Equity dei segnali di un indicatore Probuilder

• 08/22/2023 at 4:41 PM #219500
  davidelaferla

  Buongiorno a tutti,

  sto cercando di ricreare in linguaggio probuilder,  l’equity di una semplice strategia giornaliera ProOrder che ho pubblicato a questo link (https://www.prorealcode.com/prorealtime-trading-strategies/universal-xbody-strategy-on-cac-1day/) ma sto riscontrando dei problemi nella forma dell’equity che nell’indicatore adhoc non rispecchia perfettamente i risultati in backtest (vorrei l’equity per eseguire delle ottimizzazioni automatiche) . Per ricreare l’equity ho eseguito la differenza dei body delle candele profittevoli meno i body delle candele perdenti. Questo è il codice da correggere, grazie a chiunque mi vorrà aiutare:

   

  Universal XBody Indicator on AUDUSD

  //*********************************************************************************************************** //------------------ SYSTEM VARIABLES--------------------------------------- //AUDUSD Values: -------------------------------------------- Ottimization info period=394// Optimize best value for each Symbol, range=1-1000, with step=1 mode=1// Optimize the best trading mode , range=1-4, with step=1 invertsignal=1// 1=positive signal, -1=negative signal, range=-1-1, with step=2 //*********************************************************************************************** //------------------ SYSTEM FILTER--------------------------------------- filter1=0// to set after the variable optimization, range=1-100, with step=1 filter2=0// to set after the variable optimization, range=1-100, with step=1 //------------------ INDICATOR --------------------------------------- body=close-open var=(body-body[1]) sumvar=summation[period](var) if sumvar>filter1*pipsize then green=(sumvar) endif if sumvar<-filter2*pipsize then red=(sumvar) endif if mode=1 then c1=red<red[1] c2=green>green[1] endif if mode=2 then c1=red>red[1] c2=green<green[1] endif if mode=3 then c1=red<red[1] c2=green<green[1] endif if mode=4 then c1=red>red[1] c2=green>green[1] endif if c1 then signal=1*invertsignal elsif c2 then signal=-1*invertsignal endif if close>open then sig=1 else sig=-1 endif if barindex>a then once profitto=0 once perdita=0 if signal[1]=sig then profitto=ABS(body/pipsize)+profitto elsif signal[1]<>sig then perdita=ABS(body/pipsize)+perdita endif equity=profitto-perdita endif return equity as "equity"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

  //*********************************************************************************************************** //------------------ SYSTEM VARIABLES--------------------------------------- //AUDUSD Values:      -------------------------------------------- Ottimization info period=394// Optimize best value for each Symbol, range=1-1000, with step=1 mode=1// Optimize the best trading mode , range=1-4, with step=1 invertsignal=1// 1=positive signal, -1=negative signal, range=-1-1, with step=2 //*********************************************************************************************** //------------------ SYSTEM FILTER--------------------------------------- filter1=0// to set after the variable optimization, range=1-100, with step=1 filter2=0// to set after the variable optimization, range=1-100, with step=1 //------------------ INDICATOR --------------------------------------- body=close-open var=(body-body[1]) sumvar=summation[period](var) if sumvar>filter1*pipsize then green=(sumvar) endif if sumvar<-filter2*pipsize then red=(sumvar) endif if mode=1 then c1=red<red[1] c2=green>green[1] endif if mode=2 then c1=red>red[1] c2=green<green[1] endif if mode=3 then c1=red<red[1] c2=green<green[1] endif if mode=4 then c1=red>red[1] c2=green>green[1] endif if c1 then signal=1*invertsignal elsif c2  then signal=-1*invertsignal endif   if close>open then sig=1 else sig=-1 endif   if barindex>a then once profitto=0 once perdita=0 if signal[1]=sig then profitto=ABS(body/pipsize)+profitto elsif signal[1]<>sig then perdita=ABS(body/pipsize)+perdita endif equity=profitto-perdita endif     return equity as "equity"

  

  davidelaferla

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  08/22/2023 at 5:14 PM #219503
  davidelaferla

  Errata corrige

   

  Errata corrige

  //*********************************************************************************************************** //------------------ SYSTEM VARIABLES--------------------------------------- //AUDUSD Values: -------------------------------------------- Ottimization info period=394// Optimize best value for each Symbol, range=1-1000, with step=1 mode=1// Optimize the best trading mode , range=1-4, with step=1 invertsignal=1// 1=positive signal, -1=negative signal, range=-1-1, with step=2 //*********************************************************************************************** //------------------ SYSTEM FILTER--------------------------------------- filter1=0// to set after the variable optimization, range=1-100, with step=1 filter2=0// to set after the variable optimization, range=1-100, with step=1 //------------------ INDICATOR --------------------------------------- body=close-open var=(body-body[1]) sumvar=summation[period](var) if sumvar>filter1*pipsize then green=(sumvar) endif if sumvar<-filter2*pipsize then red=(sumvar) endif if mode=1 then c1=red<red[1] c2=green>green[1] endif if mode=2 then c1=red>red[1] c2=green<green[1] endif if mode=3 then c1=red<red[1] c2=green<green[1] endif if mode=4 then c1=red>red[1] c2=green>green[1] endif if c1 then signal=1*invertsignal elsif c2 then signal=-1*invertsignal endif if close>open then sig=1 else sig=-1 endif if barindex>period then once profitto=0 once perdita=0 if signal[1]=sig then profitto=ABS(body/pipsize)+profitto elsif signal[1]<>sig then perdita=ABS(body/pipsize)+perdita endif equity=profitto-perdita endif return equity as "equity

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

  //*********************************************************************************************************** //------------------ SYSTEM VARIABLES--------------------------------------- //AUDUSD Values:      -------------------------------------------- Ottimization info period=394// Optimize best value for each Symbol, range=1-1000, with step=1 mode=1// Optimize the best trading mode , range=1-4, with step=1 invertsignal=1// 1=positive signal, -1=negative signal, range=-1-1, with step=2 //*********************************************************************************************** //------------------ SYSTEM FILTER--------------------------------------- filter1=0// to set after the variable optimization, range=1-100, with step=1 filter2=0// to set after the variable optimization, range=1-100, with step=1 //------------------ INDICATOR --------------------------------------- body=close-open var=(body-body[1]) sumvar=summation[period](var) if sumvar>filter1*pipsize then green=(sumvar) endif if sumvar<-filter2*pipsize then red=(sumvar) endif if mode=1 then c1=red<red[1] c2=green>green[1] endif if mode=2 then c1=red>red[1] c2=green<green[1] endif if mode=3 then c1=red<red[1] c2=green<green[1] endif if mode=4 then c1=red>red[1] c2=green>green[1] endif if c1 then signal=1*invertsignal elsif c2  then signal=-1*invertsignal endif if close>open then sig=1 else sig=-1 endif if barindex>period then once profitto=0 once perdita=0 if signal[1]=sig then profitto=ABS(body/pipsize)+profitto elsif signal[1]<>sig then perdita=ABS(body/pipsize)+perdita endif equity=profitto-perdita endif return equity as "equity

  

  davidelaferla

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  08/23/2023 at 9:15 AM #219516
  Nicolas

  Grazie per la tua condivisione Davide! 🙂

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  davidelaferla

  

  Nicolas

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  08/23/2023 at 11:04 AM #219533
  davidelaferla

  Grazie tante Nicholas! Se potessi darmi una mano per migliorare ancora di più questa strategia, non sarei il solo ad essertene grato. Ho bisogno della vostra esperienza di programmatori per renderla più indipendente dal timeframe e userfriendly. L’intento di questo post era quello di ricreare l’equity in ambiente Probuilder, per ottimizzare il periodo della strategia in modo automatico .

   

  Ps: ho già provato a fare una cosa simile, creando tanti indicatori uguali al suddetto, uno per ogni periodo ma in questo modo richiederebbe 1000 indicatori riuniti in un unico indicatore, il che è quasi impossibile.

  

  davidelaferla

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  08/23/2023 at 5:18 PM #219579
  robertogozzi

  Parli di strategia ed hai allegato la foto di un backtest, ma questo è un indicatore!

  Cosa desideri fare con questo indicatore?

   

  

  robertogozzi

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  08/23/2023 at 9:22 PM #219597
  davidelaferla

  Ciao Roberto.

  Si! Nell’immagine si vede nella prima finestra, in alto,  la strategia backtestata su AUDUSD, nella seconda è l’equity della strategia  calcolata direttamente dall’indicatore, e l’ultima è il prezzo (allego l’immagine insieme al codice della strategia e dell’indicatore). Questo indicatore dovrebbe disegnare la stessa equity della strategia, ma come puoi vedere nell’immagine non sono affatto uguali. La mia domanda è:

  C’è un modo per disegnare la stessa equity della strategia con un indicatore?

   

  

  davidelaferla

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  08/24/2023 at 10:24 AM #219710
  robertogozzi

  Per il calcolo del Profitto, nella strategia, aggiungi alla fine queste righe e vedrai che CURVA sarà identica alla Equity Line del backtest (io ho messo 100000 come capitale iniziale, tu metti quello che usi nel tuo backtest):

  //------------------------------------------------------------------------------------ IF OnMarket THEN tempProfit = PositionPrice * PositionPerf * PipValue ENDIF Curva = round(StrategyProfit + tempProfit + 100000,1) graph Curva //------------------------------------------------------------------------------------

  1 2 3 4 5 6 7

  //------------------------------------------------------------------------------------ IF OnMarket THEN    tempProfit = PositionPrice * PositionPerf * PipValue ENDIF Curva = round(StrategyProfit + tempProfit + 100000,1) graph Curva //------------------------------------------------------------------------------------

  devi quindi cercare di ottenere, nell’indicatore, i valori usati nella strategia:

  • calcolare STRATEGYPROFIT quando non sei più a mercato ed è appena stata chiusa un’operazione, dato dal prezzo di uscita – quello d’entrata (o il prezzo medio se accumuli) o viceversa se sei Short
  • calcolare il profitto/perdita temporaneo mentre un’operazione è in corso con la formula round(StrategyProfit + tempProfit + 100000,1), sostituendo 100000 con il Capitale che usi nel backtest.

   

   

   

   

  

  robertogozzi

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  09/08/2023 at 6:55 PM #220598
  Alessandro Furlani

  robertogozzi wrote:

  Per il calcolo del Profitto, nella strategia, aggiungi alla fine queste righe e vedrai che CURVA sarà identica alla Equity Line del backtest (io ho messo 100000 come capitale iniziale, tu metti quello che usi nel tuo backtest):

  //————————————————————————————<br /> IF OnMarket THEN<br /> tempProfit = PositionPrice * PositionPerf * PipValue<br /> ENDIF<br /> Curva = round(StrategyProfit + tempProfit + 100000,1)<br /> graph Curva<br /> //————————————————————————————

  1 2 3 4 5 6 7

  //———————————————————————————— IF OnMarket THEN tempProfit= PositionPrice * PositionPerf * PipValue ENDIF Curva = round(StrategyProfit + tempProfit + 100000,1) graph Curva //————————————————————————————

  devi quindi cercare di ottenere, nell’indicatore, i valori usati nella strategia:

  • calcolare STRATEGYPROFIT quando non sei più a mercato ed è appena stata chiusa un’operazione, dato dal prezzo di uscita – quello d’entrata (o il prezzo medio se accumuli) o viceversa se sei Short
  • calcolare il profitto/perdita temporaneo mentre un’operazione è in corso con la formula round(StrategyProfit + tempProfit + 100000,1), sostituendo 100000 con il Capitale che usi nel backtest.

  Scusa ma l’istruzione graph non è proibita in live ? Mi pare si possa usare solo in backtest giusto ?

   

  

  Alessandro Furlani

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  09/09/2023 at 10:33 AM #220617
  robertogozzi

  Esatto, si può usare solo in backtest, anche perché LIVE non potrebbe stampare niente, sarebbe inutile!

  LIVE si può usare solo la variabile per prendere eventuali decisioni sul da farsi, secondo il suo andamento.

   

  

  robertogozzi

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