High Frequency trading

• 10/02/2017 at 12:22 PM #47994
  iceman89

  Domanda come dovrei impostare il mio trading system in modo da fare High frequency trading? con time frame da 15 secondi ad 1 minuto o a 2minuti dipende ovviamente dallo strumento usato.

   

  ts HFT

  // Definition of code parameters DEFPARAM CumulateOrders = true // Cumulating positions deactivated //variabili azioni,cotratti o lotti A = 1 // Conditions to enter long positions indicator1 = Average[200](close) c1 = (close > indicator1) indicator2 = Average[5](close) c2 = (close < indicator2) indicator3 = RSI[2](close) c3 = (indicator3 < 13) IF c1 AND c2 AND c3 THEN BUY A contract AT MARKET nextbaropen ENDIF // Conditions to exit long positions indicator4 = Average[9](close) c4 = (close CROSSES OVER indicator4) IF c4 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Conditions to enter short positions indicator5 = Average[200](close) c5 = (close < indicator5) indicator6 = Average[5](close) c6 = (close > indicator6) indicator7 = RSI[2](close) c7 = (indicator7 > 13) IF c5 AND c6 AND c7 THEN SELLSHORT A contract AT MARKET nextbaropen ENDIF // Conditions to exit short positions indicator8 = Average[5](close) c8 = (close CROSSES UNDER indicator8) IF c8 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

  // Definition of code parameters DEFPARAM CumulateOrders = true // Cumulating positions deactivated //variabili azioni,cotratti o lotti A = 1 // Conditions to enter long positions indicator1 = Average[200](close) c1 = (close > indicator1) indicator2 = Average[5](close) c2 = (close < indicator2) indicator3 = RSI[2](close) c3 = (indicator3 < 13) IF c1 AND c2 AND c3 THEN BUY A contract AT MARKET nextbaropen ENDIF // Conditions to exit long positions indicator4 = Average[9](close) c4 = (close CROSSES OVER indicator4) IF c4 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Conditions to enter short positions indicator5 = Average[200](close) c5 = (close < indicator5) indicator6 = Average[5](close) c6 = (close > indicator6) indicator7 = RSI[2](close) c7 = (indicator7 > 13) IF c5 AND c6 AND c7 THEN SELLSHORT A contract AT MARKET nextbaropen ENDIF // Conditions to exit short positions indicator8 = Average[5](close) c8 = (close CROSSES UNDER indicator8) IF c8 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

  come posso modificarlo ai miei scopi

  

  iceman89

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  10/03/2017 at 3:30 PM #48132
  iceman89

  ce qualcuno che può rispondermi?

  

  iceman89

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  10/03/2017 at 3:51 PM #48134
  robertogozzi

  Non conosco cosa sia lo “high frequency trading” (a parte conoscerne la traduzione letterale) e che regole abbia, se ne ha.

  A volte ho creato strategie inferiori al minuto, ma le ho abbandonate quasi subito. Ne ho alcune in demo su TF 1 minuto.

  Le ho sempre realizzate come fossero una strategia giornaliera, nel senso che la costruzione credo non cambi, solo i parametri saranno diversi, magari sul TF daily una media lunga spesso usata è a 200 periodi, forse su un TF a 1 secondo può essere diversa, non saprei. Se ci sono delle particolari regole di costruzione devi postarle se desideri un aiuto.

  La tua strategia l’ho provata su EUR/USD a 1, 2, 10, 20 secondi e 1, 2, 5, 10, 15, 30, h1 e funziona, nel senso che esegue le operazioni. I risultati sono un’altra cosa.

  In quanto alla logica ed ai parametri NESSUNO può aiutarti; per la logica sei solo tu che puoi deciderla, per i parametri devi metterti davanti al PC e starci un bel pò di tempo facendo prove e backtest sempre con parametri diversi!

  Roberto

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  robertogozzi

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