Entrer et sortir de position sur chaque barre (ou presque)

• 09/19/2022 at 8:07 PM #201054
  Xavier61

  Bonjour,
  Je souhaiterais coder la stratégie suivante (en 10 mn) :
  si la barre clôture verte (close > open), entrer long à l’ouverture de la barre suivante ; si la barre d’ouverture de trade clôture verte, clôturer le trade au marché (plus-value) et acheter à nouveau à l’entrée de la barre suivante, etc. Inversement pour une barre rouge (close < <open). Pas de target profit, mais des stops sont prévus.

  Les diverses rédactions de codes que j’ai réalisées et remaniées n’exécutent pas cette stratégie avec régularité : en gros, lorsqu’un trade est clôturé (en gain notamment), le système est incapable de générer une nouvelle entrée à l’ouverture de la barre suivante (NextOpenBar). Il reprend à la suivante encore (donc 2 barres plus loin). Est-ce inhérent au logiciel ou est-ce dû à une mauvaise rédaction ? Lui est-il impossible de lancer 2 actions en même temps ?

  Ci-joint la dernière version du code 😉

  DEFPARAM CumulateOrders = true DEFPARAM FlatAfter = 172959 HeureDebut = 090000 HeureFin = 172959 Plage = (time >= HeureDebut AND time <= HeureFin) //Entrée LONG ch = close > open //chandelier haussier IF NOT SHORTONMARKET AND ch AND Plage THEN IF LONGONMARKET THEN SELL AT MARKET BUY 1 contract AT MARKET NextBarOpen op = open TPL = TradePrice //TradePrice Long PrixStopL = (TPL - (TPL*0.0015)) IF (TPL - op) > (TPL*0.0009) THEN SET STOP PRICE op ELSIF (TPL - op) < (TPL*0.0009) THEN SET STOP PRICE PrixStopL ENDIF ELSIF NOT LONGONMARKET THEN BUY 1 contract AT MARKET NextBarOpen op = open TPL = TradePrice //TradePrice Long PrixStopL = (TPL - (TPL*0.0015)) IF (TPL - op) > (TPL*0.0009) THEN SET STOP PRICE op ELSIF (TPL - op) < (TPL*0.0009) THEN SET STOP PRICE PrixStopL ENDIF ENDIF ENDIF IF LONGONMARKET AND ch AND Plage THEN SELL AT close LIMIT ENDIF //cl = close > TPL //clôture Long //========================================== //Entrée SHORT cb = close < open IF NOT LONGONMARKET AND cb AND Plage THEN IF SHORTONMARKET THEN EXITSHORT AT MARKET SELLSHORT 1 contract AT MARKET NextBarOpen op = open TPS = TradePrice //TradePrice Short PrixStopS = (TPS + (TPS*0.0015)) IF (op -TPS) > (TPL*0.0009) THEN SET STOP PRICE op ELSIF (op - TPS) < (TPL*0.0009) THEN SET STOP PRICE PrixStopS ENDIF ELSIF NOT SHORTONMARKET THEN SELLSHORT 1 contract AT MARKET NextBarOpen op = open TPS = TradePrice //TradePrice Short PrixStopS = (TPS + (TPS*0.0015)) IF (op -TPS) > (TPL*0.0009) THEN SET STOP PRICE op ELSIF (op - TPS) < (TPL*0.0009) THEN SET STOP PRICE PrixStopS ENDIF ENDIF ENDIF IF SHORTONMARKET AND cb AND Plage THEN EXITSHORT AT close LIMIT ENDIF //cs = close < TPS //clôture Short

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

  DEFPARAM CumulateOrders = true DEFPARAM FlatAfter = 172959   HeureDebut = 090000 HeureFin = 172959   Plage = (time >= HeureDebut AND time <= HeureFin)   //Entrée LONG ch = close > open //chandelier haussier   IF NOT SHORTONMARKET AND ch AND Plage THEN IF LONGONMARKET THEN SELL AT MARKET BUY 1 contract AT MARKET NextBarOpen op = open TPL = TradePrice //TradePrice Long PrixStopL = (TPL - (TPL*0.0015)) IF (TPL - op) > (TPL*0.0009) THEN SET STOP PRICE op ELSIF (TPL - op) < (TPL*0.0009) THEN SET STOP PRICE PrixStopL ENDIF ELSIF NOT LONGONMARKET THEN BUY 1 contract AT MARKET NextBarOpen op = open TPL = TradePrice //TradePrice Long PrixStopL = (TPL - (TPL*0.0015)) IF (TPL - op) > (TPL*0.0009) THEN SET STOP PRICE op ELSIF (TPL - op) < (TPL*0.0009) THEN SET STOP PRICE PrixStopL ENDIF ENDIF ENDIF   IF LONGONMARKET AND ch AND Plage THEN SELL AT close LIMIT ENDIF   //cl = close > TPL //clôture Long     //==========================================   //Entrée SHORT cb = close < open   IF NOT LONGONMARKET AND cb AND Plage THEN IF SHORTONMARKET THEN EXITSHORT AT MARKET SELLSHORT 1 contract AT MARKET NextBarOpen op = open TPS = TradePrice //TradePrice Short PrixStopS = (TPS + (TPS*0.0015)) IF (op -TPS) > (TPL*0.0009) THEN SET STOP PRICE op ELSIF (op - TPS) < (TPL*0.0009) THEN SET STOP PRICE PrixStopS ENDIF ELSIF NOT SHORTONMARKET THEN SELLSHORT 1 contract AT MARKET NextBarOpen op = open TPS = TradePrice //TradePrice Short PrixStopS = (TPS + (TPS*0.0015)) IF (op -TPS) > (TPL*0.0009) THEN SET STOP PRICE op ELSIF (op - TPS) < (TPL*0.0009) THEN SET STOP PRICE PrixStopS ENDIF ENDIF ENDIF   IF SHORTONMARKET AND cb AND Plage THEN EXITSHORT AT close LIMIT ENDIF   //cs = close < TPS //clôture Short

   

  Merci et bonne journée.

  

  Xavier61

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  09/26/2022 at 9:25 AM #201403
  Nicolas

  Je pense qu’il y a peut être un problème dans la succession de tests “LONGONMARKET” et “SHORTONMARKET”. Par ailleurs, lorsque tu places un stop ou une limit, ce prix s’applique à tous les ordres ouverts, il ne peut pas y avoir de takeprofit/stoploss individuel à chaque ordre. Aussi, visuellement sur ton graphique, l’ordre s’ouvre à l’open suivant (inutile d’ailleurs d’utiliser l’instruction NextBarOpen qui est obsolète), donc un décalage qui peut gêner ta lecture.

  

  Nicolas

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  09/27/2022 at 9:34 PM #201533
  Xavier61

  Merci Nicolas, je vais retravailler la rédaction, simplifier quelques enchaînements, et alléger les instructions de Stop.

  J’ai pensé aussi tenter de contourner le problème en transposant en TF une minute et en comptant ensuite le nombre de barres voulu pour obtenir un équivalent TF 10 minutes. L’idée serait d’entrer à l’ouverture de la première minute (ex. 10h20), sortir à l’ouverture de la 10e (10h29), pour ensuite pouvoir entrer à nouveau à l’ouverture de la 11e minute, qui serait la première de la barre 10′ suivante (10h30). En ce cas, il y aurait bien un espace de temps en “NOT ONMARKET” non ?

  Je reviendrai donner un retour de ce travail, et partager les scripts s’ils donnent des tests satisfaisants.

  

  Xavier61

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