Bonjour à tous,
J’aurai besoin de votre aide SVP concernant l’excecution de l’instruction FlatAfter
Je suis en train de réaliser des backtest sur des stratégies automatique pour future dans le cadre d’exécution ( quand ceci sera possible ) chez IB . ( “vrai “future chez IB et non CFD chez IG)
L’instrument est le mini Nasdaq. cet instrument (sauf erreur de ma part ) est coté de 0h00 jusqu’à 23h00
Je souhaite donc que ma stratégie coupe les positions ouvertes avant 23h00 soit à 22h59
Comme vous pouvez le voir sur la copie d’ecran ( UT M5 ) 2 stratégies identiques sont backtestées .
Elle sont identiques excepte que dans la strategie VOHA ( celle du haut) j’ai rajouté les instructions FLATBEFORE = 000000 et FLATAFTER = 225900
On voit bien que dans la stratégie VOH ( sans instructions Flatafter Flatbefore ) la position est fermée le lendemain le 11/11 à 0h05 car la bougie d’avant à 0h00 cloture en croisant à la baisse la ligne rouge pointillée qui est la condition de sortie.
On voit bien que dans la stratégie VOHA en regardant le graphe des positions que la position est coupée avant . Ceci grace à la commande Flatafter = 225900
Mais la position est clôturée à l’ouverture de la bougie d’après soit le 11/11 à 0h00 et non le 10/11 à 22H59 durant la bougie ouvrant à 22h55
Ceci m’amène différentes questions qui peuvent influencer les marges nécessaires etc …..
1/ cela veut il dire pour la commande FLATAFTER que comme d’habitude le code vérifie à la fin de la bougie les conditions et que si celles – ci sont présentes alors l’exécution se fait à l’ouverture de la bougie d’après ?
2/ Ce qui voudrait dire qu’il faudrait écrire FLAFTER = 225400 ?
afin que cela soit exécuté à l’ouverture de la bougie démarrant à 22h55 de manière à être certain de ne pas avoir de position overnight
3/ cette commande ne fonctionnerait donc pas comme les SET STOP pLOSS x et SET TARGET pPROFIT x qui elles placent de suite quand les conditions sont réalisées un ordre chez le courtier . C’est bien cela ?
4/ (en complément ) Y a t il une possibilité de paramétrer le logiciel afin de voir très clairement le trou de cotation entre 23h00 et 00h00 . La il manque 12 espaces blancs de 5minutes. Ceci permettrait de voir très facilement les gaps à l’ouverture; Et bien sur de pouvoir revenir à la configuration actuelle afin que les blancs ne “polluent pas ” le calcul des indicateurs . Car je pense qui ces blancs existaient ils seraient pris en compte pour le calcul des indicateurs ?
Vous remerciant à l’avance,
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