Évaluer la robustesse d’une stratégie de trading au premier coup d’œil
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Il est prévu que ProOrder puisse fonctionner avec IB, mais je n’ai pas de date à formuler.
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Complètement d’accord @macdopa
Plus j’avance dans mes “recherches”, depuis des anénes et des anénes maintenant, plus je me dis qu’il est impossible d’être gagnant sur du long terme (Je vais ouvrir un post à ce sujet pour en discuter)
Depuis quelques jours j’ai fait une nouvelle expérience assez étonnante (Attention sur de la demo 1mn EUr/USD, peu de trades pour le moment etc..)
En gros j’ai mis en “compétition” un algo mais avec différentes variations
Algo 2, backtest et tout le toutim classique qui devrait être un champion
Algo 1, tout l’inverse, cette fois l’algo prends les positions inverse du 1. Oui je sais idiot, mais pour voir
Algo 3 le même algo, toujours, mais cette fois j’ai pris le dernier de la liste de backtest
Algo 4 et 5 cette fois choix des paramètres selon la méthode gradient descent de Vivien @vschmidt
Moralité et pour le moment, celui qui est gagnant (ok que sur 9 trades mais quand même) c’est celui qui prend les positions inverse du champion !
Oui je sais c’est à n’y rien comprendre
Quant au dernier de la liste de backtest c’est le pire. Relative logique, quoique
Je dois encore peaufiner cette expérience mais très déroutant si cela se confirme
En parallèle si cela se confirme j’ai peut être la réponse à une question posée ailleurs sur un post que j’avais ouvert. Pourquoi les premiers de la liste de résultats d’un backtest sont, certes les premiers après quelques semaines, MAIS ont plafonné et n’évolue plus, alors que les losers ont nettement progressé. Question intéressante, mais j’attends encore un peu pour avoir confirmation
Sur ce bonne journée
Zilliq
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@Zilliq, voici une autre capture d’écran d’une stratégie que je n’ai pas modifié aussi depuis janvier 2021 et avec les points d’arrêts de la stratégie (barres rouges) et points de redémarrages (barres vertes).
La par exemple, je suis dans le cas où je ne sais pas si je vais redémarrer la stratégie au regard de la récente chute de dax et la volatilité qui l’accompagne. Cela ne me pose aucun problème de rester sur la touche le temps qu’il faut pour augmenter mes chances de gains.
Comme tu le vois sur la capture, quand j’arrête la stratégie, il est possible qu’elle continue de gagner. Et après que je l’ai redémarré la première fois, la stratégie a pris deux pertes avant de redevenir gagnante. J’attends simplement un drawdown, un z-score neutre et des conditions de marché favorables.
Je n’ai pas encore assez de recule pour évaluer ces règles de management de stratégies automatiques, mais les premiers résultats sont acceptables. Mon objectif principal est de réduire la volatilité de mon compte de trading. Donc je continue de chercher et tester des règles de management de systèmes de trading.
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Merci Vivien
“J’attends simplement un drawdown, un z-score neutre et des conditions de marché favorables.”
Mais comment peux tu attendre ces conditions de reprise sachant que tu n’est plus en position et que ce sont des indicateurs qui n’évolue que lorsque l’on est en position ?
Je surveille le comportement en backtest de chaque stratégie quotidiennement. Je m’appuie sur les données du backtest pour prendre une décision en réel.
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