Extratrend stratégie en un indicateur

• 06/24/2022 at 6:27 PM #196048
  HienAlpha

  J’avais tenté de marquer cela comme suit, mais il me dit qu’il y a une erreur à la ligne 86. Je suis un peu bloqué :

  capitalinitial=10000
  risque=1
  exitstrategy=1
  profitfactor=6
  stopfactor=1.5
  partialprofit=1
  partialprofitfactor=3
  ratchetfactor=7
  // PULLBACK CONDITIONS
  SMA20= Average[20](close)
  PB = (close <= SMA20)

  // Appel des valeurs d’ExtraTrend
  myTrend, ignored, ignored, myReDyn, ignored = CALL “ExtraTrend”[0,0,0,0,0](close)

  // Tendance ExtraTrend
  if myTrend>myTrend[1] then
  tendance=1
  endif
  if myTrend<myTrend[1] then
  tendance=0
  endif

  // Break Résistance Dynamique ExtraTrend
  if myReDyn>myReDyn[1] then
  ReDyn=1
  endif
  if myReDyn<myReDyn[1] then
  ReDyn=0
  endif

  // score Metascore
  myScore, ignored, ignored = CALL “MetaScore”[80, 0, 0](close)

  //STRATEGIES OF BUY
  // Entrée début de tendance
  if tendance and not tendance[1] and not ionmarket and myscore>80 and ReDyn=1 THEN
  drawarrowup(barindex,low-AverageTrueRange[14](close)/2) coloured(“black”)
  istoploss = close-stopfactor*averagetruerange[20]
  //set stop loss stopfactor*averagetruerange[20]
  if exitstrategy=0 then
  itakeprofit = close+profitfactor*averagetruerange[20]
  //set target profit profitfactor*averagetruerange[20]
  endif
  flag=0
  ionmarket=1
  endif

  // Pullback dans tendance
  if tendance[1] and not ionmarket and myScore>80 and PB THEN
  drawarrowup(barindex,low-AverageTrueRange[14](close)/2) coloured(“black”)
  istoploss = close-stopfactor*averagetruerange[20]
  //set stop loss stopfactor*averagetruerange[20]
  if exitstrategy=0 then
  itakeprofit = close+profitfactor*averagetruerange[20]
  //set target profit profitfactor*averagetruerange[20]
  endif
  flag=0
  ionmarket=1
  endif

  if ionmarket and close>=myTrend+partialprofitfactor*averagetruerange[20] and flag=0 and partialprofit=1 then
  drawtext(“X”,barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured(“green”)
  flag=1
  endif

  if ionmarket and exitstrategy=1 and close<lowest[30](highest[55](high)-ratchetfactor*averagetruerange[20])then
  drawtext(“OUT”,barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured(“black”)
  ionmarket=0
  endif

  //test stoploss & takeprofit
  if ionmarket then
  if high >= itakeprofit and exitstrategy=0 then
  drawtext(“TP”,barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured(“black”)
  ionmarket=0
  elsif low <= istoploss then
  drawtext(“SL”,barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured(“red”)
  ionmarket=0
  endif
  endif

  return itakeprofit style(dottedline2) coloured(“green”), istoploss style(dottedline3) coloured(“black”)

  //STRATEGIES OF SELL
  IF tendance[0] and not sonmarket and myScore<20 and not ionmarket then
  drawarrowdown(barindex,low-AverageTrueRange[14](close)/2) coloured(“red”)
  sstoploss = close-stopfactor*averagetruerange[20]
  //set stop loss stopfactor*averagetruerange[20]
  IF exitstrategy=0 then
  stakeprofit = close+profitfactor*averagetruerange[20]
  //set target profit profitfactor*averagetruerange[20]
  endif
  flag=0
  sonmarket=1
  endif

  if sonmarket and close>=myTrend+partialprofitfactor*averagetruerange[20] and flag=0 and partialprofit=1 then
  drawtext(“X”,barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured(“green”)
  flag=1
  endif

  if sonmarket and exitstrategy=1 and close<lowest[30](highest[55](high)-ratchetfactor*averagetruerange[20])then
  drawtext(“OUT”,barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured(“black”)
  sonmarket=0
  endif

  //test stoploss & takeprofit
  if sonmarket then
  if high >= stakeprofit and exitstrategy=0 then
  drawtext(“TP”,barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured(“black”)
  sonmarket=0
  elsif low <= sstoploss then
  drawtext(“SL”,barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured(“red”)
  sonmarket=0
  endif
  endif

  return stakeprofit style(dottedline2) coloured(“green”), sstoploss style(dottedline3) coloured(“black”)

  

  HienAlpha

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  06/25/2022 at 3:35 PM #196091
  Keyeming

  Bonjour Nicolas,

  Merci beaucoup pour le code, cependant il reste un point que je n’arrive à comprendre et je n’arrive pas à avoir de réponse de Christophe.

  En mettant exitstrategy=0, je ne trouve jamais une occurence de “TP” pour laquelle on aurait donc le Take profit total et non pas partiel.

  As tu un exemple sur lequel on peut voir le “TP”?  qui déclencherait donc le drawtext(“TP”,barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured(“green”)

  Merci,

  

  Keyeming

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  06/26/2022 at 3:54 AM #196121
  gillespetitbali

  Bonjour à tous.

  J’ai humblement essayé différentes stratégies avec Extratrend, et les résultats que j’obtiens sont radicalement différents d’un Timeframe à l’autre. De ce que j’ai compris ca marche mieux sur les UT longues genre daily, car les tendances sont plus claires, car logiquement beaucoup moins de faux signaux, de bruits, de gaps, etc… Ca devient beaucoup plus compliqué quand on descend les UT genre 15 min, la performance est anéantie par des titres en range pleins de faux signaux, et même en utilisant des gardes fous genre Metascore + multi timeframe pour être sûr d’être en tendance en Journalier & 1 heure, avant de prendre une position en 15 min quand metascore au-dessus de 90, les résultats sont peu convaincants, je vous partage ici le dernier code a ce sujet inspiré de ce qu’a proposé Christophe et d’autres participants de ce file ( que je remercie).
  En bref je suis toujours en recherche d’une stratégie efficace en UT courte pour avoir la meilleure performance en un minimum de temps.
  J’ai aussi testé une stratégie de sortie de position via un stop inspiré des Tortues, ca marche mieux que le stop ratchet de Christophe dans quelques cas, mais le plus souvent le stop de Christophe est plus efficace, tout depends du titre tradé…

  DEFPARAM CumulateOrders=False capitalinitial=10000 risque=3 profitfactor=6 stopfactor=1.5 partialprofit=1 partialprofitfactor=3 ratchetfactor=7 META=90 Sortie=1 p=20 TIMEFRAME (1 DAY) //APPEL VALEUR EXTRATREND DAILY myTrendD, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "ExtraTrend"[0,0,0,0,0](close) // Tendance ExtraTrend DAILY if myTrendD>myTrendD[1] then tendanceD=1 endif if myTrendD<myTrendD[1] then tendanceD=0 endif TIMEFRAME (1 HOUR) //APPEL VALEUR EXTRATREND HOUR myTrendH, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "ExtraTrend"[0,0,0,0,0](close) // Tendance ExtraTrend HOUR if myTrendH>myTrendH[1] then tendanceH=1 endif if myTrendH<myTrendH[1] then tendanceH=0 endif TIMEFRAME (15 MINUTES) //APPEL VALEUR EXTRATREND myTrend, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "ExtraTrend"[0,0,0,0,0](close) // Tendance ExtraTrend if myTrend>myTrend[1] then tendance=1 endif if myTrend<myTrend[1] then tendance=0 endif // score Metascore myScore, ignored, ignored = CALL "MetaScore"[META, 0, 0](close) IF myScore > META THEN INDIC=1 ELSE INDIC=0 ENDIF //PRISE DE POSITION if tendance and tendanceD and tendanceH and INDIC=1 and not longonmarket THEN positionsize=round(((capitalinitial)*(risque/100))/(stopfactor*averagetruerange[20])) BUY positionsize shares AT MARKET set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] flag=0 endif // PROFIT PARTIEL if longonmarket and close>=myTrend+partialprofitfactor*averagetruerange[20] and flag=0 and partialprofit=1 then sell round(positionsize/2) shares at market flag=1 endif //SORTIE DE POSITION 1 if sortie=1 and longonmarket and close<lowest[30](highest[55](high)-ratchetfactor*averagetruerange[20])then sell at market endif // CALCUL STOP TORTUE (ATRx) ATRx = AverageTrueRange[p](close) * 3 //ATRs = ATR Trailing Stop ou Stop Tortues IF close crosses over ATRts THEN ATRts = close - ATRx ELSIF close crosses under ATRts THEN ATRts = close + ATRx ENDIF // Clalcul del'ATRts lors de la meme tendance IF close > ATRts THEN ATRnew = close - ATRx IF ATRnew > ATRts THEN ATRts = ATRnew ENDIF ELSIF close < ATRts THEN ATRnew = close + ATRx IF ATRnew < ATRts THEN ATRts = ATRnew ENDIF ENDIF //SORTIE DE POSITION 2 if sortie=2 and longonmarket and close<atrts then SELL AT MARKET endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

  DEFPARAM CumulateOrders=False   capitalinitial=10000 risque=3 profitfactor=6 stopfactor=1.5 partialprofit=1 partialprofitfactor=3 ratchetfactor=7 META=90 Sortie=1 p=20   TIMEFRAME (1 DAY)   //APPEL VALEUR EXTRATREND DAILY myTrendD, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "ExtraTrend"[0,0,0,0,0](close)   // Tendance ExtraTrend DAILY if myTrendD>myTrendD[1] then tendanceD=1 endif if myTrendD<myTrendD[1] then tendanceD=0 endif   TIMEFRAME (1 HOUR)   //APPEL VALEUR EXTRATREND HOUR myTrendH, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "ExtraTrend"[0,0,0,0,0](close)   // Tendance ExtraTrend HOUR if myTrendH>myTrendH[1] then tendanceH=1 endif if myTrendH<myTrendH[1] then tendanceH=0 endif   TIMEFRAME (15 MINUTES) //APPEL VALEUR EXTRATREND myTrend, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "ExtraTrend"[0,0,0,0,0](close)   // Tendance ExtraTrend if myTrend>myTrend[1] then tendance=1 endif if myTrend<myTrend[1] then tendance=0 endif   // score Metascore myScore, ignored, ignored = CALL "MetaScore"[META, 0, 0](close)   IF myScore > META THEN INDIC=1 ELSE INDIC=0 ENDIF   //PRISE DE POSITION if tendance and tendanceD and tendanceH and INDIC=1 and not longonmarket THEN positionsize=round(((capitalinitial)*(risque/100))/(stopfactor*averagetruerange[20])) BUY positionsize shares AT MARKET set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] flag=0 endif   // PROFIT PARTIEL if longonmarket and close>=myTrend+partialprofitfactor*averagetruerange[20] and flag=0 and partialprofit=1 then sell round(positionsize/2) shares at market flag=1 endif   //SORTIE DE POSITION 1 if sortie=1 and longonmarket and close<lowest[30](highest[55](high)-ratchetfactor*averagetruerange[20])then sell at market endif   // CALCUL STOP TORTUE (ATRx) ATRx = AverageTrueRange[p](close) * 3   //ATRs = ATR Trailing Stop ou Stop Tortues IF close crosses over ATRts THEN ATRts = close - ATRx ELSIF close crosses  under ATRts THEN ATRts = close + ATRx ENDIF   // Clalcul del'ATRts lors de la meme tendance IF close > ATRts THEN ATRnew = close - ATRx IF ATRnew > ATRts THEN ATRts = ATRnew ENDIF ELSIF close < ATRts THEN ATRnew = close + ATRx IF ATRnew < ATRts THEN ATRts = ATRnew ENDIF ENDIF   //SORTIE DE POSITION 2 if sortie=2 and longonmarket and close<atrts then SELL AT MARKET endif

  

  gillespetitbali

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  06/26/2022 at 4:25 AM #196122
  gillespetitbali

  J’ai aussi testé une autre stratégie basée sur la cassure de la resistance dynamique, et dans le meme esprit que la précédente les résultats sont bons quand la tendance est belle longue et bien établie, mais dès qu’on descend les unités de Temps avec un graphique sans tendance clair, alors rien ne va plus… (Voir screenshot)
  Pas facile de trouver le meilleur des 2 mondes.

  capitalinitial=10000 risque=3 stopfactor=1.5 partialprofit=1 partialprofitfactor=3 p =20 // ATRx ATRx = AverageTrueRange[p](close) * 3 //ATRs = ATR Trailing Stop ou Stop Tortues IF close crosses over ATRts THEN ATRts = close - ATRx ELSIF close crosses under ATRts THEN ATRts = close + ATRx ENDIF // Clalcul del'ATRts lors de la meme tendance IF close > ATRts THEN ATRnew = close - ATRx IF ATRnew > ATRts THEN ATRts = ATRnew ENDIF ELSIF close < ATRts THEN ATRnew = close + ATRx IF ATRnew < ATRts THEN ATRts = ATRnew ENDIF ENDIF //APPEL VALEUR EXTRATREND myTrend, ignored, ignored, myReDyn, ignored = CALL "ExtraTrend"[0,1,0,0,0](close) //APPEL MM mm200 = average[200] mm50 = average[50] mm20 = average[20] //CONDITION MM IF MM50>MM200 THEN COND1=1 ELSE COND1=0 ENDIF IF MM20>MM50 THEN COND2=1 ELSE COND2=0 ENDIF //CASSURE RES DYN If myTrend[1]<>myReDyn[1] and close>myReDyn[1] and close>mm200 THEN Cassure=1 else cassure=0 endif //PRISE DE POSITION if Cassure=1 and cond1=1 and not longonmarket THEN positionsize=round(((capitalinitial)*(risque/100))/(stopfactor*averagetruerange[20])) BUY positionsize shares AT MARKET set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] flag=0 endif // PROFIT PARTIEL if longonmarket and close>=myTrend+partialprofitfactor*averagetruerange[20] and flag=0 and partialprofit=1 then sell round(positionsize/2) shares at market flag=1 endif //SORTIE DE POSITION if longonmarket and close<atrts then SELL AT MARKET endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  capitalinitial=10000 risque=3 stopfactor=1.5 partialprofit=1 partialprofitfactor=3 p =20   // ATRx ATRx = AverageTrueRange[p](close) * 3   //ATRs = ATR Trailing Stop ou Stop Tortues IF close crosses over ATRts THEN ATRts = close - ATRx ELSIF close crosses  under ATRts THEN ATRts = close + ATRx ENDIF   // Clalcul del'ATRts lors de la meme tendance IF close > ATRts THEN ATRnew = close - ATRx IF ATRnew > ATRts THEN ATRts = ATRnew ENDIF ELSIF close < ATRts THEN ATRnew = close + ATRx IF ATRnew < ATRts THEN ATRts = ATRnew ENDIF ENDIF     //APPEL VALEUR EXTRATREND myTrend, ignored, ignored, myReDyn, ignored = CALL "ExtraTrend"[0,1,0,0,0](close)   //APPEL MM mm200 = average[200] mm50 = average[50] mm20 = average[20]   //CONDITION MM IF MM50>MM200 THEN COND1=1 ELSE COND1=0 ENDIF   IF MM20>MM50 THEN COND2=1 ELSE COND2=0 ENDIF   //CASSURE RES DYN If myTrend[1]<>myReDyn[1] and close>myReDyn[1] and close>mm200 THEN Cassure=1 else cassure=0 endif   //PRISE DE POSITION if Cassure=1 and cond1=1 and not longonmarket  THEN positionsize=round(((capitalinitial)*(risque/100))/(stopfactor*averagetruerange[20])) BUY positionsize shares AT MARKET set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] flag=0 endif   // PROFIT PARTIEL if longonmarket and close>=myTrend+partialprofitfactor*averagetruerange[20] and flag=0 and partialprofit=1 then sell round(positionsize/2) shares at market flag=1 endif   //SORTIE DE POSITION if longonmarket and close<atrts then SELL AT MARKET endif

  

  gillespetitbali

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  06/26/2022 at 4:30 AM #196125
  Axel98

  Bonjour,

  Ce n’est peut-être pas le but de l’indicateur Extratrend d’entrer sur des positions “short” lorsqu’une nouvelle tendance baissière s’amorce (bande grise sans bande bleue), mais est-ce que quelqu’un aurait déjà essayer d’ajouter un bout de code pour essayer ?

   

   

   

   

  

  Axel98

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  06/26/2022 at 5:52 AM #196126
  Axel98

  désolé ne tenez pas compte de mon précédent message je n’avais pas vu qu’il y avait un essai avec une partie “short” dans la page précédente !

  

  Axel98

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  06/30/2022 at 9:44 AM #196447
  HienAlpha

  Bonjour à tous,

  Je vous partage ma version actuelle de stratégie long/short qui fait appel à Extratrend :

  DEFPARAM CumulateOrders=False capitalinitial=100000 risque=0.25 exitstrategy=1 profitfactor=6 stopfactor=1.5 partialprofit=1 partialprofitfactor=3 ratchetfactor=7 // PULLBACK CONDITIONS SMA50= Average[50](close) SMA20= Average[20](close) PB = (close <= SMA20) // THROWBACK CONDITIONS SMA20= Average[20](close) TB = (close >= SMA20) //myTrend, ignored, ignored = CALL "ExtraTrend v2" [0,0,0,0,0](close) myTrend, ignored, ignored, myReDyn, ignored = CALL "ExtraTrend"[0,0,0,0,0](close) // Tendance ExtraTrend if myTrend>myTrend[1] then tendance=1 endif if myTrend<myTrend[1] then tendance=0 endif // Metascore myScore, ignored, ignored = CALL "MetaScore"[0,0,0](close) //STRATEGIES OF IRIMI BUY // Début tendance if tendance and not tendance[1] and not longonmarket and not shortonmarket and myScore>80 THEN //if not longonmarket then positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)*(risque/100))/(stopfactor*averagetruerange[20])) //positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)/close) BUY positionsize shares AT MARKET set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] if exitstrategy=0 then set target profit profitfactor*averagetruerange[20] endif flag=0 endif // Pullback dans tendance if tendance[1] and not longonmarket and not shortonmarket and myScore>80 and PB THEN //if not longonmarket then positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)*(risque/100))/(stopfactor*averagetruerange[20])) //positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)/close) BUY positionsize shares AT MARKET set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] if exitstrategy=0 then set target profit profitfactor*averagetruerange[20] endif flag=0 endif // SORTIE LONG // Sell in strenght if longonmarket and close>=myTrend+partialprofitfactor*averagetruerange[20] and flag=0 and partialprofit=1 then sell round(positionsize/2) shares at market flag=1 endif // Sell out if longonmarket and exitstrategy=1 and close<lowest[30](highest[55](high)-ratchetfactor*averagetruerange[20])then sell at market endif //STRATEGIES OF IRIMI SELL // Début short if tendance[0] and not longonmarket and not shortonmarket and myScore<20 THEN //if not ShortOnMarket then positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)*(risque/100))/(stopfactor*averagetruerange[20])) //positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)/close) SELLSHORT positionsize shares AT MARKET set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] if exitstrategy=0 then set target profit profitfactor*averagetruerange[20] endif flag=0 endif // Throwback dans short if tendance[0] and not longonmarket and not shortonmarket and myScore<20 and TB THEN //if not longonmarket then positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)*(risque/100))/(stopfactor*averagetruerange[20])) //positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)/close) SELLSHORT positionsize shares AT MARKET set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] if exitstrategy=0 then set target profit profitfactor*averagetruerange[20] endif flag=0 endif // RENFORCEMENT SHORT if tendance[0] and shortonmarket and myScore<20 and TB THEN //if not longonmarket then positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)*(risque/100))/(stopfactor*averagetruerange[20])) //positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)/close) SELLSHORT (positionsize/2) shares AT MARKET set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] if exitstrategy=0 then set target profit profitfactor*averagetruerange[20] endif flag=0 endif // SORTIE SHORT if shortonmarket and close>=myTrend+partialprofitfactor*averagetruerange[20] and flag=0 and partialprofit=1 then sell round(positionsize/2) shares at market flag=1 endif if shortonmarket and exitstrategy=1 and close<lowest[30](highest[55](high)-ratchetfactor*averagetruerange[20])then exitshort at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

  DEFPARAM CumulateOrders=False   capitalinitial=100000 risque=0.25 exitstrategy=1 profitfactor=6 stopfactor=1.5 partialprofit=1 partialprofitfactor=3 ratchetfactor=7   // PULLBACK CONDITIONS SMA50= Average[50](close) SMA20= Average[20](close) PB = (close <= SMA20)   // THROWBACK CONDITIONS SMA20= Average[20](close) TB = (close >= SMA20)   //myTrend, ignored, ignored = CALL "ExtraTrend v2" [0,0,0,0,0](close) myTrend, ignored, ignored, myReDyn, ignored = CALL "ExtraTrend"[0,0,0,0,0](close)   // Tendance ExtraTrend if myTrend>myTrend[1] then tendance=1 endif if myTrend<myTrend[1] then tendance=0 endif   // Metascore myScore, ignored, ignored = CALL "MetaScore"[0,0,0](close)   //STRATEGIES OF IRIMI BUY   // Début tendance if tendance and not tendance[1] and not longonmarket and not shortonmarket and myScore>80 THEN //if not longonmarket then positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)*(risque/100))/(stopfactor*averagetruerange[20]))   //positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)/close) BUY positionsize shares AT MARKET set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] if exitstrategy=0 then set target profit profitfactor*averagetruerange[20] endif flag=0 endif   // Pullback dans tendance if tendance[1] and not longonmarket and not shortonmarket and myScore>80 and PB THEN   //if not longonmarket then positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)*(risque/100))/(stopfactor*averagetruerange[20]))     //positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)/close) BUY positionsize shares AT MARKET set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] if exitstrategy=0 then set target profit profitfactor*averagetruerange[20] endif flag=0 endif   // SORTIE LONG // Sell in strenght if longonmarket and close>=myTrend+partialprofitfactor*averagetruerange[20] and flag=0 and partialprofit=1 then sell round(positionsize/2) shares at market flag=1 endif   // Sell out if longonmarket and exitstrategy=1 and close<lowest[30](highest[55](high)-ratchetfactor*averagetruerange[20])then sell at market endif   //STRATEGIES OF IRIMI SELL   // Début short if tendance[0] and not longonmarket and not shortonmarket and myScore<20 THEN   //if not ShortOnMarket then positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)*(risque/100))/(stopfactor*averagetruerange[20]))   //positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)/close) SELLSHORT positionsize shares AT MARKET set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] if exitstrategy=0 then set target profit profitfactor*averagetruerange[20] endif flag=0 endif   // Throwback dans short if tendance[0] and not longonmarket and not shortonmarket and myScore<20 and TB THEN   //if not longonmarket then positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)*(risque/100))/(stopfactor*averagetruerange[20]))   //positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)/close) SELLSHORT positionsize shares AT MARKET set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] if exitstrategy=0 then set target profit profitfactor*averagetruerange[20] endif flag=0 endif   // RENFORCEMENT SHORT if tendance[0] and shortonmarket and myScore<20 and TB THEN   //if not longonmarket then positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)*(risque/100))/(stopfactor*averagetruerange[20]))   //positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)/close) SELLSHORT (positionsize/2) shares AT MARKET set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] if exitstrategy=0 then set target profit profitfactor*averagetruerange[20] endif flag=0 endif   // SORTIE SHORT if shortonmarket and close>=myTrend+partialprofitfactor*averagetruerange[20] and flag=0 and partialprofit=1 then sell round(positionsize/2) shares at market flag=1 endif   if shortonmarket and exitstrategy=1 and close<lowest[30](highest[55](high)-ratchetfactor*averagetruerange[20])then exitshort at market endif

  J’ai fait comme j’ai pu pour transformer cette stratégie en indicateur pour l’utiliser en temps réel sur mes graphiques. Je ne suis pas certain de la partie “Renforcement Short” :

  capitalinitial=10000 risque=1 exitstrategy=1 profitfactor=6 stopfactor=1.5 partialprofit=1 partialprofitfactor=3 ratchetfactor=7 // PULLBACK CONDITIONS SMA20= Average[20](close) PB = (close <= SMA20) // THROWBACK CONDITIONS SMA20= Average[20](close) TB = (close >= SMA20) // Appel des valeurs d'ExtraTrend myTrend, ignored, ignored, myReDyn, ignored = CALL "ExtraTrend"[0,0,0,0,0](close) // Tendance ExtraTrend if myTrend>myTrend[1] then tendance=1 endif if myTrend<myTrend[1] then tendance=0 endif // score Metascore myScore, ignored, ignored = CALL "MetaScore"[80, 0, 0](close) //STRATEGIES OF BUY // Entrée début de tendance if tendance and not tendance[1] and not ionmarket and not sonmarket and myscore>80 THEN drawarrowup(barindex,low-AverageTrueRange[14](close)/2) coloured("black") istoploss = close-stopfactor*averagetruerange[20] //set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] if exitstrategy=0 then itakeprofit = close+profitfactor*averagetruerange[20] //set target profit profitfactor*averagetruerange[20] endif flag=0 ionmarket=1 endif // Pullback dans tendance if tendance[1] and not ionmarket and not sonmarket and myScore>80 and PB THEN drawarrowup(barindex,low-AverageTrueRange[14](close)/2) coloured("black") istoploss = close-stopfactor*averagetruerange[20] //set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] if exitstrategy=0 then itakeprofit = close+profitfactor*averagetruerange[20] //set target profit profitfactor*averagetruerange[20] endif flag=0 ionmarket=1 endif // LONG Take Profit if ionmarket and close>=myTrend+partialprofitfactor*averagetruerange[20] and flag=0 and partialprofit=1 then drawtext("X",barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured("green") flag=1 endif // LONG Exit if ionmarket and exitstrategy=1 and close<lowest[30](highest[55](high)-ratchetfactor*averagetruerange[20])then drawtext("OUT",barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured("black") ionmarket=0 endif // LONG stoploss & takeprofit if ionmarket then if high >= itakeprofit and exitstrategy=0 then drawtext("TP",barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured("black") ionmarket=0 elsif low <= istoploss then drawtext("SL",barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured("red") ionmarket=0 endif endif //STRATEGIES OF SELL // Initiation Short if tendance[0] and myScore<20 and not sonmarket and not ionmarket then drawarrowdown(barindex,low-AverageTrueRange[14](close)/2) coloured("black") sstoploss = close+stopfactor*averagetruerange[20] //set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] if exitstrategy=0 then stakeprofit = close-profitfactor*averagetruerange[20] //set target profit profitfactor*averagetruerange[20] endif flag=0 sonmarket=1 endif // Throwback Short if tendance[0] and myScore<20 and not sonmarket and not ionmarket and TB then drawarrowdown(barindex,low-AverageTrueRange[14](close)/2) coloured("black") sstoploss = close+stopfactor*averagetruerange[20] //set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] if exitstrategy=0 then stakeprofit = close-profitfactor*averagetruerange[20] //set target profit profitfactor*averagetruerange[20] endif flag=0 sonmarket=1 endif // Renforcement short //if tendance[0] and sonmarket and not ionmarket and myScore<20 and TB THEN //drawarrowdown(barindex,low-AverageTrueRange[14](close)/2) coloured("blue") //sstoploss = close+stopfactor*averagetruerange[20] //set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] //if exitstrategy=0 then //stakeprofit = close-profitfactor*averagetruerange[20] //set target profit profitfactor*averagetruerange[20] //endif //flag=0 //sonmarket=1 //endif // SHORT Take Profit if sonmarket and close<=myTrend-partialprofitfactor*averagetruerange[20] and flag=0 and partialprofit=1 then drawtext("X",barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured("green") flag=1 endif // SHORT Exit if sonmarket and exitstrategy=1 and close>lowest[30](highest[55](high)+ratchetfactor*averagetruerange[20])then drawtext("OUT",barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured("black") sonmarket=0 endif // SHORT stoploss & takeprofit if sonmarket then if low <= stakeprofit and exitstrategy=0 then drawtext("TP",barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured("black") sonmarket=0 elsif high >= sstoploss then drawtext("SL",barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured("red") sonmarket=0 endif endif return itakeprofit style(dottedline2) coloured("green"), istoploss style(dottedline3) coloured("black"), stakeprofit style(dottedline2) coloured("green"), sstoploss style(dottedline3) coloured("red")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

  capitalinitial=10000 risque=1 exitstrategy=1 profitfactor=6 stopfactor=1.5 partialprofit=1 partialprofitfactor=3 ratchetfactor=7   // PULLBACK CONDITIONS SMA20= Average[20](close) PB = (close <= SMA20) // THROWBACK CONDITIONS SMA20= Average[20](close) TB = (close >= SMA20)   // Appel des valeurs d'ExtraTrend myTrend, ignored, ignored, myReDyn, ignored = CALL "ExtraTrend"[0,0,0,0,0](close) // Tendance ExtraTrend if myTrend>myTrend[1] then tendance=1 endif if myTrend<myTrend[1] then tendance=0 endif   // score Metascore myScore, ignored, ignored = CALL "MetaScore"[80, 0, 0](close)   //STRATEGIES OF BUY // Entrée début de tendance if tendance and not tendance[1] and not ionmarket and not sonmarket and myscore>80 THEN drawarrowup(barindex,low-AverageTrueRange[14](close)/2) coloured("black") istoploss = close-stopfactor*averagetruerange[20] //set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] if exitstrategy=0 then itakeprofit = close+profitfactor*averagetruerange[20] //set target profit profitfactor*averagetruerange[20] endif flag=0 ionmarket=1 endif // Pullback dans tendance if tendance[1] and not ionmarket and not sonmarket and myScore>80 and PB THEN drawarrowup(barindex,low-AverageTrueRange[14](close)/2) coloured("black") istoploss = close-stopfactor*averagetruerange[20] //set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] if exitstrategy=0 then itakeprofit = close+profitfactor*averagetruerange[20] //set target profit profitfactor*averagetruerange[20] endif flag=0 ionmarket=1 endif   // LONG Take Profit if ionmarket and close>=myTrend+partialprofitfactor*averagetruerange[20] and flag=0 and partialprofit=1 then drawtext("X",barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured("green") flag=1 endif // LONG Exit if ionmarket and exitstrategy=1 and close<lowest[30](highest[55](high)-ratchetfactor*averagetruerange[20])then drawtext("OUT",barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured("black") ionmarket=0 endif // LONG stoploss & takeprofit if ionmarket then if high >= itakeprofit and exitstrategy=0 then drawtext("TP",barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured("black") ionmarket=0 elsif low <= istoploss then drawtext("SL",barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured("red") ionmarket=0 endif endif   //STRATEGIES OF SELL   // Initiation Short if tendance[0] and myScore<20 and not sonmarket and not ionmarket then drawarrowdown(barindex,low-AverageTrueRange[14](close)/2) coloured("black") sstoploss = close+stopfactor*averagetruerange[20] //set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] if exitstrategy=0 then stakeprofit = close-profitfactor*averagetruerange[20] //set target profit profitfactor*averagetruerange[20] endif flag=0 sonmarket=1 endif   // Throwback Short if tendance[0] and myScore<20 and not sonmarket and not ionmarket and TB then drawarrowdown(barindex,low-AverageTrueRange[14](close)/2) coloured("black") sstoploss = close+stopfactor*averagetruerange[20] //set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] if exitstrategy=0 then stakeprofit = close-profitfactor*averagetruerange[20] //set target profit profitfactor*averagetruerange[20] endif flag=0 sonmarket=1 endif   // Renforcement short //if tendance[0] and sonmarket and not ionmarket and myScore<20 and TB THEN //drawarrowdown(barindex,low-AverageTrueRange[14](close)/2) coloured("blue") //sstoploss = close+stopfactor*averagetruerange[20] //set stop loss stopfactor*averagetruerange[20] //if exitstrategy=0 then //stakeprofit = close-profitfactor*averagetruerange[20] //set target profit profitfactor*averagetruerange[20] //endif //flag=0 //sonmarket=1 //endif   // SHORT Take Profit if sonmarket and close<=myTrend-partialprofitfactor*averagetruerange[20] and flag=0 and partialprofit=1 then drawtext("X",barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured("green") flag=1 endif   // SHORT Exit if sonmarket and exitstrategy=1 and close>lowest[30](highest[55](high)+ratchetfactor*averagetruerange[20])then drawtext("OUT",barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured("black") sonmarket=0 endif // SHORT stoploss & takeprofit if sonmarket then if low <= stakeprofit and exitstrategy=0 then drawtext("TP",barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured("black") sonmarket=0 elsif high >= sstoploss then drawtext("SL",barindex,high+AverageTrueRange[14](close)/2,dialog,bold,20) coloured("red") sonmarket=0 endif endif return itakeprofit style(dottedline2) coloured("green"), istoploss style(dottedline3) coloured("black"), stakeprofit style(dottedline2) coloured("green"), sstoploss style(dottedline3) coloured("red")

  Je suis vraiment très débutant en codage sur PRT. Donc si des personnes clémentes acceptent de vérifier mes codes, je leur en serai gré. Ils doivent sans doute comporter des erreurs.

  Au plaisir d’échanger ensemble.

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  ssopiak

  

  HienAlpha

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  06/30/2022 at 9:55 AM #196449
  HienAlpha

  Notamment la partie SHORT de l’indicateur, je ne suis pas très sûr de la véracité de mon codage. J’ai peur que cela ne relate pas la stratégie du backtesting.

  

  HienAlpha

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  06/30/2022 at 9:57 PM #196496
  HienAlpha

  Nicolas,

  Je ne sais pas si tu peux y jeter un oeil stp ?

  Car je galère vraiment à transformer ma stratégie en indicateur.

  Merci d’avance,

  Thibaut

  

  HienAlpha

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  08/24/2022 at 7:51 AM #199503
  plbourse

  Bonjour

   

  J’ai codé une stratégie longue en utilisant ExtraTrend et Metascore avec les caractéristiques suivantes

  • Entrée avec Stop Loss, pour la définition de la taille de position
  • 2  possibilités de pyramidage avec le même nombre de titres
  • Cloture sur StopSuiveur dans toute la durée de trade

  Il y a une conditon supplémentaire, attente d’au minimum 20 barres après la clôture avant de reprendre un position

  Cette stratégie est globalement gagnante (de très beaux ^rofits lorsque l’on prend une tendance) mais elle est impactée par les éléments suivants

  • Trop de trades proposés
  • le pourcentage de trades perdants est beaucoup trop important

  Je cherche donc à filtrer mieux mes entrées, dans l’espoir de réduire le % de trades perdants.

  L’un de vous aurait-il une bonne idée pour filtrer les entrées ?

  Au plaisir de vous lire et bons trades… à tous

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  ssopiak

  

  plbourse

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  08/24/2022 at 9:33 PM #199546
  ssopiak

  Bonsoir,

  votre post a suscité mon intérêt, je serai intéressé pour jeter un oeil à votre code 🙂

  Concernant votre question, difficile de répondre mais peut-être qu’en filtrant avec le metascore pourrait être intéressant.

  On pourrait imaginer par exemple :

  • ne prendre que les signaux pour lesquels le metascore est au-dessus d’un seuil
  • ou bien ne prendre que les signaux pour lesquels le metascore est en hausse par rapport à la période précédente
  • ou bien le metascore est supérieur à la moyenne des metascore des x dernières périodes

  Dans tous les cas, il est certain que faire des backtests pour tester les config profitable est une bonne approche 🙂

  Bonne continuation.

   

  

  ssopiak

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  08/25/2022 at 5:27 PM #199635
  ssopiak

  Oups j’ai vu que mon message n’était pas en “reply” du tien mais c’etait bien une réponse à ton message …. https://www.prorealcode.com/topic/extratrend-strategie-en-un-indicateur/page/2/#post-199546

  

  ssopiak

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  08/26/2022 at 9:38 AM #199660
  plbourse

  Bonjour

  Je suis loin d’être un programmeur averti et mon code est assez compliqué. J’ai eu en particulier des difficultés pour réaliser les pyramidages, les reconnaitre et limiter leur nombre.

  Le code est prévu pour un investissement avec un risque de 250 € (capital initial de 100 k€, risque 0,25 % sur la position initiale, au minimum de 0,8 % si les 2 pyramidages sont réalisés

  L’objectif est de faire tourner ce backtest sur les principales Action Euronext, Allemagne, Nyse, Nasdaq, d’obtenir un portefeuille de trades classés par date de prise de position sur 10 ans du 1/01/2011 au 31/12/2020 (clôture des trades en cours imposée au 30/6/2021)

  Pour la simulation de portefeuille j’ai développé (encore en cours de modification pour étudier les options de Money Management) un programme Visual Basic 2019 qui réalise la simulation de portefeuille (positions, frais de bourse, calcul des taux de changes USD/EUR et frais de change).

  Sortie

  • liste détaillée des positions
  • capital final trades fermés
  • DrawDown maxi en % et absolu, date du DrawDown et Capital théorique maxi

  Tous les commentaires, simplifications, améliorations sont les bienvenus.

  Au plaisir de lire les réponses

   

   

  BackTest PRC 2

  // Nouveau backtest selon ProRealCode GillesPetitBal // Post du 27/06/2022 // idem 1, mais recherche pour supprimer le trop grand nombre de pyramidage // on a rajouté // Conditon sur le CA tradé par jour //Conditon sur les volumes pour l'entrée en position // UpTrendWeekly[1] en Hausse // Bilan, // malheureusement, on pyramide jsuqu'à 3 ou 4 fois, bug à corriger // Trop de trades sur 2 ou 3 barres, ce qui laisse supposer que le Stop Initial est trop serré //Conditions pour ouvrir une position acheteuse // 1.1 le titre est en zone de force sur son unité classique // 1.2 Close est > MM200 en weekly // 1.3 Close est > MM7 dans l'unité du Trade // Pas de conditoin initialement sur les volumes // Prise de position sur 1/2 Position avec 1,5 ATR de Stop // Stop suiveur à 3 ATR // 1er pryramidage de 1/2 Position si le cours atteint Cours d'entrée + 4 ATR // 2ième pyramidage de 1/2 Position si le cours casse sa résistance dynamique // Vente sur Stop Loss, pas de vente partielle // Pas de condition sur ExtraTrend // Parametres // On intyroduit dans cette section les paramètres généraux du Trading once DateDebut = 20110101 once DateFin = 20201231 once DateClotureTrade = 20210630 once NbATRStop = 3 once CoefVolumes = 2.5 once DurMinEntreTrade = 20 once SeuilMetascore = 85 // Définition des valeurs en Weekly Timeframe(weekly) Cond2 = close > Average[200](close) myTrendWeekly, ignored, myExpansionWeekly, myResDynWeekly, ignored = CALL "ExtraTrend"[0, 1, 0, 0, 1, 0](close) UptrendWeekly = myExpansionWeekly > myTrendWeekly Cond4 = UpTrendWeekly[1] // Fin des conditions en weekly // on revient en deaily timeframe(daily) // condition sur les dates CondDate = (Date >= DateDebut) and (Date < DateFin) // Condition sur les volumes trades par jour moyvolTradeCT = average[5](volume)*average[5](close) CondVolTrade = moyvolTradeCT >= 100000 // Condition sur l'évolution des volumes CondTrendVol = Volume >= CoefVolumes*Average[20](Volume)[10] // Traitement de UpTrend en daily myTrendDaily, ignored, myExpansionDaily, myResDynDaily, ignored = CALL "ExtraTrend"[0, 1, 0, 0, 1, 0](close) UptrendDaily = myExpansionDaily > myTrendDaily Cond1 = UpTrendDaily Cond3 = Close > Average[7](close) // Condition sur Metascore myMetaScore, ignored, ignored = CALL "MetaScore"[0,0,20](close) CondMetascore = myMetascore >= SeuilMetascore // Dimensionnement de la position if Not LongonMarket then StopLossIni = Close - 3 * AverageTRueRange[14](Close) TaillePos = 250/(Close -StopLossIni) TaillePos = Round(TaillePos-0.5) TaillePos = TaillePos - (TaillePos MOD 2) StopLoss = StopLossIni if NbPos <> 0 then NbPos = 0 endif Endif // Condition sur le dernier Trade // Condition depuis la dernière sortie CondLastTrade = 1 For j = 1 to DurMinEntreTrade if LongonMarket[j] then CondLastTrade = 0 endif next // fin de la boucle For CondAch = CondDate CondAch = CondAch and Cond1 CondAch = CondAch and Cond2 CondAch = CondAch and Cond3 CondAch = CondAch and Cond4 CondAch = CondAch and CondVolTrade CondAch = CondAch and CondTrendVol CondAch = CondAch and CondLastTrade CondAch = CondAch and CondMetascore // Vente sur StopLoss if LongonMarket and longonmarket[1] then sell at Stoploss Stop Endif // Définition de ATRRef If LongonMarket and Not LongonMarket[1] then ATRRef = AverageTrueRange[14](Close)[1] Entryprice = Positionprice Endif // Réevaluation du StopLoss if LongOnMarket and Close- 3*ATRRef > StopLoss then Stoploss = Close-3*ATRRef Endif // Reconnaissance de Pyramidage 1 // il faut mettre la reconnaissance du Pyramidage avant le pyramidage pour ne pas doubler le pyramidage if LongonMarket and LongonMarket[1] and CountofPosition <> CountofPosition[1] and High[1] >= (EntryPrice + 4*ATRRef) and CondPyram1 = 0 then // Le Pyramidage 1 a été réalisé CondPyram1 = 1 endif if LongonMarket and CountofPosition <> CountofPosition[1] then NbPos = NbPos + 1 endif // Pyramidage 1 if LongOnMarket and CondPyram1 = 0 and CondPyram2 = 0 and NbPos <= 2 then Buy TaillePos Shares at EntryPrice + 4*ATRRef Stop endif // Reconnaissance de Pyramidae 2, également à mettre avant If LongOnMarket and LongonMarket[1] and CountOfPosition <> CountOfPosition[1] and Close[1] crosses over myResDynDaily[1] and CondPyram2 = 0 then CondPyram2 = 1 Endif // Pyramidage 2 if LongonMarket and CondPyram1 = 1 and CondPyram2 = 0 and Close crosses over myResDynDaily and NbPos <= 2 then Buy TaillePos Shares at Market Endif // REmise à 0 des Pyramidages après vente if Not LongonMarket and LongonMarket[1] then CondPyram1 = 0 CondPyram2 = 0 endif // Achat if CondAch and Not longonmarket then Buy TaillePos shares at market CondPyram1 = 0 CondPyram2 = 0 Endif if OnMarket and Date >= DateClotureTrade then Sell at market endif // fin de if Longonmarket and Date > DateClotureTrade // Sortie après la période de Trade

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

  // Nouveau backtest selon ProRealCode GillesPetitBal // Post du 27/06/2022 // idem 1, mais recherche pour supprimer le trop grand nombre de pyramidage   // on a rajouté // Conditon sur le CA tradé par jour //Conditon sur les volumes pour l'entrée en position // UpTrendWeekly[1] en Hausse   // Bilan, // malheureusement, on pyramide jsuqu'à 3 ou 4 fois, bug à corriger // Trop de trades sur 2 ou 3 barres, ce qui laisse supposer que le Stop Initial est trop serré   //Conditions pour ouvrir une position acheteuse // 1.1 le titre est en zone de force sur son unité classique // 1.2 Close est > MM200 en weekly // 1.3 Close est > MM7 dans l'unité du Trade   // Pas de conditoin initialement sur les volumes   // Prise de position sur 1/2 Position avec 1,5 ATR de Stop // Stop suiveur à 3 ATR   // 1er pryramidage de 1/2 Position si le cours atteint Cours d'entrée + 4 ATR // 2ième pyramidage de 1/2 Position si le cours casse sa résistance dynamique   // Vente sur Stop Loss, pas de vente partielle // Pas de condition sur ExtraTrend   // Parametres // On intyroduit dans cette section les paramètres généraux du Trading   once DateDebut = 20110101 once DateFin = 20201231 once DateClotureTrade = 20210630 once NbATRStop = 3 once CoefVolumes = 2.5 once DurMinEntreTrade = 20 once SeuilMetascore = 85     // Définition des valeurs en Weekly Timeframe(weekly) Cond2 = close > Average[200](close) myTrendWeekly, ignored, myExpansionWeekly, myResDynWeekly, ignored = CALL "ExtraTrend"[0, 1, 0, 0, 1, 0](close) UptrendWeekly = myExpansionWeekly > myTrendWeekly Cond4 = UpTrendWeekly[1]   // Fin des conditions en weekly   // on revient en deaily timeframe(daily)   // condition sur les dates CondDate = (Date >= DateDebut) and (Date < DateFin)   // Condition sur les volumes trades par jour moyvolTradeCT = average[5](volume)*average[5](close) CondVolTrade = moyvolTradeCT >= 100000   // Condition sur l'évolution des volumes CondTrendVol = Volume >= CoefVolumes*Average[20](Volume)[10]   // Traitement de UpTrend en daily myTrendDaily, ignored, myExpansionDaily, myResDynDaily, ignored = CALL "ExtraTrend"[0, 1, 0, 0, 1, 0](close) UptrendDaily = myExpansionDaily > myTrendDaily Cond1 = UpTrendDaily Cond3 = Close > Average[7](close)   // Condition sur Metascore myMetaScore, ignored, ignored = CALL "MetaScore"[0,0,20](close) CondMetascore = myMetascore >= SeuilMetascore   // Dimensionnement de la position if Not LongonMarket then   StopLossIni = Close - 3 * AverageTRueRange[14](Close) TaillePos = 250/(Close -StopLossIni) TaillePos = Round(TaillePos-0.5) TaillePos = TaillePos - (TaillePos MOD 2) StopLoss = StopLossIni if NbPos <> 0 then NbPos = 0 endif Endif     // Condition sur le dernier Trade // Condition depuis la dernière sortie CondLastTrade = 1 For j = 1 to DurMinEntreTrade if LongonMarket[j] then CondLastTrade = 0 endif next   // fin de la boucle For   CondAch = CondDate CondAch = CondAch and Cond1 CondAch = CondAch and Cond2 CondAch = CondAch and Cond3 CondAch = CondAch and Cond4 CondAch = CondAch and CondVolTrade CondAch = CondAch and CondTrendVol CondAch = CondAch and CondLastTrade CondAch = CondAch and CondMetascore   // Vente sur StopLoss if LongonMarket and longonmarket[1] then sell at Stoploss Stop Endif   // Définition de ATRRef If LongonMarket and Not LongonMarket[1] then ATRRef = AverageTrueRange[14](Close)[1] Entryprice = Positionprice Endif   // Réevaluation du StopLoss if LongOnMarket and Close- 3*ATRRef > StopLoss then Stoploss = Close-3*ATRRef Endif   // Reconnaissance de Pyramidage 1 // il faut mettre la reconnaissance du Pyramidage avant le pyramidage pour ne pas doubler le pyramidage if LongonMarket and LongonMarket[1] and CountofPosition <> CountofPosition[1] and High[1] >= (EntryPrice + 4*ATRRef) and CondPyram1 = 0  then // Le Pyramidage 1 a été réalisé CondPyram1 = 1 endif   if LongonMarket and CountofPosition <> CountofPosition[1] then NbPos = NbPos + 1 endif   // Pyramidage 1 if LongOnMarket and CondPyram1 = 0 and CondPyram2 = 0 and NbPos <= 2 then Buy TaillePos Shares at EntryPrice + 4*ATRRef Stop endif   // Reconnaissance de Pyramidae 2, également à mettre avant If LongOnMarket and LongonMarket[1] and CountOfPosition <> CountOfPosition[1] and Close[1] crosses over myResDynDaily[1] and CondPyram2 = 0 then CondPyram2 = 1 Endif   // Pyramidage 2 if LongonMarket and CondPyram1 = 1 and CondPyram2 = 0 and Close crosses over myResDynDaily and NbPos <= 2 then Buy TaillePos Shares at Market Endif   // REmise à 0 des Pyramidages après vente if Not LongonMarket and LongonMarket[1] then CondPyram1 = 0 CondPyram2 = 0 endif   // Achat if CondAch and Not longonmarket then Buy TaillePos shares at market CondPyram1 = 0 CondPyram2 = 0 Endif     if OnMarket and Date >= DateClotureTrade then Sell at market endif // fin de if Longonmarket and Date > DateClotureTrade // Sortie après la période de Trade

   

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  ssopiak

  

  plbourse

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  10/12/2022 at 11:43 AM #202369
  plbourse

  Bonjour à tous

  je vous annonce avoir crée un nouveau sujet dans le forum Discussion Generale sur le Trading, sujet nommé

  Backtests et Screeners Base TrendFrance (Monsterstock, ExtraTrend, Metascore) #202362

  https://www.prorealcode.com/topic/backtests-et-screeners-base-trendfrance-monsterstock-extratrend-metascore/

  Merci par avance pour vos contributions

  Bons trades à tous

  plbourse

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  Nicolas

  

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