ExtraTrend – exemples de codage screeners et programmation personnalisee
- This topic has 505 replies, 103 voices, and was last updated 3 months ago by
.
-
Bonjour à tous,
Un petit message au sujet des valeurs des résistances dynamique et court terme qui me sont souvent demandé. J’y pense, mais je doute toujours.
En effet, je ne pense pas que le fait que tout le monde arrive au même moment sur les mêmes valeurs soit une bonne idée.
Des groupes de traders adorent cela, se mettre en face d’un afflux au timing facilement identifiable. Ce n’est pas une légende urbaine, certains me l’ont clairement expliqué. Vous êtes des centaines à utiliser ExtraTrend au quotidien et cela peut poser problème si tout le monde rentre sur les mêmes valeurs au même moment, sur un prix très très précis.
Je réfléchis toujours aux différentes possibilités.
Bonjour Christophe,
ta réflexion t’honore, “science sans conscience n’est que ruine de l’âme”. Ta réflexion va de paire avec ta vision systémique du monde. Et je suppose que tu pèses ta responsabilité face au fait que ton précédent indicateur est devenu un “must have”. Pour autant, si l’on prend Ichimoku, ou une MM200, crois-tu que le fait que tout le monde puisse utiliser les mêmes indicateurs, et donc jouer avec l’effet de foule, soit un élément d’une telle importance qu’il faudrait les réguler? La bourse est le temple de l’ultra libéralisme, avec ses excès et son autorégulation, ce n’est pas toi qui en est à l’origine. Il y aura toujours un scalper pour essayer de devancer un trader à l’approche d’un indicateur évident. Si le franchissement de ta moyenne dynamique est un accélérateur, il y aura quelqu’un pour tester 0,5% avant et quelqu’un pour revendre 1% après. Je ne vois pas comment tu peux arriver à mesurer le risque de déstabiliser le système. Le système est intrinsèquement instable.
Ce que tu peux envisager, c’est de fournir ces éléments en mode “complexe”, c’est-à-dire avec la possibilité pour chacun de tuner les variables d’entrée. Comme certains ajustent l’écart-type des bandes de Bollinger, ou la période des moyennes mobiles. Et qui sait, peut être que tes réglages d’usines ne sont pas si universels que cela, et que certains trouveront des réglages qui t’étonneront…
Pour autant, si tu ne rends pas ces éléments accessibles, ton indicateur reste un très bon indicateur de tendance établie. Pour ma part je l’utilise comme tel, et je l’associe avec un basculement de MACD pour identifier un point d’entrée, et une rupture de moyenne mobile pour déterminer un point de sortie. Après tout, le sujet c’est de rentrer dans une tendance, pas nécessairement de rentrer lorsqu’elle débute.
Bonne réflexion à toi.
Bonjour à tous.
Le screener Extratrend suivant appliqué pour détecter les valeurs en zone de force daily (bande bleue) sur le SRD me renvoie quelques faux positifs : par exemple Wendel, Publicis ou St Gobain remontent mais n’ont pas de bande bleue ce vendredi 02 juillet.
J’ai l’impression que la variable “myExpansion” est erronée sur ces valeurs.
Qu’est-ce qui m’échappe ? Merci de votre aide. !
Je me réponds à moi-même concernant ces faux positifs qui remontaient de ce screener (ou d’autres). En fait, cela vient (comme souvent) des cours NON ajustés aux dividendes dans ce cas de figure. J’ai désactivé cette fonction dans PRT et il n’y a plus de problème.1 user thanked author for this post.
Bonjour,
Tout le problème vient du fait que ces résistances dynamiques ne sont pas accessibles en retour de la fonction.
Problème bien souvent abordé dans ce fil de discussion 😉
J’avais lu les pages mais plus quand il y avait des propositions d’indicateurs ou screener…
Du coup, c’est la calcul de la résistance qui n’est pas accessible ou celle du jour J (ce qui est logique) => pk pas prendre celle de la veille du coup ? A peu de chose prêt, ce sera la même.
Merci de ton retour
C’est le calcul et donc le résultat des résistances dynamiques qui ne sont pas accessibles.
1 user thanked author for this post.
Bonjour,
Je reposte car il semble que mon message précédent ne soit pas passer.
Voilà un indicateur renvoyant les informations liées à des trades pris grâce à l’indicateur ExtraTrend
Je reste dispo pour toute question
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455REM Test sur ExtraTrendonce cap=2000once flag=0once nbtrade=0once gagnant=0once perdant=0once ratiogagnant=0once ratioperdant=0once gains = 0once gainmoyen=0once pertes=0once pertemoyenne=0once fraiscourtage=1.99myTrend, myNeutral, myExpansion = CALL "ExtraTrend"[0, 0, 0, 0, 0](close)ca = myExpansion[1]=myTrend[1] and myExpansion<>myTrendcrv = myExpansion[1]<>myTrend[1] and myExpansion=myTrend// Conditions pour ouvrir une position acheteuseIF ca and flag=0 THENnbr=round (450/open)cap=cap-(nbr*open)-fraiscourtageentryprice=opennbtrade = nbtrade+1flag=1ENDIFREM Venteif crv and flag=1 thenflag=0if open>entryprice thengagnant=gagnant+1gains = gains + ((nbr*open)-fraiscourtage) - ((nbr*entryprice)+fraiscourtage)gainmoyen = gains/gagnantelseperdant=perdant+1pertes = pertes + ((nbr*entryprice)+fraiscourtage)-((nbr*open)-fraiscourtage)pertemoyenne = pertes/perdantendifratiogagnant = (gagnant/nbtrade)*100ratioperdant = (perdant/nbtrade)*100cap=cap+(nbr*open)-fraiscourtagenbr=0ENDIFif flag=1 thencapital=cap+(nbr*close)elsecapital=capendifreturn capital as "capital", flag as"en position", nbr as"nb titres", nbtrade as"nbre de trades", gagnant as"nb trades gagnants", perdant as"nb trades perdants", ratiogagnant as "% gagnant", ratioperdant as"% perdant", gains as"Gains", pertes as"Pertes", gainmoyen as"Gain Moyen", pertemoyenne as"Perte Moyenne", entryprice as"Prix entrée"1 user thanked author for this post.
Find exclusive trading pro-tools on 
