Erreur de division par 0 (pas en back test)

• 09/18/2023 at 9:34 PM #221245
  NathanC

  Bonjour quand je lance ce code, il retourne tjs une erreur de division par 0 (pas en backtest) , d’où peut-elle venir ?

  Automated trading sys

  //Source //multitf//https://www.prorealcode.com/topic/indicateurs-mtf-pour-prorealtime-disponible/ //capitalmanuel//https://www.prorealcode.com/topic/utiliser-le-capital-initial-dans-son-probacktest/ //https://www.prorealtime.com/fr/pdf/probuilder.pdf //https://www.prorealtime.com/fr/pdf/probacktest.pdf // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé ichi1 = 9 ichi2 = 26 ichi3 = 52 //Tednance sur le autres timeframe // listing variable //UT+2 timeframe(15 minutes) KIJUN15 = KijunSen[ichi1,ichi2,ichi3] TENKAN15 = TenkanSen[ichi1,ichi2,ichi3] SSA15 = SenkouSpanA[ichi1,ichi2,ichi3] SSB15 = SenkouSpanB[ichi1,ichi2,ichi3] //UT+1 timeframe(5 minutes) KIJUN5 = KijunSen[ichi1,ichi2,ichi3] TENKAN5 = TenkanSen[ichi1,ichi2,ichi3] SSA5 = SenkouSpanA[ichi1,ichi2,ichi3] SSB5 = SenkouSpanB[ichi1,ichi2,ichi3] //UT timeframe(1 minute) KIJUN = KijunSen[ichi1,ichi2,ichi3] TENKAN = TenkanSen[ichi1,ichi2,ichi3] SSA = SenkouSpanA[ichi1,ichi2,ichi3] SSB = SenkouSpanB[ichi1,ichi2,ichi3] //Indiquateur //Cassure kijun Prev1UnderKijunO = (open<KIJUN) Prev1UpperKijunO = (open>KIJUN) Prev1UnderKijunC = (close<KIJUN) Prev1UpperKijunC = (close>KIJUN) //Tenkan Prev1UpperTenkanO = (open>TENKAN) Prev1UnderTenkanO = (open<TENKAN) Prev1UpperTenkanC = (close>TENKAN) Prev1UnderTenkanC = (close<TENKAN) //Nuage kumo Prev1UpperSSA = (close>SSA) Prev1UpperSSB = (close>SSB) Prev1UnderSSA = (close<SSA) Prev1UnderSSB = (close<SSB) //Tendance //Baisse HausseUT = open > SSA and SSA > SSB BaisseUT = open < SSA and SSA < SSB HausseUT1 = open > SSA5 and SSA5 > SSB5 BaisseUT1 = open < SSA5 and SSA5 < SSB5 HausseUT2 = open > SSA15 and SSA15 > SSB15 BaisseUT2 = open < SSA15 and SSA15 < SSB15 //Money management ONCE Capital = 3500 ONCE Risk = 0.005 equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) SLLong= abs( close - LOWEST[10](low)) SLShort = abs( close - Highest[10](high)) PositionSizeL = abs(round((maxrisk/SLLong)/PointValue)*pipsize) PositionSizeS = abs(round((maxrisk/SLShort)/PointValue)*pipsize) //ORDER Achat: //Kijun //close 2 avant sskijun// close prev au dessus// close pre au dessus tenkan// prev au dessus du nage SSA-SSB// convergence UT UT1 UT2 IF Prev1UnderKijunO AND Prev1UpperKijunC AND Prev1UpperTenkanC AND Prev1UpperSSA AND Prev1UpperSSB and HausseUT and HausseUT1 and HausseUT2 THEN SELLSHORT PositionSizeS SHARES AT MARKET SET STOP LOSS SLShort type = 1 ENDIF //fermeture ss kijun IF Prev1UnderKijunC AND type = 1 THEN EXITSHORT AT MARKET type = 0 ENDIF //tenkan(descri) //close 2 avant sstenkan// close prev au dessus tenkan// close pre au dessus kijun// prev au dessus du nage SSA-SSB// convergence UT UT1 UT2 IF Prev1UnderTenkanO AND Prev1UpperTenkanC AND Prev1UpperKijunC AND Prev1UpperSSA AND Prev1UpperSSB AND HausseUT and HausseUT1 and HausseUT2 and type<>1 THEN SELLSHORT PositionSizeS SHARES AT MARKET SET STOP LOSS SLShort type = 2 ENDIF //fermeture ss kijun IF Prev1UnderTenkanC AND type = 2 THEN EXITSHORT AT MARKET type =0 ENDIF //Order Sell //close 2 avant au dessuskijun// close prev en dessous// close pre au dessous tenkan// prev au dessous du nage SSA-SSB// convergence UT UT1 UT2 IF Prev1UpperKijunO AND Prev1UnderKijunC AND Prev1UnderTenkanC AND Prev1UnderSSA AND Prev1UnderSSB AND BaisseUT and BaisseUT2 AND BaisseUT1 THEN BUY PositionSizeL SHARES AT MARKET SET STOP LOSS SLLong type = 3 ENDIF //fermeture haut kijun IF Prev1UpperKijunC AND type = 3 THEN SELL AT MARKET type = 0 ENDIF //tenkan(descri) //close 2 avant au dessustenkan// close prev en dessous tenkan// close pre en dessous kijun// prev en dessous du nuage SSA-SSB// convergence UT UT1 UT2 IF Prev1UpperTenkanO AND Prev1UnderTenkanC AND Prev1UnderKijunC AND Prev1UnderSSA AND Prev1UnderSSB AND BaisseUT and BaisseUT2 AND BaisseUT1 AND type<>3 THEN BUY PositionSizeL SHARES AT MARKET SET STOP LOSS SLLong type = 4 ENDIF //fermeture haut tenkan IF Prev1UpperTenkanC AND type = 4 THEN SELL AT MARKET type = 0 ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

  //Source //multitf//https://www.prorealcode.com/topic/indicateurs-mtf-pour-prorealtime-disponible/ //capitalmanuel//https://www.prorealcode.com/topic/utiliser-le-capital-initial-dans-son-probacktest/ //https://www.prorealtime.com/fr/pdf/probuilder.pdf //https://www.prorealtime.com/fr/pdf/probacktest.pdf   // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   ichi1 = 9 ichi2 = 26 ichi3 = 52     //Tednance sur le autres timeframe // listing variable //UT+2 timeframe(15 minutes) KIJUN15 = KijunSen[ichi1,ichi2,ichi3] TENKAN15 = TenkanSen[ichi1,ichi2,ichi3] SSA15 = SenkouSpanA[ichi1,ichi2,ichi3] SSB15 = SenkouSpanB[ichi1,ichi2,ichi3]     //UT+1 timeframe(5 minutes) KIJUN5 = KijunSen[ichi1,ichi2,ichi3] TENKAN5 = TenkanSen[ichi1,ichi2,ichi3] SSA5 = SenkouSpanA[ichi1,ichi2,ichi3] SSB5 = SenkouSpanB[ichi1,ichi2,ichi3]     //UT timeframe(1 minute) KIJUN = KijunSen[ichi1,ichi2,ichi3] TENKAN = TenkanSen[ichi1,ichi2,ichi3] SSA = SenkouSpanA[ichi1,ichi2,ichi3] SSB = SenkouSpanB[ichi1,ichi2,ichi3]     //Indiquateur //Cassure kijun Prev1UnderKijunO = (open<KIJUN) Prev1UpperKijunO = (open>KIJUN) Prev1UnderKijunC = (close<KIJUN) Prev1UpperKijunC = (close>KIJUN) //Tenkan Prev1UpperTenkanO = (open>TENKAN) Prev1UnderTenkanO = (open<TENKAN) Prev1UpperTenkanC = (close>TENKAN) Prev1UnderTenkanC = (close<TENKAN) //Nuage kumo Prev1UpperSSA = (close>SSA) Prev1UpperSSB = (close>SSB) Prev1UnderSSA = (close<SSA) Prev1UnderSSB = (close<SSB) //Tendance //Baisse HausseUT = open > SSA  and  SSA > SSB BaisseUT = open < SSA and  SSA < SSB HausseUT1 = open > SSA5  and  SSA5 > SSB5 BaisseUT1 = open < SSA5 and  SSA5 < SSB5 HausseUT2 = open > SSA15  and  SSA15 > SSB15 BaisseUT2 = open < SSA15  and  SSA15 < SSB15     //Money management ONCE Capital = 3500 ONCE Risk = 0.005 equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) SLLong= abs( close - LOWEST[10](low)) SLShort = abs( close - Highest[10](high)) PositionSizeL = abs(round((maxrisk/SLLong)/PointValue)*pipsize) PositionSizeS = abs(round((maxrisk/SLShort)/PointValue)*pipsize)   //ORDER Achat: //Kijun //close 2 avant sskijun// close prev au dessus// close pre au dessus tenkan// prev au dessus du nage SSA-SSB// convergence UT UT1 UT2 IF Prev1UnderKijunO AND Prev1UpperKijunC AND Prev1UpperTenkanC AND Prev1UpperSSA AND Prev1UpperSSB and HausseUT and HausseUT1 and HausseUT2  THEN SELLSHORT PositionSizeS SHARES AT MARKET SET STOP LOSS SLShort type = 1 ENDIF //fermeture ss kijun IF Prev1UnderKijunC AND type = 1 THEN EXITSHORT AT MARKET type = 0 ENDIF //tenkan(descri) //close 2 avant sstenkan// close prev au dessus tenkan// close pre au dessus kijun// prev au dessus du nage SSA-SSB// convergence UT UT1 UT2 IF Prev1UnderTenkanO  AND Prev1UpperTenkanC AND Prev1UpperKijunC AND Prev1UpperSSA AND Prev1UpperSSB AND HausseUT and HausseUT1 and HausseUT2 and type<>1 THEN SELLSHORT PositionSizeS SHARES AT MARKET SET STOP LOSS SLShort type = 2 ENDIF //fermeture ss kijun IF Prev1UnderTenkanC AND type = 2 THEN EXITSHORT AT MARKET type =0 ENDIF     //Order Sell //close 2 avant au dessuskijun// close prev en dessous// close pre au dessous tenkan// prev au dessous du nage SSA-SSB// convergence UT UT1 UT2 IF Prev1UpperKijunO AND Prev1UnderKijunC AND Prev1UnderTenkanC AND Prev1UnderSSA AND Prev1UnderSSB AND BaisseUT and BaisseUT2 AND BaisseUT1 THEN BUY PositionSizeL SHARES AT MARKET SET STOP LOSS SLLong type = 3 ENDIF //fermeture haut kijun IF Prev1UpperKijunC AND type = 3 THEN SELL AT MARKET type = 0 ENDIF //tenkan(descri) //close 2 avant au dessustenkan// close prev en dessous tenkan// close pre en dessous kijun// prev en dessous du nuage SSA-SSB// convergence UT UT1 UT2 IF Prev1UpperTenkanO  AND Prev1UnderTenkanC AND Prev1UnderKijunC AND Prev1UnderSSA AND Prev1UnderSSB AND BaisseUT and BaisseUT2 AND BaisseUT1 AND type<>3 THEN BUY PositionSizeL SHARES AT MARKET SET STOP LOSS SLLong type = 4 ENDIF //fermeture haut tenkan IF Prev1UpperTenkanC AND type = 4 THEN SELL AT MARKET type = 0 ENDIF

  Merci !

  

  NathanC

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  09/19/2023 at 7:32 AM #221247
  Nicolas

  Sauf erreur de ma part, les seules divisions que je vois dans ton code se situent aux lignes 74 et 75:

  PositionSizeL = abs(round((maxrisk/SLLong)/PointValue)*pipsize)

  PositionSizeS = abs(round((maxrisk/SLShort)/PointValue)*pipsize)

  Il faudrait donc s’assurer que SLLong et SLShort soit bien supérieur à 0 avant de faire ces calculs et aussi pour lancer des ordres.

  

  Nicolas

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  09/19/2023 at 7:39 AM #221248
  NathanC

  Merci pour la réponse, j’ai eu le même raisonnement, c’est pour ca que dans le calcul SLlong et SL short j’ai mi abs :

  SLLong= abs( close – LOWEST[10](low))

  SLShort = abs( close – Highest[10](high))

  cela ne certifie pas une valeurs positive ?

  

  NathanC

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  09/19/2023 at 8:16 AM #221252
  JC_Bywan

  Abs te garantit un signe plus si la valeur est non nulle, mais si elle vaut zéro avant de passer par un abs, elle vaudra zéro aussi après.

  

  JC_Bywan

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  09/19/2023 at 11:20 AM #221265
  NathanC

  Oui j’ai compris ou était l’erreur merci 🙂
  Je calculerais mes tailles de positions juste avant de la prendre  après les if.
  Ca évitera de la calculer tout le temps et de faire des erreurs.

  

  NathanC

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