Dual Momentum
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Ste,
il dual momentum si basa sul confronto di titoli facenti parte di un portfolio e ne valuta la forza in termini di ritorno annuale. Devi solo crearti una lista personalizzata con titoli forti e calcolare il ritorno annuale del titolo (close-close[254] oppure log(close/close[254]). Si comprano i titoli con un ritorno annuale alto e li si mantiene per un mese. La quantita’ di shares acquistata dipende dall’inverso della volatilita’ del titolo. In realta’ non credo ci sia nulla da codificare. Io uso una forma modificata di questo sistema e uso solo una pagina di excel.
Gabri
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Prego. Considera che se sei interessato a buy and hold ci sono sistemi anche migliori del dual momentum. Il sistema di Joel Greenblatt e il PE10 di Sciller sono ottimi sistemi di trading basati sui fondamentali e su investimenti a lungo termine.
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Bit of a ‘one pager’ below, might be of use? Helped me get a very quick overview …
http://awealthofcommonsense.com/2015/07/my-thoughts-on-gary-antonaccis-dual-momentum/
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If you want to dig more into the topic and explore the new frontiers of buy and hold trading you should also think about time series trading. TST is the new frontier of dual momentum somehow. Here’s a scholar article about it http://docs.lhpedersen.com/TimeSeriesMomentum.pdf
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