Fréquence de vérification des conditions en ProOrder et ProBackTest

• 03/19/2023 at 6:13 PM #211740
  PROPRO

  Bonjour,

  Je suis un utilisateur récent de PRT et de ProOrder / Probacktest et je cherche une réponse à une question de principe fondamentale : lorsqu’on défini une ou des condition(s) de réalisation (valeur variable, valeur fonction, etc), on les associe à un support (indice, Forex, contrat Futures etc) et à une dimension temporelle de la barre (mn, heure, quoditien etc) … mais à quelle fréquence l’outils proOrder ou ProBackTest lorsqu’ils s’exécutent vont-ils vérifier la réalisation des conditions définies ?

  Pour ProBackTest il me semble que la vérification doit se faire une fois pour chaque barre puisqu’on est pas en ‘live’ mais sur des données historiques. Par exemple, si on a choisi des barres ‘mn’, ProBackTest va aller vérifier 1 seule fois pour chaque barre si les conditions sont réalisées ou pas à partir des High/Low/Open/Close de la barre MAIS pas une vérification toutes les secondes ou tous les ticks à l’intérieur des barres de 1 mn ? Du coup, la barre la plus récente correspondra à la barre appelée ‘courante’ dans proBuilder ?

  Pour ProOrder qui s’exécutera en ‘live’ pendant l’ouverture des marchés, qu’en est-il ? Si on prend toujours l’exemple des barres de 1 m, ProOrder va t’il vérifier l’exécution des conditions sur la barre ‘en cours cad par encore cloturée’ et combien de fois va t’il le faire à l’intérieur de cette barre de 1 mn , ou va t’il ne vérifier l’exécution des conditions qu’au moment on la barre de 1 mn se clôture sans tenir compte de la nouvelle barre ‘live’ qui s’ouvre alors ? Du coup qu’est que ProOrder appelle la barre courante lorsque le marché est ouvert à la cotation : est-ce la dernière barre clôturée ou est-ce la barre ‘en cours – pas encore cloturée’ ?

  Un grand Merci par avance du retour d’un sachant sur le sujet !

  Bien cordialement

  

  PROPRO

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  03/19/2023 at 7:29 PM #211741
  fifi743

  pour proorder ou probacktest il vérifie le code a chaque barre la différence c’est de mettre du spread dans probacktest  pour s’approcher du réel

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  fifi743

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  03/19/2023 at 8:06 PM #211742
  PROPRO

  Merci beaucoup pour ce retour rapide. Pour être sur de bien comprendre,

  – pour ProBackTest, il vérifie le code 1 seule fois par barre, toutes les barres étant closes par définition puisqu’on est sur un historique sur une période donnée

  – pour ProOrder, il vérifie le code 1 seule fois immédiatement après la clôture de la barre courante ou est-ce qu’il va vérifier le code X fois pendant la durée de la barre courante qui n’est pas cloturée : par exemple, pour une barre de 1 minute, est-ce qu’il vérifie 60 fois par minute (chaque seconde) ou à une autre fréquence

   

  Merci beaucoup

  

  PROPRO

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  03/19/2023 at 8:49 PM #211745
  phoentzs

  Un signal est toujours vérifié à la fin de chaque barre. Donc barre par barre. Si vous souhaitez commencer à négocier dans une barre, vous pouvez le faire avec un ordre stop ou un ordre limité. Backtest et en vrai.

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  phoentzs

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  03/19/2023 at 10:42 PM #211751
  PROPRO

  Merci, donc je comprends que le signal est vérifié une fois que la barre est 100% tracée (clôturée) que ce soit pour ProBackTest ou ProOrder. Mon courtier m’avait répondu que le signal était vérifié chaque seconde quelque soit la durée de la barre : elle est peut-être vérifiée chaque seconde ou chaque tick mais le résultat n’est pris en compte que lorsque la barre est clôturée et non pas pendant qu’elle est entrain de se tracer …

  Cdlt

  

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  03/20/2023 at 9:03 AM #211757
  Nicolas

  Pour lire le code plus souvent à l’intérieur d’un chandelier, on peut utiliser le multi timeframe (soit descendre en unité de temps pour lire le code à chaque fermeture de barre dans une UT plus petite mais toujours en utilisant des données d’autres UT), voir ce sujet qui explique la base à ce propos, il y a bien d’autres exemples à travers le forum:

  Première approche sur le multi timeframe avec ProRealTime

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  Nicolas

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  03/20/2023 at 1:55 PM #211795
  PROPRO

  Merci beaucoup ! voila qui répond à la question sur le fonctionnement nominal de ProOrder et de ProBackTest : ils ne vérifient le code que sur les barres clôturées, et donc pas sur les barres ‘en live – non clôturées’ (ProOrder), et pas sur des timeframe inférieurs à ceux de la barre (ProBackTest). Je comprends qu’on peut modifier cela en utilisant la logique des TimeFrame.

  Merci encore et à bientot

  Cdlt

  

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  03/20/2023 at 2:47 PM #211803
  Nicolas

  Le code n’est lu qu’une seule fois par chandelier à sa clôture et les ordres lancés à l’ouverture suivante.

  Mais, on peut très bien vérifier des conditions X fois dans le même chandelier, exemple:

  timeframe(1 hour) irsi=rsi[14] timeframe(1 minute) if irsi crosses over 50 then buy at market endif

  1 2 3 4 5 6 7

  timeframe(1 hour) irsi=rsi[14]   timeframe(1 minute) if irsi crosses over 50 then buy at market endif

  En lançant ce code en timeframe 1 minute on vérifie la valeur du RSI 14 périodes du timeframe 1 heure et on prend acte de son croisement . Donc on vérifie cela 60 fois par heure (puisque 60 bougies de 1 minute dans un chandelier d’1 heure).

  Bien entendu, puisque la valeur du RSI 1 heure change tant que le chandelier n’est pas clôturée, sur un graphique historique en 1-heure il se pourrait que le irsi soit toujours sous le niveau 50 et qu’un ou plusieurs ordres ai été passé durant celui-ci (à condition d’avoir ajouté des conditions de clôture bien sûr). Cela semble évident, mais je préfère le signaler, car ça revient souvent dans les questions..

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  Nicolas

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  03/20/2023 at 4:51 PM #211821
  PROPRO

  Merci, c’est super clair ! je vois comment ca marche maintenant.

  Bonne continuation

  Cdlt

  

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