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// [ NOM DU BACKTEST : FRACTALES ]
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// RATIO risque / gain = 1
// avec 1R max de perte et 1R de gain max
// Cumul des positions désactivé
DEFPARAM CumulateOrders = False
// J'annule tous les ordres en attente et ferme les positions après 17H30.
DEFPARAM FLATAFTER = 173000
// Empêche de rentrer en position avant 09H
noEntryBeforeTime = 090000
timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime
// Empêche de rentrer en position après 17H15
noEntryAfterTime = 171500
timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime
// Empêche de placer un ordre le samedi ou dimanche.
// Ordre posible seulement (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi)
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
// Capital initial
//(le même que dans les paramètres du backtest)
capitalInitial = 10000
// Nombres de R max à aller chercher pour les gains
RGainMax = 1
// Nombres de R max à autoriser pour les pertes
RPerteMax = 1
// Filtrage avec le RSI
// Pour un achat le RSI doit être strictement supérieur à 50
rsiachat = RSI[14](close)>50
// Pour une vente le RSI doit être strictement inférieur à 50
rsivente = RSI[14](close)<50
// Filtrage avec une MME100
// Pour un achat mon prix doit être supérieur à la MME100
mme100achat = close > ExponentialAverage[100](close)
// Pour une vente mon prix doit être inférieur à la MME100
mme100vente = close < ExponentialAverage[100](close)
// Backtest appliqué sur un historique au minimum de 400 périodes pour les positions acheteuses
IF (BarIndex > 400) THEN
//
//// si je n'ai pas déjà de position ouverte à l'achat.
IF (NOT LONGONMARKET) THEN
//
//// Je déclare ma fractale haute
//// J'aurai pu déclarer un appel sur mon indicateur genre fractale = call "sam fractale"
////sur 5 bougies: la bougie du milieu bougie 2, le plus haut doit être > au plus haut de la bougie 0
c1=high[2]>high
//sur 5 bougies: la bougie du milieu, le plus haut doit être > au plus haut de la bougie 1
c2=high[2]>high[1]
//sur 5 bougies: la bougie du milieu, le plus haut doit être > au plus haut de la bougie 3
c3=high[2]>high[3]
//sur 5 bougies: la bougie du milieu, le plus haut doit être > au plus haut de la bougie 4
c4=high[2]>high[4]
//
////si toutes les conditions sont vrai alors j'ai 1 = présence d'une fractale haute.
fractalehaute = c1 and c2 and c3 and c4
//
//
//
//// si le plus haut actuel dépasse le plus haut de la fractale haute
IF (high > fractalehaute) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry AND rsiachat AND mme100achat THEN//AND (time>timeEnterBefore AND time<timeEnterAfter AND daysForbiddenEntry) THEN
//
//
//// si j'ai un signal fractale haute et que je ne suis pas déjà acheteur
////achète tout ce qu'on peut avec le capital disponible
nbSharesToBuy = (capitalInitial + STRATEGYPROFIT) / close
BUY nbSharesToBuy SHARES AT MARKET
//
//// Perte max possible (1R)
perteMax = (close - min(low,low[1]))
//
//// Seuil vente défensive (stop loss)
seuilVenteDefensive = close - (perteMax * RPerteMax)
//
//// Seuil vente offensive (target profit)
seuilVenteOffensive = close + (perteMax * RGAinMax)
ENDIF
ELSE
//
//// je suis déjà en position acheteuse
//// alors je vérifie si je n'ai pas besoin de vendre
//// Vente défensive (STOP LOSS)
signalVenteDefensive = close <= seuilVenteDefensive
//
//// Vente offensive (TAKE PROFIT)
signalVenteOffensive = close >= seuilVenteOffensive
//
IF (signalVenteDefensive OR signalVenteOffensive) THEN
//// Si les conditions de vente défensive ou de la vente offensive sont réunies, alors je vend tout
SELL AT MARKET
//
////
////-- vente offensif (=take profit)
////
//// prix de la position à l'achat
////
////-- vente défensif (=stop loss)
////
//
ENDIF
ENDIF
// Backtest appliqué sur un historique au minimum de 400 périodes pour les positions vendeuses
IF (BarIndex > 400) THEN
// si je n'ai pas déjà de position ouverte à la vente
IF (NOT SHORTONMARKET) THEN
// Je déclare ma fractale haute
// J'aurai pu déclarer un appel sur mon indicateur genre fractale = call "sam fractale"
//sur 5 bougies: la bougie du milieu bougie 2, le plus bas doit être < au plus bas de la bougie 0
c5=low[2]<low
//sur 5 bougies: la bougie du milieu, le plus haut doit être < au plus bas de la bougie 1
c6=low[2]<low[1]
//sur 5 bougies: la bougie du milieu, le plus haut doit être < au plus bas de la bougie 3
c7=low[2]<low[3]
//sur 5 bougies: la bougie du milieu, le plus haut doit être < au plus bas de la bougie 4
c8=low[2]<low[4]
//si toutes les conditions sont vrai alors j'ai
// 1 = présence d'une fractale basse.
fractalebasse = c5 and c6 and c7 and c8
IF (low < fractalebasse)AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry AND rsivente AND mme100vente THEN //AND (time>timeEnterBefore AND time<timeEnterAfter AND daysForbiddenEntry) THEN
// Un signal fractale basse est détecté et je n'est pas déjà en position vendeuse
//alors je vend tout ce que je peut avec le capital disponible
nbSharesToSell = (capitalInitial + STRATEGYPROFIT) / close
//SELL nbSharesToSell SHARES AT MARKET
SELLSHORT nbSharesToSell SHARES AT MARKET
//SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
// Perte max possible (1R)
perteMax = (max(high, high[1]) - close)
// Seuil achat défensive (stop loss)
seuilAchatDefensive = close + (perteMax * RPerteMax)
// Seuil achat offensive (target profit)
seuilAchatOffensive = close - (perteMax * RGAinMax)
ENDIF
ELSE
// Sinon je suis déjà en position de vente.
// je check si mon stop loss ou take profit est touché
// si oui j'achète pour cloturer ma position en vente.
// Achat défensive
signalAchatDefensive = close >= seuilAchatDefensive
// Achat offensive
signalAchatOffensive = close <= seuilAchatOffensive
IF (signalAchatDefensive OR signalAchatOffensive) THEN
//BUY AT MARKET
//BUY nbSharesToBuy SHARES AT MARKET
//
//-- achat défensif (=stop loss)
//
// prix de la position vente
//
//-- achat offensif (=take profit)
//
// si les conditions sont réunit je solde toute la position
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
.
