Horaires de prises et sorties de position en backtest hebdo

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  • 06/13/2016 at 12:04 PM #9328
    lduc74

    Bonjour,

    Lorsque je backtest une stratégie en hebdo, j’obtiens les ordres suivants…:

    ScreenClip
    Mon problème est que vu que les horaires de prise de position sont les mêmes que ceux de sortie de position, je me demande si cette stratégie fonctionne ?

    Pourriez-vous, s’il vous plait, m’aider ?

    Merci d’avance.

     

    PS : J’utilise des variables paramétrables : Objectif de sortie et stop suiveur, mais je ne pense que cela ait une influence?

    06/13/2016 at 7:12 PM #9346
    Nicolas

    Bonjour, non en effet cela ne fonctionnera pas de la même façon en temps réel.

    Sous PRT, toutes les conditions ne sont testées qu’une seule fois par barre en backtest et le takeprofit est traité en priorité. Ce comportement du testeur de stratégie sera bientôt amélioré pour obtenir une vision plus semblable à ce qui aurait put se passer en temps réel.

    06/13/2016 at 9:05 PM #9351
    lduc74

    Bonjour Nicolas, merci de tes lumières.

    06/21/2016 at 11:12 PM #9653
    lduc74

    Bonjour,

    Une question encore…, je n’utilise pour le moment que la version gratuite de PRT, et, lorsque je lance un screener hebdo, je n’obtiens les résultats de la semaine courante que lundi soir donc, 24h trop tard. (par exemple: Je n’obtiens les résultats pour la barre du 20 au 24/06 que le 20 au soir; si je lance mon screener le 19, j’obtiens les résultats pour la barre précédente: du 13 au 17/06).

    Pourriez vous, s’il vous plait, m’indiquer s’il existe un moyen de contourner ou d’améliorer cela?

    Merci d’avance.

    06/22/2016 at 9:53 AM #9659
    Nicolas

    Non, puisque c’est bien des données EOD (End of Day), il faut donc que la période soit terminée pour avoir accès aux résultats.

    06/22/2016 at 10:26 AM #9664
    lduc74

    Bonjour,

    Merci Nicolas de ta réponse.

    Excuses moi, si j’ai du mal à comprendre, mais:

    Si on utilise un screener en journalier: en fin de journée, nous avons bien les résultats pour prise de position le lendemain?

    Mais, si on utilise un screener en hebdo: en fin de semaine, nous n’avons les résultats que pour la semaine écoulée?…. Nous n’aurons les résultats pour la semaine suivante que lorsque la barre suivante aura débutée, le lundi suivant?

    Merci d’avance

    06/22/2016 at 11:46 AM #9673
    Nicolas

    Oui EOD = EOW en hebdomadaire, il faut comprendre fin de bougie plutôt.

    06/22/2016 at 11:55 AM #9674
    lduc74

    Merci de ta réponse.

    Donc, je suppose que EOW = dimanche soir 23h59

    A priori, si je fais tourner mon screener le lundi matin de bonne heure, il devrait m’afficher les valeurs pour la semaine? (il me semble avoir essayé lundi à 0h20 et que cela ne fonctionnait pas)

    Merci d’avance

    06/22/2016 at 1:32 PM #9679
    Nicolas

    à 0h20 est-ce que le marché était ouvert sur la liste des instruments screenés ?

    06/22/2016 at 2:32 PM #9682
    lduc74

    Merci de ta réponse Nicolas.

    Très bonne remarque… Vu que je screenais la liste PEA-Europe, le marché n’était pas ouvert.

    Donc, il n’est pas possible de screener des valeurs du CAC 40, par exemple, avant 9h le lundi matin?

    Merci d’avance.

    06/22/2016 at 4:40 PM #9689
    Nicolas

    Et bien essaie à 8h50 et à 9h01 pour constater la différence pour voir 🙂 Je ne peux pas t’en dire davantage ..

    06/22/2016 at 4:46 PM #9690
    lduc74

    OK, je teste cela lundi prochain.

    Merci pour tout.

    10/30/2017 at 9:08 AM #50886
    bibi

    Up du sujet…

    A propos du moment où les screeners prennent en compte la dernière bougie weekly…

    Testé ce matin (lundi) sur le marché Euronext-PEA :

    à 8h50, mon screener hebdo ne tenait pas compte de la bougie hebdo de la semaine dernière

    à 9h00 (ouverture) oui

    C’est vraiment dommage que ce ne soit pas l’heure de fermeture qui soit prise en compte. On perd les 2 jours du weekend pour faire nos analyses tranquillement.

    10/31/2017 at 2:38 PM #51076
    Nicolas

    @bibi

    As-tu souscrit aux données temps réel pour Euronext-PEA ?

    10/31/2017 at 3:13 PM #51082
    bibi

    Non, j’ai la version gratuite où les données sont mises à jour en fin de journée du marché considéré.

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