Wollte mal eine ganz einfache Idee backtesten. (Bin absoluter Anfänger im Programmieren) . Das Ergebnis des Backtests war ein enormer Gewinn von 2800% in 5 Jahren.
Zu schön um wahr zu sein ich weiss… den die Entrys sind auf dem Chart nicht nachvollziehbar. Meine Idee: nach 3 nacheinander folgenden Abwärtskerzen gehe ich long und nach 3 nacheinander folgenden Aufwärtskerzen short mit einem Trailing Stop von 5 Punkten. (Gold).
Hier der Code:
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DEFPARAMCumulateOrders=False
// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
IFNOTLongOnMarketANDhigh>Highest[3](close)THEN
BUY1CONTRACTSATMARKET
ENDIF
// Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen
IFNOTShortOnMarketANDlow<Lowest[3](close)THEN
SELLSHORT1CONTRACTSATMARKET
ENDIF
// Stops
SET STOPPTRAILING5
Wenn ich statt (close) , (high bzw. low) eingebe, zeigt er mir keinen einzigen Trade? Und im Chart zeigt er mir tausende Pfeile (1) an aber im mittlerem Fenster (2) sind nur ganz wenige Entry`s aufgelistet.
Hallo, es tut mir leid, aber das super Ergebnis des Backtest ist aufgrund der trailing Stopp-Funktion, die beim ProBacktest nicht genau (ungleich Echtzeit -Handel) ist. Dies ist etwas, das in einer nächsten Version Prorealtime kommen wird.
Hi, vielen Dank für die schnelle Antwort. Schade….man würde doch von einer kostenpflichten Plattform erwarten, dass der Trailing Stop im Backtest zuverlässig ist!? Somit ist ja der Backtest gar nicht aussagekräftig. Leider.
Hallo, sind Sie hier richtig, und das ist etwas, woran sie derzeit bei PRT arbeiten. Ich habe Informationen darüber und es mit nächsten Version von PRoBuilder möglich sein. Dann werden die Daten innerhalb der Kerzen ebenfalls berücksichtigt.
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