Garch model indicatore

• 07/23/2024 at 10:06 AM #235654
  luxrun

  Buongiorno, nel pdf Ifta edizione 2020, nell’articolo di Gioele Giordano “Antifragile Asset Allocation Model”, per calcolare la volatilità, ovvero il rischio dell’asset, viene usato il modello Garch, editato dall’autore, senza altra spiegazione. Qualcuno conosce se questo modello (funzione) è replicabile in Prorealcode o se è già stato fatto? Ho trovato poco su internet e solo un post su Prorealcode, ma non utile, alla mia curiosità. Grazie

  

  luxrun

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  07/23/2024 at 4:18 PM #235671
  Iván

  Ciao, Sconosciuto è un modo per calcolare la volatilità. Con l'aiuto di chatGPT ha creato questo indicatore:

  // Parameters for GARCH(1,1) alpha0 = 0.000001 alpha1 = 0.1 beta1 = 0.85 lastbars=200 // Initialize arrays $volatility[0] = alpha0 / (1 - alpha1 - beta1) // Initial volatility $squaredResiduals[0] = 0 if barindex > lastbars then // Loop to calculate squared residuals and GARCH volatility FOR i = 1 TO lastbars DO $squaredResiduals[i] = pow((close[i] - close[i-1]),2) IF i > 1 THEN $volatility[i] = alpha0 + alpha1 * $squaredResiduals[i-1] + beta1 * $volatility[i-1] ENDIF NEXT // Convert variance to standard deviation (volatility) $volatility[lastset($volatility)] = sqrt($volatility[lastset($volatility)]) endif // Plot the volatility RETURN $volatility[lastset($volatility)] AS "GARCH Volatility"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

  // Parameters for GARCH(1,1) alpha0 = 0.000001 alpha1 = 0.1 beta1 = 0.85   lastbars=200 // Initialize arrays $volatility[0] = alpha0 / (1 - alpha1 - beta1) // Initial volatility $squaredResiduals[0] = 0   if barindex > lastbars then // Loop to calculate squared residuals and GARCH volatility FOR i = 1 TO lastbars DO $squaredResiduals[i] = pow((close[i] - close[i-1]),2) IF i > 1 THEN $volatility[i] = alpha0 + alpha1 * $squaredResiduals[i-1] + beta1 * $volatility[i-1] ENDIF NEXT // Convert variance to standard deviation (volatility) $volatility[lastset($volatility)] = sqrt($volatility[lastset($volatility)]) endif   // Plot the volatility RETURN $volatility[lastset($volatility)] AS "GARCH Volatility"

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  Iván

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