Hammer Trading div

• 09/17/2023 at 1:43 PM #221166
  JohnScher

  Zitzewitz mein Name, bin Deutscher.

  Für gewöhnlich schreibe ich wegen der Lesbarkeit in Englisch, aber diesmal geht es um eine deutschsprachige Webseite, die es ich sich hat..

  hier der Link dorthin: system-check.me

  Mich interessiert die Programmierbarkeit des letzten Eintrages = Hammer Trading, Text des Beitrages nachfolgend

  Hammer Trading ist ein bekannter Handelsansatz. Dabei geht man Long in den Markt, wenn nach einer Abwärtsstrecke ein Hammer auftritt. Short geht man, wenn nach einer Aufwärtsstrecke ein inverted Hammer auftritt.
  Bleibt also nur noch zu klären, was als Abwärts- oderAufwärtsstrecke gilt. Für diese Untersuchung wurde angenommen, dass FDAX bzw. Gold sich erst einmal 2% ab 8 Uhr in eine Richtung bewegt haben müssen und wenn danach ein (inverted) Hammer auftritt gehen wir in den Markt. Für Forex – hier am Beispiel des GBPUSD – muss nur eine Strecke von 1% ab 2 Uhr zurückgelegt werden, da die Währungsmärkte sich grundsätzlich weniger bewegen.
  Als Stopp wurde die 3-fache Stunden-ATR (Average True Range) zugrunde gelegt und spätestens zum Handelsschluß werden alle offenen Trades geschlossen.
  Für diese Untersuchung nutzen wir also einen klaren Intraday-Ansatz.

   

  Probleme habe mich dem Programmieren des Rücklaufes ab ein bestimmter Uhreit, z.B. ab 08.00 und wenn 2% gefallen, dann der Eintritt in den Handel.

  Kann das jemand von den Cracks hier? Hilft kann jemand helfen? Am Beispiel Gold

   

  Ansonsten sehe ich die Webseite als Empfehlung von einigen (nützlichen?) Tradingansätzen die hier auf PRT durchprogrammiert und ggf. öffentlich zu Schau gestellt werden könnten.

  LG und bis denn dann

  

  JohnScher

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  09/28/2023 at 10:42 AM #221724
  robertogozzi

  Hier ist die Strategie.
  Ich hoffe, ich habe alles gut verstanden.
  Ich habe Hammer für LANGE Einträge und das Gegenteil von Hanging Man für KURZE Einträge verwendet.
  Ich habe INVERTED HAMMER nicht verwendet, da es sich wie HAMMER um ein bullisches Muster handelt.

  /* . SystemHAMMER https://www.prorealcode.com/topic/hammer-trading-div/# -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- hier der Link dorthin: system-check.me Mich interessiert die Programmierbarkeit des letzten Eintrages = Hammer Trading, Text des Beitrages nachfolgend Hammer Trading ist ein bekannter Handelsansatz. Dabei geht man Long in den Markt, wenn nach einer Abwärtsstrecke ein Hammer auftritt. Short geht man, wenn nach einer Aufwärtsstrecke ein inverted Hammer auftritt. Bleibt also nur noch zu klären, was als Abwärts- oderAufwärtsstrecke gilt. Für diese Untersuchung wurde angenommen, dass FDAX bzw. Gold sich erst einmal 2% ab 8 Uhr in eine Richtung bewegt haben müssen und wenn danach ein (inverted) Hammer auftritt gehen wir in den Markt. Für Forex - hier am Beispiel des GBPUSD - muss nur eine Strecke von 1% ab 2 Uhr zurückgelegt werden, da die Währungsmärkte sich grundsätzlich weniger bewegen. Als Stopp wurde die 3-fache Stunden-ATR (Average True Range) zugrunde gelegt und spätestens zum Handelsschluß werden alle offenen Trades geschlossen. Für diese Untersuchung nutzen wir also einen klaren Intraday-Ansatz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hammer is a bullish reversal pattern formed at the end of a DOWNTREND Hanging Man is the same pattern as Hammer, but forms at the end of an UPTREND ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inverted Hammer is NOT the opposite of a Hammer, it's still a bullish reversal pattern like the Hammer ------------------------------------------------------------------------------------------------------ */ Timeframe(1h,UpdateOnClose) ATR = AverageTrueRange[14](close) //hourly ATR // Timeframe(default) ONCE LB = 20 //20 lookback period ONCE PC = 2 //2% % slide or spike ONCE myTime = 080000 //08:00 time from which the above % is calculated ONCE ExitTime = 230000 //23:00 time to close any open trade // Bullish = close > open Bearish = close < open Body = abs(close - open) UPwick = high - max(open,close) DNwick = min(open,close) - low // IF Time = myTime THEN HammerPrice = high HangingPrice = low ENDIF // Slide = ((close * 100 / HammerPrice) - 100) <= -PC Spike = ((close * 100 / HangingPrice) - 100) >= PC // DTend = Bearish[1] AND (min(low,low[1]) = lowest[LB](low)) //detects the end of a DownTrend UTend = bullish[1] AND (max(high,high[1]) = highest[LB](high)) //detects the end of an UpTrend Hammer = (DNwick >= (Body * 2)) AND (UPwick <= (Body / 2)) AND DTend Hanging = (UPwick >= (Body * 2)) AND (DNwick <= (Body / 2)) AND UTend // IF OnMarket AND Time >= ExitTime THEN SELL AT MARKET EXITSHORT AT MARKET ENDIF // IF Not LongOnMarket AND Hammer AND Slide THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET SET STOP LOSS Atr * 3 SET TARGET PROFIT Atr * 3 ENDIF IF Not ShortOnMarket AND Hanging AND Spike THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET SET STOP LOSS Atr * 3 SET TARGET PROFIT Atr * 3 ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

  /* .                 SystemHAMMER   https://www.prorealcode.com/topic/hammer-trading-div/#   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- hier der Link dorthin: system-check.me   Mich interessiert die Programmierbarkeit des letzten Eintrages = Hammer Trading, Text des Beitrages nachfolgend   Hammer Trading ist ein bekannter Handelsansatz. Dabei geht man Long in den Markt, wenn nach einer Abwärtsstrecke ein Hammer auftritt. Short geht man, wenn nach einer Aufwärtsstrecke ein inverted Hammer auftritt. Bleibt also nur noch zu klären, was als Abwärts- oderAufwärtsstrecke gilt. Für diese Untersuchung wurde angenommen, dass FDAX bzw. Gold sich erst einmal 2% ab 8 Uhr in eine Richtung bewegt haben müssen und wenn danach ein (inverted) Hammer auftritt gehen wir in den Markt. Für Forex - hier am Beispiel des GBPUSD - muss nur eine Strecke von 1% ab 2 Uhr zurückgelegt werden, da die Währungsmärkte sich grundsätzlich weniger bewegen. Als Stopp wurde die 3-fache Stunden-ATR (Average True Range) zugrunde gelegt und spätestens zum Handelsschluß werden alle offenen Trades geschlossen. Für diese Untersuchung nutzen wir also einen klaren Intraday-Ansatz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Hammer is a bullish reversal pattern formed at the end of a DOWNTREND   Hanging Man  is the same pattern as Hammer, but forms at the end of an UPTREND   ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inverted Hammer is NOT the opposite of a Hammer, it's still a bullish reversal pattern like the Hammer ------------------------------------------------------------------------------------------------------ */   Timeframe(1h,UpdateOnClose) ATR           = AverageTrueRange[14](close)  //hourly ATR // Timeframe(default) ONCE LB       = 20                 //20     lookback period ONCE PC       = 2                  //2%     % slide or spike ONCE myTime   = 080000             //08:00  time from which the above % is calculated ONCE ExitTime = 230000             //23:00  time to close any open trade // Bullish = close > open Bearish = close < open Body    = abs(close - open) UPwick  = high - max(open,close) DNwick  = min(open,close) - low // IF Time = myTime THEN HammerPrice  = high HangingPrice = low ENDIF // Slide   = ((close * 100 / HammerPrice)  - 100) <= -PC Spike   = ((close * 100 / HangingPrice) - 100) >= PC // DTend   = Bearish[1] AND (min(low,low[1])   = lowest[LB](low))            //detects the end of a DownTrend UTend   = bullish[1] AND (max(high,high[1]) = highest[LB](high))          //detects the end of an UpTrend Hammer  = (DNwick >= (Body * 2)) AND (UPwick <= (Body / 2)) AND DTend Hanging = (UPwick >= (Body * 2)) AND (DNwick <= (Body / 2)) AND UTend // IF OnMarket AND Time >= ExitTime THEN SELL      AT MARKET EXITSHORT AT MARKET ENDIF // IF Not LongOnMarket AND Hammer AND Slide THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET SET STOP   LOSS   Atr * 3 SET TARGET PROFIT Atr * 3 ENDIF IF Not ShortOnMarket AND Hanging AND Spike THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET SET STOP   LOSS   Atr * 3 SET TARGET PROFIT Atr * 3 ENDIF

   

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  robertogozzi

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  10/29/2023 at 2:22 PM #223033
  JohnScher

  Hallo Roberto.

  Wie immer unermüdlich zu helfen und zu programmieren und sein Bestes zu geben. Ganz vielen Dank.

  Ich habe den Code wie oben einmal über 100.000 Einheiten im Dax durchlaufen lassen, die Ergebnisse sind ernüchternd. Ich werde weiteres ausprobieren und gebe auch nochmal ein Rückmeldung, unabhängig ob ich Verbesserungen erzielen kann.

   

  Liebe Grüße und ganz vielen Dank!

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  robertogozzi

  

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