J’utilise ProOrder moi même depuis un certain moment et je livre des clients presque quotidiennement, je pense avoir fait le tour des “problèmes” éventuels et je peux affirmer que ProOrder est fiable, même si certains éléments restent perfectible. Voici la liste (non exhaustive) des éléments à connaître pour éviter certains écueils :
- la taille de position maximale du programme est forcée lors du passage de ProBacktest à ProOrder
- le trailing stop (SET TRAILING) du backtest n’est pas encore tout à fait fidèle à son comportement en réel chez IG
- on peut fermer partiellement des ordres, uniquement en paper trading et backtest
- le spread en temps réel est différent des backtests (dynamique) et peut modifier le comportement de vos ordres conditionnels par exemple
- le slippage est un élément non quantifiable en backtest, et en démo paper trading
- l’écart au stop change pour chaque instrument et est dynamique
Si tu rencontres une différence sur l’exécution des ordres en temps réel, il faut consulter la liste des ordres et les messages d’erreurs : CTRL+O sous la plateforme, cela permet de comprendre bien mieux comment se comporte la stratégie en temps réel et comment éventuellement l’adapter pour passer du backtest au live.
Si tu as des questions spécifiques, il faut les poser. Bien entendu, en postant le code d’une stratégie, on comprend bien plus rapidement là où ça peut coincer ! 🙂
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