Fiabilidad backtest proreal

• 10/26/2022 at 9:53 AM #203079
  dosqui

  Buenos dias.

  Estoy intentando programar algo muy sencillo, y cuando corro el backtest, los resultados en cuanto al numero de operaciones son diferentes solo con cambiar el numero de contratos (marcar/desmarcar filas 23/24), lo cual no tiene mucho sentido.

  Con el numero de contratos “fijo”, salen 35 operaciones. Con el numero de contratos “calculado”, salen 2 operaciones.

  Instrumento LCO (Brent 1€), TF 5 minutos y 10k unidades.

  Alguien sabe porque??? Porque no tiene ninguna logica.

  DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM FLATBEFORE = 000500 DEFPARAM FLATAFTER = 230000 //Variables Capital=20000+STRATEGYPROFIT Riesgo=0.005 //Incializar variables If intradaybarindex = 0 then Largo = 1 Corto = 1 AbrirLargos = 1 AbrirCortos = 1 operar = 1 endif TIMEFRAME(daily, default) c0=Close ATR0=averagetruerange[1] Contratos=(Capital*Riesgo)/(ATR0)*pointsize //Contratos = 2 TIMEFRAME(default) If longonmarket then AbrirCortos = 0 endif If shortonmarket then AbrirLargos = 0 endif If Operar and AbrirLargos then BUY Contratos CONTRACTS AT c0+50 stop endif If Operar and AbrirCortos then SELLSHORT Contratos CONTRACTS at c0-50 stop endif IF onmarket and time>225930 then SELL AT MARKET EXITSHORT AT MARKET endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

  DEFPARAM CumulateOrders = False   DEFPARAM FLATBEFORE = 000500 DEFPARAM FLATAFTER = 230000   //Variables Capital=20000+STRATEGYPROFIT Riesgo=0.005   //Incializar variables If intradaybarindex = 0 then Largo = 1 Corto = 1 AbrirLargos = 1 AbrirCortos = 1 operar = 1 endif     TIMEFRAME(daily, default) c0=Close ATR0=averagetruerange[1] Contratos=(Capital*Riesgo)/(ATR0)*pointsize //Contratos = 2 TIMEFRAME(default)     If longonmarket then AbrirCortos = 0 endif If shortonmarket then AbrirLargos = 0 endif   If Operar and AbrirLargos then BUY Contratos CONTRACTS AT c0+50 stop endif   If Operar and AbrirCortos then SELLSHORT Contratos CONTRACTS at c0-50 stop endif     IF onmarket and time>225930 then SELL AT MARKET EXITSHORT AT MARKET endif

  

  dosqui

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  10/26/2022 at 9:34 PM #203108
  GraHal

  dosqui escribió:

  Con el número de contratos “calculados”, salen 2 operaciones.

  ¿Será quizás que con el tamaño del contrato ‘calculado’, a veces el tamaño calculado es menor que el mínimo para Brent?

  Intente usar a continuación en la Línea 23 …

  Contratos=min(2, (Capital*Riesgo)/(ATR0))*pointsize

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  dosqui

  

  GraHal

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  11/01/2022 at 7:50 PM #203387
  robertogozzi

  Se debe al uso de decimales en el número de contratos.
  Reemplace la línea 23 con:

  Contratos=ceil((Capital*Riesgo)/(ATR0)*pointsize)

  1	Contratos=ceil((Capital*Riesgo)/(ATR0)*pointsize)

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  robertogozzi

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