Nouveau sur Proreal time j’ai tenté de faire un Backtest avec un programme tout simple mais les résultats ne correspondent pas à mon attente. Mon code est-il erroné ou c’est Backtest qui fonctionne mal ?
Je veux déclencher un ordre d’achat à l’ouverture de la barre qui suit un croisement par la hausse de la courbe Tenkan avec la courbe Kijun (Ichimoku) et une fermeture de la position si elle augmente de 25% ou baisse de 20%
Voici mon code :
ichimoku
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16
Defparamcumulateorders=false
p1=9
p2=26
tenkan=(highest[p1](high)+lowest[p1](low))/2
kijun=(highest[p2](high)+lowest[p2](low))/2
// ACHAT
iftenkancrosses overkijunthen
buy1000cashatmarket
ENDIF
// VENTE
set stop%loss20
set target%profit25
Dans certains cas, l’achat ne se fait pas ou la fermeture de la position se fait à tort
Si quelqu’un peut m’aider ? merci d’avance
2 exemples en capture d’écran
Sur l’action Blue :
Achat à 17,10 en janvier 2018 (correct) mais pourquoi la fermeture de position à 17 sur le même mois?
Sur l'”action Europcar :
En mai 2017 la Tenkan passe au dessus de la Kijun et en juin 2017 l’achat ne s’est pas fait
Une sortie symbolisée par uen croix est une sortie provoquée par le système ou par le code (hors stoploss ou takeprofit). Les backtests sont-ils lancés sur une version ‘fin de journée’ ?
Egalement, afin de vérifier les données Ichimoku calculés par la stratégie, il faudrait les “GRAPH” pour les comparer avec ceux affichés à l’écran.
Oui, les backtests sont bien lancés avec une version fin de journée.
Je viens de comprendre que la sortie de position sur l'”action Blue est du au fait que j’ai lancé le backtest avec une date de fin correspondant à janvier. Lorsque je le relance en cliquant sur “dernière date en temps réel”, cela fonctionne bien, la position ne se clôture pas.
Sur l’action Europcar, j’ai rajouté l’instruction GRAPH sur la Tenkan et Kijun et je m’aperçois que la tenkan et la kijun ne sont pas calculés correctement par la stratégie et qu’ils ne sont même pas calculés avant septembre 2017 et je ne comprends pas pourquoi. Par contre cela explique pourquoi la position n'”a pas été ouverte par la stratégie en juin 2017 (voir capture d’écran)
J’ai les mêmes valeurs pour ma part (voir copie d’écran). Il faut s’assurer qu’il y a suffisamment d’unités afficher à l’écran (pour le visuel uniquement).
Puisqu’il faut à minima 26 chandeliers pour calculer la Kijun, ProOrder ne le fera pas avant d’avoir l’historique en mémoire.
Merci d’avoir pris le temps de me répondre mais j’avoue que je ne comprends pas pourquoi sur certaines actions cela fonctionne bien et pas sur d’autres !
Je lance le backtest avec un historique de 10 ans. Comment peut on s’assurer qu’il y a suffisamment d’unités affichées à l’écran pour une action donnée ?
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