Buongiorno a tutti, vorrei capire una cosa sui trading systems per IB. ad esempio quanto segue:
DEFPARAM CumulateOrders=false
TimeFrame(1 Hour, default)
OrarioInizioGiorno = 020000
OrariofineGiorno = 210000
IF DayOfWeek=KK and NOT OnMarket and OpenTime=OrarioInizioGiorno THEN
sellshort 1 contract AT MARKET
ENDIF
IF OnMarket and OpenTime=OrarioFineGiorno THEN
exitshort AT MARKET
ENDIF
DayOfWeek=KK con KK che va da 0 a 4. Perchè nel backtest lunedì è 0, ma quando vado live nel papertrading lunedì è 1?
grazie
Alessio