Dual momentum Sharpe Ratio

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  • #235738

    Buongiorno  questo screener mi va a selezionare (dato un paniere di ETF azionari) quelli che hanno avuto una Var%12M maggiore di zero (Absolute momentum) e me li ordina per la miglior Var%3M (Relative Momentum).

    E’ possibile sostituire la var% sia a 12 mesi che a 3 mesi (ROC) con lo Sharpe Ratio in modo da tener conto anche della volatilità dei singoli ETF?

    Lo screener dovrebbe filtrare quelli con uno Sharpe Ratio 12 mesi>0 e poi ordinarli per Sharpe ratio 3 mesi.

    #235745

    Ciao. Eccolo qui:

    #235776

    Perfetto. Grazie

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