Je confirme, j’utilise le FRIDX depuis des années en complément du PXI et du France40. J’en fais un usage avec représentation du prix en “points” et en tick by tick, je suis devenu très familier avec les moments où il se comporte normalement et les moments où il fait un peu n’importe quoi entre 2 cotations espacées de 15 secondes du PXI, par comparaison avec les mouvements FCE et CFD. Il y avait déjà un bug quelque part (apparent surtout lors des jours de BCE par exemple), mais depuis le jour du post de Zilliq, c’est devenu encore pire, avec des écarts énormes ponctuels avec le PXI de plusieurs dizaines de points, alors que FCE et F40 restent calmes.
Je ne pense pas que ce soit un problème de pondérations erronnées dans la reconstruction du Cac à partir des actions individuelles car régulièrement dans la journée, malgré des écarts aberrants de plusieurs dizaines de points entre PXI et FRIDX, il finit toujours par retomber sur ses pattes après plusieurs minutes (et ce ne serait pas le cas si c’était un problème de pondération des actions).
Peut-être un problème d’horloge, soit dans l’assignation d’un timing à une cotation d’une ou plusieurs actions, soit au moment de reconstituer l’indice à partir des 40 actions en n’en prenant que 39 ou 41 à un centième de seconde près qui place une valeur du mauvais côté de chaque point d’abscisse horaire espacé de 15 secondes du PXI, ce qui serait compatible avec bouger bizarrement par périodes, puis redevenir comme le PXI s’il n’y a presque pas de mouvements sur la(les) actions impliquées dans le bug… Juste une hypothèse. En tout cas quelque chose ne va pas avec le FRIDX, c’est sûr.
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