Eliminare la domenica dai conteggi

• 06/18/2021 at 1:09 PM #171989
  Wolf Trades

  Buon pomeriggio, posto qui il codice di un TS qualsiasi che vuole eliminare la domenica per i conteggi inerenti i parametri o trigger di entrata.

  Su una discussione precedente ho letto che serve un ciclo for, posto il codice per vedere se ho scritto bene.

  Grazie a tutti

  Codice

  DefParam Cumulateorders = False DefParam PreLoadBars = 10000 //Escludo la domenica FOR i = 1 to 1 IF OpenDayOfWeek < 6 THEN //solo i giorni da 0 a 5 (Lun-Ven) ENDIF NEXT FOR i2 = 2 to 2 IF OpenDayOfWeek < 6 THEN //solo i giorni da 0 a 5 (Lun-Ven) ENDIF NEXT FOR i3 = 3 to 3 IF OpenDayOfWeek < 6 THEN //solo i giorni da 0 a 5 (Lun-Ven) ENDIF NEXT FOR i4 = 4 to 4 IF OpenDayOfWeek < 6 THEN //solo i giorni da 0 a 5 (Lun-Ven) ENDIF NEXT FOR i5 = 5 to 5 IF OpenDayOfWeek < 6 THEN //solo i giorni da 0 a 5 (Lun-Ven) ENDIF NEXT // Pattern n.8 DIREZIONALITA' LONG opposto del Pattern n.9 a = Dclose(i4) < Dopen(i4) // la candela di 4 giorni fa è ribassista b = DClose(i3) > DClose(i3) // la candela di 3 giorni fa ha una chiusura maggiore rispetto a quella di 4 giorni fa c = DClose(i3) > DClose(i3) // la candela di 2 giorni fa ha una chiusura maggiore rispetto a quella di 3 giorni fa d = DClose(i) > DClose(i2) // la candela di ieri ha una chiusura maggiore rispetto a quella di 2 giorni fa // Pattern n.9 DIREZIONALITA' SHORT opposto del Pattern n.8 aa = Dclose(i4) > Dopen(i4) // la candela di 4 giorni fa è rialzista ba = DClose(i3) < DClose(i4) and DClose(i3) < DOpen(i3) // la candela di 3 giorni fa ha una chiusura minore rispetto a quella di 4 giorni fa ca = DClose(i2) < DClose(i3) and DClose(i2) < DOpen(i2)// la candela di 2 giorni fa ha una chiusura minore rispetto a quella di 3 giorni fa da = DClose(i) < DClose(i2) and DClose(i) < DOpen(i) // la candela di ieri ha una chiusura minore rispetto a quella di 2 giorni fa if (a and b and c and d) then PTRN008 = 1 else PTRN008 = 0 endif if (aa and ba and ca and da) then PTRN009 = 1 else PTRN009 = 0 endif TimeFrame(Default) Domenica = OpenDayofWeek = 6 CondBUY = Close > DHigh(i) CondSELL = Close < DLow(i) Venerdi = OpenDayofWeek = 5 and CurrentTime >=205900 // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT LongOnMarket AND CondBUY and not Domenica and PTRN008 or PRTN009 THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long If LongOnMarket AND Venerdi THEN SELL AT MARKET ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND CondSELL and not Domenica and PTRN008 or PRTN009 THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET set stop ploss SLSHORT set target pprofit TPSHORT ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni short IF ShortOnMarket AND Venerdi THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

  DefParam Cumulateorders = False DefParam PreLoadBars = 10000   //Escludo la domenica   FOR i = 1 to 1 IF OpenDayOfWeek < 6 THEN          //solo i giorni da 0 a 5 (Lun-Ven) ENDIF NEXT FOR i2 = 2 to 2 IF OpenDayOfWeek < 6 THEN          //solo i giorni da 0 a 5 (Lun-Ven) ENDIF NEXT FOR i3 = 3 to 3 IF OpenDayOfWeek < 6 THEN          //solo i giorni da 0 a 5 (Lun-Ven) ENDIF NEXT FOR i4 = 4 to 4 IF OpenDayOfWeek < 6 THEN          //solo i giorni da 0 a 5 (Lun-Ven) ENDIF NEXT FOR i5 = 5 to 5 IF OpenDayOfWeek < 6 THEN          //solo i giorni da 0 a 5 (Lun-Ven) ENDIF NEXT // Pattern n.8 DIREZIONALITA' LONG opposto del Pattern n.9 a = Dclose(i4) < Dopen(i4)   // la candela di 4 giorni fa è ribassista b = DClose(i3) > DClose(i3)  // la candela di 3 giorni fa ha una chiusura maggiore rispetto a quella di 4 giorni fa c = DClose(i3) > DClose(i3)  // la candela di 2 giorni fa ha una chiusura maggiore rispetto a quella di 3 giorni fa d = DClose(i) > DClose(i2)  // la candela di ieri  ha una chiusura maggiore rispetto a quella di 2 giorni fa   // Pattern n.9 DIREZIONALITA' SHORT opposto del Pattern n.8 aa = Dclose(i4) > Dopen(i4)   // la candela di 4 giorni fa è rialzista ba = DClose(i3) < DClose(i4) and DClose(i3) < DOpen(i3)  // la candela di 3 giorni fa ha una chiusura minore rispetto a quella di 4 giorni fa ca = DClose(i2) < DClose(i3) and DClose(i2) < DOpen(i2)// la candela di 2 giorni fa ha una chiusura minore rispetto a quella di 3 giorni fa da = DClose(i) < DClose(i2) and DClose(i) < DOpen(i) // la candela di ieri  ha una chiusura minore rispetto a quella di 2 giorni fa   if (a and b and c and d) then PTRN008 = 1 else PTRN008 = 0 endif   if (aa and ba and ca and da) then PTRN009 = 1 else PTRN009 = 0 endif TimeFrame(Default) Domenica = OpenDayofWeek = 6 CondBUY = Close > DHigh(i) CondSELL = Close < DLow(i) Venerdi = OpenDayofWeek = 5 and CurrentTime >=205900   // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT LongOnMarket AND CondBUY and not Domenica and PTRN008 or PRTN009 THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni long If LongOnMarket AND Venerdi THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND CondSELL and not Domenica and PTRN008 or PRTN009 THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET set stop ploss SLSHORT set target pprofit TPSHORT ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni short IF ShortOnMarket AND Venerdi THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

   

  

  Wolf Trades

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  06/18/2021 at 1:27 PM #171990
  robertogozzi

  Le righe da 6 a 25 non fanno assolutamente niente.

  Il resto del codice non lo capisco molto.

  Se provi a spiegarmi cosa vuoi fare vedo se posso aiutarti,

  

  robertogozzi

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  06/18/2021 at 2:55 PM #171994
  Wolf Trades

  Ciao Roberto, in sostanza vorrei che quando indico in qualsiasi strategia, per esempio “Highest[10] (High)” oppure “DClose(5)”

  nei conteggi non venga presa in considerazione la domenica.

  

  Wolf Trades

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  06/18/2021 at 3:26 PM #171998
  robertogozzi

  Farlo sarebbe difficilissimo e lentissimo, perché qualunque funzione ed indicatore dovresti riscriverlo, facendo ogni volta un sacco di cicli FOR…NEXT per evitare la domenica.

  L’unica è provare con gli orari personalizzati e vedere se li considera o meno.

   

  

  robertogozzi

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  06/18/2021 at 4:27 PM #172007
  MauroPro

  Non so se ti può servire come idea, ma in un mio TS sul Nasdaq CFD che, facendo una sola operazione al giorno, compra su base oraria il minimo daily ( o vende sempre su base oraria il massimo daily) per evitare la candela della domenica ho separato il giorno del lunedi dagli altri.

  Ecco il listato:

  // Nasdaq – timeframe giornaliero (con updateOnClose) + timeframe orario (default – senza updateOnClose)

  DEFPARAM CumulateOrders=False
  DEFPARAM Flatafter=220000

  monday = dayOfweek=1
  otherDays = (dayofweek >=2 and dayofweek <=5)

  //——————————————————–
  timeframe(daily,updateOnClose)

  dayHighMonday = Dhigh(1)
  dayLowMonday= Dlow(1)

  dayHigh = Dhigh(0)
  dayLow= Dlow(0)

  //———————————————————
  timeframe (1 hour)

  oneTrade = (barIndex-tradeIndex(1)>intradayBarIndex)

  if (low[1]<dayLow and close>dayLow and otherDays and oneTrade) or (low[1]<dayLowMonday and close>dayLowMonday and monday and oneTrade) then
  buy 1 contract at market
  endif

  if (high[1]>dayHigh and close<dayHigh and otherDays and oneTrade) or (high[1]>dayHighMonday and close<dayHighMonday and monday and oneTrade) then
  sellshort 1 contract at market
  endif

  //———————————————————–
  set stop %loss 0.5
  set target %profit 1.5

  

  MauroPro

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