissement-et-droite-de-regression/

    En vous remerciant pour votre aide sur le sujet. Pour le moment j’utilise la fonction disponible sur la plateforme mais cela m’éviterait de remettre à jour les données d’entrées.

     

    #195254

    J’étais déjà tombé sur ces vidéos 😆 Je n’ai toujours pas compris pourquoi il fallait tracer une regression pour mesurer une performance annualisée. J’ai peut être loupé une étape dans la vidéo.

    Une regression linéaire s’obtient avec l’instruction LINEARREGRESSION, on lui soustrait un écart type avec l’instruction STD.

    Il faut bien comprendre qu’à chaque nouvelle bougie, ces valeurs vont être modifiées, puisqu’on utilise la totalité  de l’historique pour les calculer, donc dés demain les valeurs à l’instant T seront différentes de la veille, normal, mais on ne s’en aperçoit pas avec une droite qui relit le premier point de l’historique à la barre actuelle.

    Bref, voici la valeur du dernier point de la droite qui se réactualise tous les jours: (image 1)

     

     

    #195256

    Version avec une droite, j’ai volontairement laissé les valeurs avec les courbes, on remarque bien que le dernier point est celui de la droite sont identiques (pour bien saisir).

     

     

    #195260

    Bonjour Nicolas,

    merci pour ton aide et  le complément d’informations sur la régression linéaire. Je m’interroge sur la pertinence des arguments avancés et tout comme toi j’aurais eu une autre démarche pour calculer la performance annualisée. Encore merci pour tout et bonne après midi.

     

     

     

    #195530

    Bonsoir à tous,

    J’ai copié ces deux versions sur le site de HKL, pour autant aucune ne fonctionne ? étonnant de la part de ce cador en code, les nouvelles versions de PRT sont

    peut-être en cause ?

    une modification est-elle possible …

    K en variable

     

    #195567

    Bonsoir à tous,

    A partir du code de Nicolas j’ai fais cela , qu’est-ce qu’il en pense le boss ?

    J’aurais aimé colorer les excès des lignes extérieures mais je ne vois pas comment faire, si quelqu’un a une idée ne pas hésiter à en faire part à la communauté.

     

    #195592

    ces deux versions sur le site de HKL, pour autant aucune ne fonctionne ?

    Ces codes utilisent le DPO, qui connaissait le prix futur, donc idéal pour tracer des lignes de régression linéaire, il s’agissait d’une astuce, mais depuis plusieurs années l’instruction DPO a été corrigé/modifié, donc ces codes ne sont plus viables.

    #195620

    Bonjour à tous,

    Merci Nicolas pour le retour, quelqu’un saurait -il comment colorier les closes en dehors des lignes extérieures , voir les elipses sur le graphe joint de Engie

    bonne journée et bons trades

    #195724

    Bonjour à tous,

    Dans le code originel de Nicolas la valeur “NbDeviation ” est égale à 1 , comme je voulais doubler cette bande j’ai mis “NbDeviation2” à 2.

    Mais ça a l’air plus coton que ça ! car les bandes ne sont pas toujours égales aux premières.

    je joins un graphe pour illustrer:

    Si quelqu’un a une idée ?

    Bonne journée

    #195743

    Désolé je ne comprends pas..

    #195767

    Bonjour Nicolas,

    Je souhaite juste que la bande 2 soit égale en largeur que la bande 1 et que la 4 soit égale à la 3

    image jointe

    merci

    #195816

    Euh c’est toi même qui a ajouté ces lignes avec NbDeviation2 = 2, donc indique la même quantité de deviation que les autres lignes, soit 1 🙂

    #195840

    Bonjour Nicolas,

    Euh je me suis débouché les sinus et ça va mieux !

    Le code qui va bien est celui là :

    merci et bonne journée

     

    NbDeviation2 = 2 //Deviation multiplier
    //channel 2
    if ChannelType = 1 then //Standard Deviation
    dat2 = std[lookback]*NbDeviation2
    else
    dat2 = ste[lookback]*NbDeviation2
    endif

    #195947
    smn

    Bonsoir à tous,

    A partir du code de Nicolas j’ai fais cela , qu’est-ce qu’il en pense le boss ?

    J’aurais aimé colorer les excès des lignes extérieures mais je ne vois pas comment faire, si quelqu’un a une idée ne pas hésiter à en faire part à la communauté.

    Bonjour supertiti et Nicolas,
    J’essaye d’appliquer ce code au graphique en échelle logarithmique car c’est ce qui est utilisé par Hiboo.
    Pouvez-vous m’indiquer ce qu’il faut que je change pour que ca fonctionne ?
    merci
    Bonne fin de journée

    #195971

    Bonsoir Smn

    Sur prix : petit tableau à droite, configurer mettre les prix à l’échelle logarithmique

     

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