Horaires de trading et BACKTEST

• 03/03/2021 at 9:19 AM #163015
  Xavier01

  Bonjour,

  Lorsque l’on instore des horaires de trading dans un code ou des limites d’heures de prise de position(  pas avant 22H00 , pas après… ) Est ce que le backtest prend en compte ces instruction svp??

  

  Xavier01

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  03/03/2021 at 12:56 PM #163028
  Nicolas

  Si tu veux parler des defparam flatbefore et flatafter, alors oui le backtest tient compte de ces conditions, mais il faut que l’horaire testée soit possible dans le timeframe sélectionné.

  Par exemple, si tu as mis:

  defparam flatafter = 214500 //21h45

  1	defparam flatafter = 214500 //21h45

  cet horaire ne pourra être testé précisément que sur un timeframe 1minute, 5 minutes ou 15 minutes (puisque 45 minutes).

  

  Nicolas

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  03/03/2021 at 1:09 PM #163030
  Xavier01

  Bonjour Nicolas, je veux définir une heure après laquelle entrer en position et une heure après laquelle plus d’ordres ne seront pris.

  J’ai essayé avec

  noEntryBeforeTime = 153000

  noEntryAfterTime = 220000

  daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0

   

  mais j’ai le même résultat de backtest avec ou sans et je me doute qu’en ayant définis ces paramètres il devrait y avoir moins de positions prise.

  

  Xavier01

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  03/03/2021 at 4:40 PM #163057
  Nicolas

  Comment utilises tu ces variables dans ton code ?  Sur quel timeframe ?

  

  Nicolas

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  03/03/2021 at 4:55 PM #163061
  Xavier01

  En 5 minutes

  

  Xavier01

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  03/04/2021 at 9:12 AM #163094
  Nicolas

  Ok, donc tu dois tester ces horaires dans un booléen:

  noEntryBeforeTime = 153000 noEntryAfterTime = 220000 ctime = time>=noEntryBeforeTime and time<noEntryAfterTime if ctime then // .... je fais qqchose ici comme ouvrir des ordres par exemple endif

  1 2 3 4 5 6 7 8

  noEntryBeforeTime = 153000 noEntryAfterTime = 220000   ctime = time>=noEntryBeforeTime and time<noEntryAfterTime   if ctime then // .... je fais qqchose ici comme ouvrir des ordres par exemple endif

   

  

  Nicolas

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  03/04/2021 at 5:57 PM #163142
  Xavier01

  Merci Nicolas, c’est ça que j’ai testé mais au final ça n’améliore la performance et le backtest reste médiocre .

  

  Xavier01

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