ENTRATA LONG ALLA CANDELA DELLE 09

• 01/04/2018 at 11:21 AM #57230
  Foffo84

  Buongiorno.

  Ho un Ts che puo’ inserire ordini solo dalle ore 09 del mattino alle ore 21 della sera e mi entra in posizione al breakout di una media mobile a 26 periodi.

  Per l’uscita dalla posizione è impostato ad uscire dalla posizione al brek ribasso di una media 42 periodi.

  Per quanto riguarda l’uscita della posizione o lo stop è sempre presente, anche la notte, trattasi di cfd.

  Succede che il ts  durante la notte mi prenda lo stop o mi esce dalla posizione perche’ avviene il brek al ribasso della media.

  Come dire al Ts: Se alle ore 09:00 del mattino in aperura di candela, è il ts è flat (supponiamo che abbia preso lo stop nella notte e quindi non riesce ad entrare al break della media a 26 che avviene prima delle ore 09, in quanto puo’ inserire ordini solo dopo le ore 09 del mattino ) il prezzo è superiore alla media mobile 26 periodi entra long.

  Grazie a chi mi puo’ essere d’aiuto

  

  Foffo84

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  01/04/2018 at 1:16 PM #57237
  robertogozzi

  Foffo84 wrote:

  Buongiorno. Ho un Ts che puo’ inserire ordini solo dalle ore 09 del mattino alle ore 21 della sera e mi entra in posizione al breakout di una media mobile a 26 periodi. ……
  il prezzo è superiore alla media mobile 26 periodi entra long…..

  Quindi vuoi, sempre tra le 9 e le 21, che entri LONG non solo al breakout, ma anche se il breakout è già avvenuto prima delle 9, quindi non t’interessa più il breakout, basta che il prezzo sia superiore alla media a 26?

  Se è così basta che metti nella condizione per il BUY

  IF time >= 090000 AND time <= 210000 AND close > Average[26](close) THEN

  1	IF time >= 090000 AND time <= 210000 AND close > Average[26](close) THEN

   

  

  robertogozzi

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  01/04/2018 at 7:53 PM #57289
  Foffo84

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Impedisce al sistema di creare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione prima dell'orario specificato noEntryBeforeTime = 090000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime // Impedisce al sistema di piazzare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione dopo l'orario indicato noEntryAfterTime = 210000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1 = ExponentialAverage[26](close) c1 = (close[1] CROSSES OVER indicator1) IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long indicator2 = ExponentialAverage[42](close) c2 = (close[1] CROSSES UNDER indicator2) IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Stop e target SET STOP pLOSS 50 SET TARGET pPROFIT 200

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate   // Impedisce al sistema di creare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione prima dell'orario specificato noEntryBeforeTime = 090000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime   // Impedisce al sistema di piazzare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione dopo l'orario indicato noEntryAfterTime = 210000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime   // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1 = ExponentialAverage[26](close) c1 = (close[1] CROSSES OVER indicator1)   IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni long indicator2 = ExponentialAverage[42](close) c2 = (close[1] CROSSES UNDER indicator2)   IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Stop e target SET STOP pLOSS 50 SET TARGET pPROFIT 200

  Ciao Roberto. questo è il codice del ts.

  Supponiamo che il Ts mi entri in posizione durante il giorno e cioè ad esempio alle 14 del pomeriggio e durante la notte ci sono dei movimenti bruschi sui cfd che mi fanno scattare lo stop loss, il mattino alle ore 09:00 se il prezzo è superiore della media mobile a 26, il ts mi entra in posizione.

  Questo perchè se ad esempio il brek avviene alle ore 07:00 del mattino, il ts non lo legge, poiche’ è programmato ad inserire ordini solo dopo le ore 09:00

  Quindi io li vorrei dire, se sei flat e alle ore 09:00 del mattino si verifica la condizione che il prezzo è maggiore della media a 26 periodi entrami long. giustamente solo se è flat e cioè non è gia in posizione.

  Grazie tante sempre per gli aiuti che mi dai:)

  

  Foffo84

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  01/04/2018 at 9:31 PM #57298
  robertogozzi

  Basta aggiungere una variabile che chiamerò C1a, che sarà vera solo se l’orario è pari a 090000 e il prezzo è > della media.

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Impedisce al sistema di creare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione prima dell'orario specificato noEntryBeforeTime = 090000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime // Impedisce al sistema di piazzare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione dopo l'orario indicato noEntryAfterTime = 210000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1 = ExponentialAverage[26](close) c1 = (close[1] CROSSES OVER indicator1) c1a = (close > indicator1) AND (time = noEntryBeforeTime) IF (c1 OR c1a) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long indicator2 = ExponentialAverage[42](close) c2 = (close[1] CROSSES UNDER indicator2) IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Stop e target SET STOP pLOSS 50 SET TARGET pPROFIT 200

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Impedisce al sistema di creare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione prima dell'orario specificato noEntryBeforeTime = 090000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime // Impedisce al sistema di piazzare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione dopo l'orario indicato noEntryAfterTime = 210000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1 = ExponentialAverage[26](close) c1  = (close[1] CROSSES OVER indicator1) c1a = (close > indicator1) AND (time = noEntryBeforeTime) IF (c1 OR c1a) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND Not OnMarket THEN    BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long indicator2 = ExponentialAverage[42](close) c2 = (close[1] CROSSES UNDER indicator2) IF c2 THEN    SELL AT MARKET ENDIF // Stop e target SET STOP pLOSS 50 SET TARGET pPROFIT 200

  Una domanda, perché alle righe 14 e 22 fai riferimento al prezzo di chiusura della barra precedente (close[1]) e non a quella appena chiusa (close o close[0])? Se è quello che vuoi puoi ovviamewnte variare anche la riga dove io ho aggiunto la variabile C1a, mettendoci CLOSE[1].

  

  robertogozzi

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  01/04/2018 at 10:02 PM #57305
  Foffo84

  Ciao Roberto grazie tante.

  Metto close[1] o meglio me lo mette prorealtime quando li dico che il prezzo in chiusura barra deve fare un break al rialzo/ribasso della media.

   

  

  Foffo84

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