funzionamento del paper trading “anomalo”
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Ciao, ieri ho messo nel conto di paper trading la strategia di cui allego il codice. Oggi non mi ha eseguito il segnale anche se il back test me lo presenta. Allego anche lo screenshot.
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// ATTENZIONE VALIDO PER GRAFICO 9:00-17:30 // ###################################### // Chiusura temporale alla chiusura cash DEFPARAM FlatAfter = 173000 DEFPARAM FLATBEFORE = 080000 // Solo un ordine a mercato DEFPARAM CumulateOrders = False // Finestra oraria di trading //ONCE BuyTime = 93000 //ONCE SellTime = 173000 ONCE CloseTime= 173000 // Calcolo correzione per entrata //timeframe(1 day,updateonclose) //ATRD1=AverageTrueRange[5](close) plus=1//ATRD1*0.125*n OTD = (Barindex - TradeIndex(1)) > IntradayBarIndex // Calcolo range prima ora (valido su qualsiasi TF) IF time=100000 then rangeorb=dhigh(0)-dlow(0) el=dhigh(0)+plus es=dlow(0)-plus ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT LongOnMarket AND close>el AND time>100000 AND OTD THEN //entro LONG al break del range della prima ora BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long If LongOnMarket AND Time = CloseTime AND time>100000 THEN //chiudo il LONG a fine orario cash SELL AT MARKET ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND close<es AND time>100000 AND OTD THEN //entro SHORT al break del minimo del giorno precedente SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni short IF ShortOnMarket AND Time = CloseTime THEN //chiudo lo SHORT a fine orario cash EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stop e target: Inserisci qui i tuoi stop di protezione e profit target SET STOP pLOSS 100 //pLOSS= Punti di STOP LOSS SET TARGET pPROFIT 300 //pPROFIT= Punti di PROFIT |
Come mai? Grazie
Ciao
Devi fare partire il Backtest giorno e ora uguale a ” paper trading “.
Solo in questo modo puoi vedere se esistono delle differenze.
Mauro T.
Grazie il paper trading era partito il giorno prima ed aveva dato lo stesso trade del back test, l’anomalia è sul secondo giorno.