ERRORI RISULTATI DI TAKE PROFIT E STOP LOSS NEI BACKTEST

• 01/21/2018 at 9:43 PM #60106
  maximus78

  Buonasera a tutti, stavo sperimentando dei trading system quando mi sono imbattuto in alcuni errori con probacktest.

  Quindi ho fatto questi 2 semplici sistemi (di esempio) dove compro a breakout su una resistenza di 20 periodi con stop loss impostato sul minimo della candela di breakout e take profit alla stessa distanza dall’entry.

  Il primo sistema compra at market cioè all’apertura della candela successiva, con stop loss sul minimo della candela che chiude sopra la resistenza a 20 periodi.

  Il secondo compra con un ordine buy stop sul massimo di 20 periodi con stop loss impostato sul più basso minimo delle ultime 2 candele (quella di breakout e quella precedente).

  Ho inserito anche i graph di entry, stop loss e take profit che sono giusti perchè li ho verificati.

  Il problema sono i risultati dei trades simulati: gli entry sono corretti, mentre per stop loss e take profit a volte coincidono con i graphs, mentre altre volte non coincidono di poco o di molto.

  Non riesco a capire perchè il backtest li calcola così e se sbaglio qualcosa io.

  Se qualcuno può verificarli, grazie e buona domenica.

  Maxx

  breakout at market

  defparam cumulateorders=false SL=(close[0]-low[0]) if close>=highest[20](high)[1]then buy 1 shares at market set stop loss SL set target profit SL endif graph close[0]-SL coloured(255,0,0) as "stoploss" graph close[0]+SL coloured(0,0,255) as "takeprofit" graph close coloured(0,0,0) as "entry"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  defparam cumulateorders=false SL=(close[0]-low[0])   if close>=highest[20](high)[1]then buy 1 shares at market set stop loss SL set target profit SL endif   graph close[0]-SL coloured(255,0,0) as "stoploss" graph close[0]+SL coloured(0,0,255) as "takeprofit" graph close coloured(0,0,0) as "entry"

  breakout buy stop

  defparam cumulateorders=false entry=highest[20](high) SL=entry[1]-lowest[2](low) if entry then buy 1 shares at entry stop set stop loss SL set target profit SL endif graph entry[1]-SL coloured(255,0,0) as "stoploss" graph entry[1]+SL coloured(0,0,255) as "takeprofit" graph entry[1] coloured(0,0,0) as "entry"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  defparam cumulateorders=false   entry=highest[20](high) SL=entry[1]-lowest[2](low)   if entry then buy 1 shares at entry stop set stop loss SL set target profit SL endif   graph entry[1]-SL coloured(255,0,0) as "stoploss" graph entry[1]+SL coloured(0,0,255) as "takeprofit" graph entry[1] coloured(0,0,0) as "entry"

  

  maximus78

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  01/22/2018 at 9:52 AM #60130
  Nicolas

  Perché hai effettuato tutti i tuoi calcoli sulla chiusura corrente e gli ordini sono aperti alla prossima apertura, quindi il prezzo potrebbe differire a volte.
  Per il tuo secondo esempio, c’è un errore, perché la registrazione è fatta alla entry[0] e non alla entry[1], quindi il tuo GRAPH non è corretto .. per quanto ho capito il tuo codice.

  

  Nicolas

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  01/22/2018 at 11:31 PM #60233
  maximus78

  Ciao Nicolas,  i graph sono entrambi giusti, li ho verificati.

  Nel primo esempio, anche quando il close e l’open dell’apertura coincidono molte volte non calcola correttamente il take profit, mentre nel secondo caso

  se metto in graph: entry–SL, non lo calcola correttamente, mentre è giusto entry[1]-SL (corrisponde al prezzo della linea di donchian su cui il prezzo fa breakout)

  Se guardi lo screenshot, come vedi il graph calcola:

  entry: 1,7386 (corretto, infatti entra a quel prezzo)

  take profit: 1,7432 (sbagliato, esce a 1,7417)

   

   

   

  

  maximus78

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  01/22/2018 at 11:32 PM #60234
  maximus78

  ho dimenticato lo screenshot!

  

  maximus78

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