Errore in creazione strategia per backtest

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02/16/2023 at 10:54 AM #209814

davidator

Buongiorno,

Sto imparando e provando a testare alcune strategie. Utilizzo un indicatore personalizzato, quando imposto le opzioni per il probacktest ricevo il seguente errore

– “La funzione “Engulfing 2.0” richiamata da “Il Mio Sistema” dà 0 valori ma il tuo codice ne ha bisogno di 1.”

L’indicatore colora sul grafico la candela con le condizioni dell’indicatore. La logica di come vorrei impostare il codice è: ” Se l’indicatore è maggiore della chiusura di ieri, LONG”.

Vi allego il codice e un screenshot.

Grazie in anticipo per l’aiuto

// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate

// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = CALL “Engulfing 2.0”
c1 = (indicator1[1] > DClose(1)[1])

IF c1 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

davidator

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02/17/2023 at 10:35 AM #209832

robertogozzi

Probabilmete quell’inbdicatore non restituisce nessun valore (se non ha niente alla destra di RETURN).
Per essere più precisi servirebbe il codice di quell’indicatore (ed anche il file ITF).

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davidator

robertogozzi

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02/17/2023 at 5:47 PM #209867

davidator

Ecco il codice dell’indicatore ed il relativo file ITF

// ENGULFING (TradingView 4) (Engulfing Look-back Alert)
//
//https://www.tradingview.com/script/lfEO7LvU-Engulfing-Look-back-Alert/
//
//Engulfing Candle Definition:
//
//- Bullish Engulfing: Trade BELOW the prior candle’s LOW and CLOSE ABOVE the prior candle’s HIGH.
// Previous candle can be an up ( bullish ) or a down ( bearish ) candle
//- Bearish Engulfing: Trade ABOVE the prior candle’s HIGH and CLOSE BELOW the prior candle’s LOW.
// Previous candle can be an up ( bullish ) or a down ( bearish ) candle
//
//Features:
//
//- Set the look-back period for engulfing candle high and low -> default = 1; e.g. Did the bullish
// eng candle trade below the lows of the last 3 candles and trade above the highs of the last 4
// candles? Set the input values accordingly
LookBack = 1 //1 lookback period (default)
bullHiHis = highest[LookBack](high[1])
bullLoLos = lowest[LookBack](low[1])
bearHiHis = highest[LookBack](high[1])
bearLoLos = lowest[LookBack](low[1])
//===============================================
//BULLISH ENGULFING
//===============================================
//Candle must close above prev candle high AND candle low is lower than the lowest low for the
//look-back period (bullLowLows) AND candle high is higher than look-back period for the highest
//high (bullHiHighs)
BullishEngulfing = (close > high[1]) and (low < bullLoLos) and (high > bullHiHis)
//
//===============================================
//BEARISH ENGULFING
//===============================================
//Candle must close BELOW prev candle low AND candle high is higher than the highest high for the
// look-back period (bearHiHighs) AND candle low is lower than look-back period for the lowest low
// (bearLowLows)
BearishEngulfing = (close < low[1]) and (high > bearHiHis) and (low < bearLoLos)
//
IF BullishEngulfing THEN
DrawCandle(Open,High,Low,Close) coloured(255,255,0,255) //Giallo
//DrawText(“↓”,BarIndex,high+range,Dialog,Bold,30) coloured(255,255,0,255)
ELSIF BearishEngulfing THEN
DrawCandle(Open,High,Low,Close) coloured(0,0,255,255) //Blù
//DrawText(“↓”,BarIndex,high+range,Dialog,Bold,30) coloured(0,0,255,255)
ENDIF
return

davidator

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02/17/2023 at 9:32 PM #209876

robertogozzi

Infatti, non restituisce nessun dato, stampa solo sul grafico .

Si può modificare, cosa vuoi che ti restituisca?

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davidator

robertogozzi

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02/18/2023 at 6:18 PM #209917

davidator

Intanto vorrei poter fare un backtest utilizzando la chiusura della candela come ingresso, specificando se rialzista o ribassista. Per le altre condizioni non dovrei avere problemi in quanto utilizzerei indicatori standard.

Grazie infinite e buon fine settimana

davidator

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02/19/2023 at 7:38 AM #209936

robertogozzi

Per sapere se una candela è rialzista basta che la chiusura sia maggiore dell’apertura, viceversa è ribassista. Devi solo decidere se ignorare quelle che hanno apertura e chiusura identiche oppure se farle rientrare in uno dei due gruppi, oppure lasciarle in un terzo gruppo separato.

A che ti serve un indicatore?

robertogozzi

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02/19/2023 at 10:25 AM #209942

davidator

Buongiorno Roberto,

Non mi riferivo a qualsiasi candela ma intendevo che utilizzando il mio indicatore (Engulfing 2.0), che indica le candele engulfing con dei criteri specifici, ho solo bisogno di dividerle in rialzista o ribassista. Già funziona in questo modo quando si applica al grafico ma vorrei applicarlo al backtest.

davidator

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02/21/2023 at 6:26 PM #210086

robertogozzi

Eccolo. Questo devi metterlo SOTTO al grafico per vedere l’istogramma:

// ENGULFING  (TradingView 4)  (Engulfing Look-back Alert)
//
//https://www.tradingview.com/script/lfEO7LvU-Engulfing-Look-back-Alert/
//
//Engulfing Candle Definition:
//
//- Bullish Engulfing: Trade BELOW the prior candle's LOW and CLOSE ABOVE the prior candle's HIGH.
//  Previous candle can be an up ( bullish ) or a down ( bearish ) candle
//- Bearish Engulfing: Trade ABOVE the prior candle’s HIGH and CLOSE BELOW the prior candle’s LOW.
//  Previous candle can be an up ( bullish ) or a down ( bearish ) candle
//
//Features:
//
//- Set the look-back period for engulfing candle high and low -> default = 1; e.g. Did the bullish
//  eng candle trade below the lows of the last 3 candles and trade above the highs of the last 4
//  candles? Set the input values accordingly
LookBack  = 1                                      //1  lookback period (default)
bullHiHis = highest[LookBack](high[1])
bullLoLos = lowest[LookBack](low[1])
bearHiHis = highest[LookBack](high[1])
bearLoLos = lowest[LookBack](low[1])
//===============================================
//BULLISH ENGULFING
//===============================================
//Candle must close above prev candle high AND candle low is lower than the lowest low for the
//look-back period (bullLowLows) AND candle high is higher than look-back period for the highest
//high (bullHiHighs)
BullishEngulfing = (close > high[1]) and (low < bullLoLos) and (high > bullHiHis)
//
//===============================================
//BEARISH ENGULFING
//===============================================
//Candle must close BELOW prev candle low AND candle high is higher than the highest high for the
// look-back period (bearHiHighs) AND candle low is lower than look-back period for the lowest low
// (bearLowLows)
BearishEngulfing = (close < low[1]) and (high > bearHiHis) and (low < bearLoLos)
//
Segnale = 0
//
IF BullishEngulfing THEN
//DrawCandle(Open,High,Low,Close)                  coloured(255,255,0,255) //Giallo
//DrawText("↓",BarIndex,high+range,Dialog,Bold,30) coloured(255,255,0,255)
Segnale = 1
ELSIF BearishEngulfing THEN
//DrawCandle(Open,High,Low,Close)                  coloured(0,0,255,255)   //Blù
//DrawText("↓",BarIndex,high+range,Dialog,Bold,30) coloured(0,0,255,255)
Segnale = -1
ENDIF
return Segnale AS "1=Rialzista, -1=Ribassista",0 AS"Zero"

// ENGULFING (TradingView 4) (Engulfing Look-back Alert)

//https://www.tradingview.com/script/lfEO7LvU-Engulfing-Look-back-Alert/

//Engulfing Candle Definition:

//- Bullish Engulfing: Trade BELOW the prior candle's LOW and CLOSE ABOVE the prior candle's HIGH.

// Previous candle can be an up ( bullish ) or a down ( bearish ) candle

//- Bearish Engulfing: Trade ABOVE the prior candle’s HIGH and CLOSE BELOW the prior candle’s LOW.

// Previous candle can be an up ( bullish ) or a down ( bearish ) candle

//Features:

//- Set the look-back period for engulfing candle high and low -> default = 1; e.g. Did the bullish

// eng candle trade below the lows of the last 3 candles and trade above the highs of the last 4

// candles? Set the input values accordingly

LookBack = 1 //1 lookback period (default)

bullHiHis = highest[LookBack](high[1])

bullLoLos = lowest[LookBack](low[1])

bearHiHis = highest[LookBack](high[1])

bearLoLos = lowest[LookBack](low[1])

//===============================================

//BULLISH ENGULFING

//===============================================

//Candle must close above prev candle high AND candle low is lower than the lowest low for the

//look-back period (bullLowLows) AND candle high is higher than look-back period for the highest

//high (bullHiHighs)

BullishEngulfing = (close > high[1]) and (low < bullLoLos) and (high > bullHiHis)

//===============================================

//BEARISH ENGULFING

//===============================================

//Candle must close BELOW prev candle low AND candle high is higher than the highest high for the

// look-back period (bearHiHighs) AND candle low is lower than look-back period for the lowest low

// (bearLowLows)

BearishEngulfing = (close < low[1]) and (high > bearHiHis) and (low < bearLoLos)

Segnale = 0

IF BullishEngulfing THEN

//DrawCandle(Open,High,Low,Close) coloured(255,255,0,255) //Giallo

//DrawText("↓",BarIndex,high+range,Dialog,Bold,30) coloured(255,255,0,255)

Segnale = 1

ELSIF BearishEngulfing THEN

//DrawCandle(Open,High,Low,Close) coloured(0,0,255,255) //Blù

//DrawText("↓",BarIndex,high+range,Dialog,Bold,30) coloured(0,0,255,255)

Segnale = -1

ENDIF

return Segnale AS "1=Rialzista, -1=Ribassista",0 AS"Zero"

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davidator

robertogozzi

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02/22/2023 at 10:09 AM #210122

davidator

Buongiorno, funziona alla perfezione.

Vorrei impostare uno stop loss nel momento in cui il prezzo tocchi il minimo (se LONG) o il massimo (se SHORT) della candela di ingresso. E’ possibile con la creazione semplificata?

Grazie

davidator

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02/22/2023 at 12:45 PM #210134

robertogozzi

No, con la creazione semplificata puoi indicare solo i punti di stop, devi metterlo manualmente.

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02/23/2023 at 10:41 AM #210244

davidator

Come avevo già scritto l’indicatore funziona, ho però scoperto che ci sono dei prolemi col timeframe giornaliero, infatti il backtest apre delle posizioni che non dovrebbe.

I principali timeframe intraday come 15min. / 1H. e anche il timeframe 1 Settimana funzionano bene.

Cosa sbaglio? Come potrei risolvere?

Grazie!

davidator

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02/23/2023 at 2:54 PM #210277

robertogozzi

Posta il codice funzionante (nel senso che contenga eventuali indicatori custom e con tutte le variabili indicate) ed indicami lo strumento ed il timeframe utilizzato, nonché qualche operazione errata o mancata (data e ora).

Solo così è possibile controllarlo. Se riesci allega il file ITF della strategia.

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davidator

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02/23/2023 at 6:03 PM #210320

davidator

Per semplificare ho rimosso altre condizioni e ho solo lasciato quella di acquisto (LONG). Questo stesso codice funziona con altri timeframe, ad esempio 15min., 1H., 1 Settimana. Ho provato diversi strumenti e il risultato è uguale.

Strumento : DAX

Timeframe : Daily

Esempi di trades che “non” dovrebbero aprirsi :

24 Gennaio
14 Febbraio

DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate

// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1, ignored = CALL “Engulfing Istogramma”
c1 = (indicator1 > 0)

IF c1 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Stop e target
SET STOP pLOSS 75
SET TARGET pPROFIT 75

davidator

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02/25/2023 at 3:52 PM #210482

robertogozzi

Si aprono perché c’è un pattern ENGULFING Rialzista.

Forse t’inganno le freccette che vedi sotto, ma quelle sono sulla candela al cui inizio entra a mercato, in quanto la strategia viene eseguita immediatamente alla chiusura della candela che fa l’engulfing e che è quella che determina le condizioni d’entrata.

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davidator

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02/25/2023 at 5:39 PM #210496

davidator

Credo di aver individuato il problema. Nel mio grafico rimuovo i dati del week-end quindi vedo un grafico diverso dal tuo, però il backtest tiene conto di quelle candele anche se non le visualizzo. Questo spiega perchè riscontro il problema solo sul timeframe giornaliero.

E’ possibile ignorarle o incorporarle con quelle del lunedì?

Grazie e buon fine settimana

davidator

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