Heikin-Ashi en Daily & Weekly

• 09/25/2017 at 10:10 PM #47314
  pavix

  Bonsoir,

  en relation avec le screener que j’essaie de mettre en place, je chercher en parallèle à créer un ordre d’achat / vente pour backtester des variantes de ce screener.

  Mais voilà sauf erreur de ma part, il n’est pas possible d’avoir des critères à la fois en Weekly et en Daily

  J’imagine qu’il est possible de “transformer” les données Daily en Données Weekly via de loooongues formules mathématiques ; mais auriez-vous cependant des suggestions plus esthétiques ?

  Même logique pour le stochastique

  pour info, voici les conditions que je cherche à respecter

  Condition1
  ———-
  En timeframe Weekly
  Stochastique : %k > %D
  et il n’y a pas 2 bougies baissières consécutives en “Jour J” et “J-1”

  Condition2
  ———-
  En timeframe Daily
  nous avons
  – soit 2 bougies haussières “Jour J” et “J-1” ET une bougie baissière en J-2 ET %k > %D et %K>40

  – soit un croisement à la hausse du Stochastique (de %K sur %D) ET 2 bougies haussières “Jour J” et “J-1”

  Merci d’avance et bonne soirée

  

  pavix

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  09/26/2017 at 9:30 AM #47350
  Nicolas

  Dans cet exemple, je pense que c’est plutôt facile en attendant d’avoir le support multi timeframe pour ProOrder:

  Ecrire et lancer la stratégie en timeframe Daily, avec une condition sur des variables qui enregistreront le Close du Vendredi (pour la comparaison des bougies baissières en Weekly).

  Concernant le test sur la stochastique en données hebdomadaires, le plus simple est d’utiliser la multiplication des périodes de l’indicateur. Sinon (sans vraiment avoir poussé la réflexion), le calcul d’un stochastique étant assez simple (le pourcentage actuel du prix vis à vis d’une échelle dynamique réalisée avec les plus haut/bas), je pense qu’on pourrait arriver à le recréer de toutes pièces…

  

  Nicolas

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