Erreur ProOrder au lancement: un indicateur utilisé manque d’historique

• 06/12/2018 at 9:16 AM #72962
  Lorenzo47

  Bonjour à tous,

  Comme me l’a conseillé Nicolas hier soir, j’ouvre aujourd’hui un nouveau sujet à propos d’un message d’erreur lorsque j’essaie de lancer un algorithme en réel. J’ai en réalité 2 algorithmes complémentaires qui doivent se synchroniser via un indicateur ProBuilder qui simule les prises de position du premier algortihme (code principal).

  Voilà le message d’erreur affiché par ProOrder quelques secondes après que j’ai mis en marche mon code :
  “Votre système de trading a été arrêté car au moins un indicateur utilisé manque d’historique pour être calculé. Merci d’augmenter la quantité d’historique pré-chargée au démarrage du système en utilisant l’instruction DEFPARAM (ex : DEFPARAM Preloadbars = 2000).”

  Très bien, seulement dans mon code je n’appelle jamais plus de quelques barres d’historique (20 exactement pour l’HistoricVolatility dans le code ProBuilder) or, j’ai une ligne DEFPARAM PRELOADBARS = 1000 qui devrait être largement suffisante… De plus à l’affichage de ce message d’erreur j’ai bien évidemment essayer de modifier le nombre de barres à précharger (jusqu’à plusieurs milliers) mais cela n’a rien changé.

  Je ne comprends pas ce qui pose problème surtout que je n’ai aucun problème en Backtest. Pourquoi ? Pour moi, de mon côté, tout fonctionne exactement comme je l’ai codé en BackTest sauf que je ne peux pas le lancer sur le marché.. Un peu frustrant (rire).

  Si quelqu’un pouvait m’éclairer et me permettre de lancer cette stratégie cela serait génial!

  Merci par avance pour votre temps passé sur nos questions qui parfois, faut il l’avouer, ne nécessitent qu’un peu de bon sens et d’observations.

  PS : Je vous joins aussi l’indicateur ProBuilder que j’ai crée pour simuler le code principal bien qu’il ne soit surement pas d’un grand intérêt car, comme je l’ai déjà stipulé plus haut, il n’appelle pas plus de 20 d’historique. Mais tout est là. Encore merci pour votre aide.

   

  Code que je n'arrive pas à lancer en réel

  // Defparam DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PRELOADBARS = 1000 // Targets and stop TPMain = 0.0006 SLMain = 50 TP = ((SLMain-0.5)-(10000*PendingLevel)) // Settings PSize = 1 PendingLevel = 0.0025 LevelExit = 0.0005 // Indicator myLong, myShort = CALL "Indicator"(close) // If still on market after Main's exit IF OnMarket THEN // Main's long IF ShortOnMarket AND (myLong = 0) AND (myLong[1] <> 0) THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Main's short IF LongOnMarket AND (myShort = 0) AND (myShort[1] <> 0) THEN SELL AT MARKET ENDIF ENDIF // Do not allow to take position after SLMain exit IF NOT OnMarket AND OnMarket[1] THEN IF ShortOnMarket[1] AND Low[1] < (x - (SLMain/10000)) THEN ENDIF IF LongOnMarket[1] AND High[1] > (y - (SLMain/10000)) THEN ENDIF ELSE // Long IF Not OnMarket AND (myLong <> 0) AND High < (myLong + TPMain) THEN SELLSHORT PSize CONTRACTS AT (myLong - PendingLevel) Stop x = myLong ENDIF // Short IF Not OnMarket AND (myShort <> 0) AND Low > (myShort - TPMain) THEN BUY PSize CONTRACTS AT (myShort + PendingLevel) Stop y = myShort ENDIF IF OnMarket THEN // Long closing IF ShortOnMarket THEN EXITSHORT AT (x - LevelExit) stop // Long agressive sellshort IF (High[1] < (x + TPMain)) THEN SELLSHORT PSize CONTRACTS AT (myLong - PendingLevel) Stop ENDIF ENDIF // // Short closing IF LongOnMarket THEN SELL AT (y + LevelExit) stop // Short agressive buy IF (Low[1] > (y - TPMain)) THEN BUY PSize CONTRACTS AT (myShort + PendingLevel) Stop ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF // Set TP SET TARGET pPROFIT TP

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

  // Defparam DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PRELOADBARS = 1000   // Targets and stop TPMain = 0.0006 SLMain = 50 TP = ((SLMain-0.5)-(10000*PendingLevel))   // Settings PSize = 1 PendingLevel = 0.0025 LevelExit = 0.0005   // Indicator myLong, myShort = CALL "Indicator"(close)   // If still on market after Main's exit IF OnMarket THEN   // Main's long IF ShortOnMarket AND (myLong = 0) AND (myLong[1] <> 0) THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF   // Main's short IF LongOnMarket AND (myShort = 0) AND (myShort[1] <> 0) THEN SELL AT MARKET ENDIF ENDIF   // Do not allow to take position after SLMain exit IF NOT OnMarket AND OnMarket[1] THEN   IF ShortOnMarket[1] AND Low[1] < (x - (SLMain/10000)) THEN ENDIF   IF LongOnMarket[1] AND High[1] > (y - (SLMain/10000)) THEN ENDIF   ELSE // Long IF Not OnMarket AND (myLong <> 0) AND High < (myLong + TPMain) THEN SELLSHORT PSize CONTRACTS AT (myLong - PendingLevel) Stop x = myLong ENDIF   // Short IF Not OnMarket AND (myShort <> 0) AND Low > (myShort - TPMain) THEN BUY PSize CONTRACTS AT (myShort + PendingLevel) Stop y = myShort ENDIF   IF OnMarket THEN   // Long closing IF ShortOnMarket THEN EXITSHORT AT (x - LevelExit) stop   // Long agressive sellshort IF (High[1] < (x + TPMain)) THEN SELLSHORT PSize CONTRACTS AT (myLong - PendingLevel) Stop ENDIF   ENDIF   // // Short closing IF LongOnMarket THEN SELL AT (y + LevelExit) stop   // Short agressive buy IF (Low[1] > (y - TPMain)) THEN BUY PSize CONTRACTS AT (myShort + PendingLevel) Stop ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF   // Set TP SET TARGET pPROFIT TP

  L'Indicateur appelé dans le code

  // Main's target and stop TPMain = 0.0006 SLMain = 0.0050 // Settings MyVolat = 0.08 Spread = 0.00003 SwitchOn = 095000 SwitchOff = 180000 // Indicators settings ParabolicSAR = SAR[0.02,0.02,0.2] MyVolatility20 = HistoricVolatility[20] // Conditons to start VolatilityConditions = (MyVolatility20[1] > MyVolat) TradingTimes = Time > SwitchOff OR Time < SwitchOn IF VolatilityConditions THEN allows = 1 ELSE allows = 0 ENDIF IF (x <> 0) OR (y <> 0) THEN // Long loop IF (x <> 0) THEN IF (High[1] > (x + TPMain + Spread)) THEN x = 0 // Agressive opening TradingTimes = Time > SwitchOff OR Time < SwitchOn IF TradingTimes THEN x = 0 y = 0 ELSE IF allows THEN // Long agressive opening c1 = (ParabolicSAR[1] > High[1]) c2 = (High > (ParabolicSAR[1]-Spread)) IF c1 AND c2 THEN x = ParabolicSAR[1] ENDIF // Short agressive opening c3 = (ParabolicSAR[1] < Low[1]) c4 = (Low < (ParabolicSAR[1]+Spread)) IF c3 AND c4 THEN y = ParabolicSAR[1] ENDIF ENDIF ENDIF ELSE y = 0 ENDIF ELSE IF (High[1] > (y + SLMain)) THEN x = 0 y = 0 ENDIF ENDIF // Short loop IF (y <> 0) THEN IF (Low[1] < (y - TPMain - Spread)) THEN y = 0 // Agressive opening TradingTimes = Time > SwitchOff OR Time < SwitchOn IF TradingTimes THEN x = 0 y = 0 ELSE IF allows THEN // Long agressive opening c1 = (ParabolicSAR[1] > High[1]) c2 = (High > (ParabolicSAR[1]-Spread)) IF c1 AND c2 THEN x = ParabolicSAR[1] ENDIF // Short agressive opening c3 = (ParabolicSAR[1] < Low[1]) c4 = (Low < (ParabolicSAR[1]+Spread)) IF c3 AND c4 THEN y = ParabolicSAR[1] ENDIF ENDIF ENDIF ELSE x = 0 ENDIF ELSE IF (Low[1] < (x - SLMain)) THEN x = 0 y = 0 ENDIF ENDIF ELSE IF TradingTimes THEN x = 0 y = 0 ELSE IF allows THEN // Long opening c1 = (ParabolicSAR[1] > High[1]) c2 = (High > (ParabolicSAR[1]-Spread)) IF c1 AND c2 THEN x = ParabolicSAR[1] ENDIF // Short opening c3 = (ParabolicSAR[1] < Low[1]) c4 = (Low < (ParabolicSAR[1]+Spread)) IF c3 AND c4 THEN y = ParabolicSAR[1] ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF RETURN x as "Long", y as "Short"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

  // Main's target and stop TPMain = 0.0006 SLMain = 0.0050   // Settings MyVolat = 0.08 Spread = 0.00003 SwitchOn = 095000 SwitchOff = 180000   // Indicators settings ParabolicSAR = SAR[0.02,0.02,0.2] MyVolatility20 = HistoricVolatility[20]   // Conditons to start VolatilityConditions = (MyVolatility20[1] > MyVolat) TradingTimes = Time > SwitchOff OR Time < SwitchOn   IF VolatilityConditions THEN allows = 1 ELSE allows = 0 ENDIF   IF (x <> 0) OR (y <> 0) THEN   // Long loop IF (x <> 0) THEN IF (High[1] > (x + TPMain + Spread)) THEN x = 0     // Agressive opening TradingTimes = Time > SwitchOff OR Time < SwitchOn   IF TradingTimes THEN x = 0 y = 0   ELSE IF allows THEN   // Long agressive opening c1 = (ParabolicSAR[1] > High[1]) c2 = (High > (ParabolicSAR[1]-Spread))   IF c1 AND c2 THEN x = ParabolicSAR[1] ENDIF   // Short agressive opening c3 = (ParabolicSAR[1] < Low[1]) c4 = (Low < (ParabolicSAR[1]+Spread))   IF c3 AND c4 THEN y = ParabolicSAR[1] ENDIF ENDIF ENDIF   ELSE y = 0 ENDIF   ELSE IF (High[1] > (y + SLMain)) THEN x = 0 y = 0 ENDIF ENDIF   // Short loop IF (y <> 0) THEN IF (Low[1] < (y - TPMain - Spread)) THEN y = 0   // Agressive opening TradingTimes = Time > SwitchOff OR Time < SwitchOn   IF TradingTimes THEN x = 0 y = 0   ELSE IF allows THEN   // Long agressive opening c1 = (ParabolicSAR[1] > High[1]) c2 = (High > (ParabolicSAR[1]-Spread))   IF c1 AND c2 THEN x = ParabolicSAR[1] ENDIF   // Short agressive opening c3 = (ParabolicSAR[1] < Low[1]) c4 = (Low < (ParabolicSAR[1]+Spread))   IF c3 AND c4 THEN y = ParabolicSAR[1] ENDIF ENDIF ENDIF   ELSE x = 0 ENDIF   ELSE IF (Low[1] < (x - SLMain)) THEN x = 0 y = 0 ENDIF ENDIF   ELSE   IF TradingTimes THEN x = 0 y = 0   ELSE IF allows THEN   // Long opening c1 = (ParabolicSAR[1] > High[1]) c2 = (High > (ParabolicSAR[1]-Spread))   IF c1 AND c2 THEN x = ParabolicSAR[1] ENDIF   // Short opening c3 = (ParabolicSAR[1] < Low[1]) c4 = (Low < (ParabolicSAR[1]+Spread))   IF c3 AND c4 THEN y = ParabolicSAR[1] ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF   RETURN x as "Long", y as "Short"

   

   

   

  

  Lorenzo47

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  06/12/2018 at 9:23 AM #72963
  Nicolas

  Test rapide à faire, avant d’aller plus loin:

  1. remplacer HistoricVolatility par un autre indicateur lambda (juste pour “voir”)
  2. faire un defparam preloadbars=0, même si cela paraît étrange 🙂

   

  

  Nicolas

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  06/12/2018 at 1:50 PM #73012
  Lorenzo47

  Merci @Nicolas pour cette réponse rapide. Je viens de tester en remplacent la volatilité par un RSI[14] qui doit être supérieur à 0 pour démarrer le trading, avec DEFPARAM PreLoadBars = 0  mais sans succès. J’ai la toujours la même erreur…

  Ça ne m’étonne pas trop mais je suis curieux de connaître ton avis sur ce résultat. 🙂

  

  Lorenzo47

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  06/12/2018 at 3:51 PM #73026
  Nicolas

  Ok, PRT-CFD/IG ou PRT software ? Le problème est apparu quand ?

  

  Nicolas

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  06/12/2018 at 3:55 PM #73027
  Lorenzo47

  @Nicolas

  Je suis avec PRT-CFD chez IG. Le problème vient d’apparaître car ce code est mon “petit dernier” que je comptais bien tester cette semaine en réel avec 1 mini contrat.

  

  Lorenzo47

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  06/12/2018 at 4:06 PM #73028
  Nicolas

  Bon, j’ai écarté tout ce à quoi je pouvais penser comme potentiel problème “invisible”.. Il faudrait lancer un ticket support sous la plateforme (CTRL+M) et mettre en référence ce topic. Merci.

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  Lorenzo47

  

  Nicolas

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  06/12/2018 at 4:54 PM #73029
  Lorenzo47

  @Nicolas

  D’accord, donc si je comprends bien, le problème ne vient donc pas de mon code ? En tout cas pas de quelque chose qui dépend de moi ?

  Je vais donc faire ça, et je te tiendrais informé des avancées en espérant en avoir rapidement… J’ai hâte de voir ce code tourner en réel 🙂

  Merci pour tout, c’est toujours génial de pouvoir compter sur toi ou sur la communauté de ce forum en général! Bonne soirée ou journée en fonction de l’endroit où tu te trouves 🙂

  

  Lorenzo47

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  06/12/2018 at 5:16 PM #73030
  Lorenzo47

  @Nicolas, j’ai oublié de te demander, mais peut-être pourrais tu si tu en as le temps, essayer de faire tourner ces codes chez toi en démo et me dire si ils marchent en attendant la réponse de PRT que je viens de contacter via la plateforme. Même si je ne vois pas pourquoi cela fonctionnerai mieux…

  

  Lorenzo47

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  06/13/2018 at 12:26 PM #73088
  Nicolas

  J’ai oublié de demander, sur quel instrument et unité de temps est lancé le programme ?

  

  Nicolas

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  06/13/2018 at 12:44 PM #73091
  Lorenzo47

  Très honnêtement, je ne suis pas encore sûr du TimeFrame pour l’instant.. Il est toujours en période de test pour savoir où j’obtient les meilleurs résultats. Mais en ce qui concerne le problème lui-même j’ai testé presque toutes les périodes et le problème reste identiques : à l’ouverture de la bougie où le code doit démarrer il est presque instantanément bloqué. (J’ai testé 1s, 1min, 10min, 1H, 2H, 4H)

  Pour l’instrument je l’ai prévu pour de l’Euro/USD  (en fonction des résultats je pourrais éventuellement adapter de futurs versions pour d’autres instruments)

  

  Lorenzo47

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  06/29/2018 at 10:37 AM #74740
  Lorenzo47

  Bonjour @Nicolas,

  Cela fait maintenant plus de 2 semaines que j’ai contacté PRT, mais à part IG m’ayant informé qu’ils avaient transmis le code aux développeurs je n’ai aucune nouvelle supplémentaire… J’avoue être un peu impatient de pouvoir tester ce code et le faire évoluer afin de l’optimiser au maximum, chose qui nous passionne tous plus ou moins je suppose 🙂

  En sais tu plus sur les délais habituels car cela m’inquiète un peu ?

  

  Lorenzo47

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  06/29/2018 at 10:48 AM #74744
  Nicolas

  J’essai d’obtenir des infos et je reviens dés que possible.

  

  Nicolas

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  07/02/2018 at 7:09 PM #75098
  Lorenzo47

  @Nicolas

  D’accord, c’est très gentil merci beaucoup.

  

  Lorenzo47

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  07/16/2018 at 1:13 PM #76082
  Lorenzo47

  Bonjour @nicolas,

  J’ai reçu ce matin la réponse de PRT m’indiquant sans grande précision que le problème ne pourrait être résolu avant la prochaine MAJ prévue pour Septembre 2018. Je trouve cette réponse non satisfaisante et relativement cavalière, d’autant plus qu’il aura fallu les relancer 3 fois, attendre plus d’un mois pour obtenir une “non-réponse”. En fait il me confirme la  fiabilité “relative” de ProRealTime, en effet je conçois un code, j’y passe du temps pour le résultat suivant : mes positions gagnantes en Backtest ne peuvent être prise en réel à cause d’un bug ProRealTime.

  Évoluant dans un monde financier sérieux et étant partenaire d’IG.com, j’attendais de leur part une attitude plus professionnelle à savoir soit une solution alternative, soit la reconnaissance de mon travail car si j’ai bel et bien mis le doigt sur un bug qui les aidera à améliorer leur plateforme ils pourraient faire comme Apple qui rémunère de manière importante les personnes les aidant à détecter les failles de leur OS pour les corriger car eux ont compris que pour tout logiciel ou code la fiabilité, et donc la crédibilité, est la chose la plus importante.

  En résumé je trouve que face à cette situation ProRealTime n’est pas à la hauteur de ses concurrents, qu’il me prive de gains potentiels significatifs et que dans le milieu de la finance et du trading où la priorité est d’être réactif face aux enjeux financiers importants. Malgré qu’il présente une interface et des fonctions simpliés très prometteuses, Prorealtime a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’être reconnu comme un logiciel professionnel de référence et fiable à toute épreuve.

  Si tu as le moyen de leur faire parvenir ce message, je t’en serais très reconnaissant car je n’ai aucun moyen de les contacter directement. Je crois beaucoup en ProRealTime, mai je trouve leur réaction légère face à ce bug. J’en viens à douter de la confiance que l’on peut accorder à une plateforme sur laquelle nous investissons nos fonds en réel alors qu’ils ne sont pas capable de fournir ne serait-ce qu’une simple explication lorsqu’un bug dont ils sont pleinement responsables apparaît. Que ce serait-il passé si ce bug été apparu durant un trade et qu’une somme importante avait été perdue ?

  En tout cas merci pour le temps et l’intérêt que tu as consacré à ce sujet, et à m’aiguiller dans les procédures.

  Amitiés

  Lorenzo

  

  Lorenzo47

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  11/11/2019 at 3:57 PM #112547
  Edmond

  Bonjour,

  Sait-on s’il y a eu des évolutions sur ce genre de soucis?

  J’ai moi aussi des erreurs de ce type pour 3 systèmes qui marchaient bien jusqu’à ce que j’y ajoute des filtres tels que le repulse ou l’adx sur l’ut principale de ces stratégies (5min), mais aussi en multitimeframe sur plusieurs ut différentes. J’ai aussi ce type de filtres sur d’autres stratégies sans que cela pose problème.

  La V11 notamment permettra-t-elle d’augmenter la quantité d’historique préchargée ?

  

  Edmond

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