Ichimoku – kijun cross – problemi con chiusura posizione

• 04/24/2018 at 11:28 AM #69070
  Gabrielcin

  ho cercato di integrare le bande di bollinger al sistema ma purtroppo mi da risultati disastrosi. Ti posso chiedere se lo puoi provare e mi dici? probabilmente sbaglio io. Ti posto il codice che ho modificato, inoltre noto che durante la lateralità il sistema continua a lavorare allo stesso modo

  // trading sistem basato su ICHIMOKU - 1 ORA // TESTING //****************************************** //****** INGRESSO LONG : PREZZO OVER KIJUN // PREZZO OVER TENKAN //*****CHIUSURA LONG : PREZZO UNDER KIJUN // PREZZO UNDER TENKAN //****************************************** // *******INGRESSO SHORT : PREZZO UNDER KIJUN // PREZZO UNDER TENKAN //******* CHIUSURA SHORT : PREZZO OVER KIJUN // PREZZO OVER TENKAN //****************************************** //tempo =(time=>060000 and time <=110000) a = BollingerUp[40](close) b = BollingerDown[40](close) B1Range = a - b c = BollingerUp[20](close) d = BollingerDown[20](close) B2Range = c - d if B2Range < (B1Range/2) then NoTrade = 1 else NoTrade = 0 endif //ichimoku Tenkansen = (highest[9](close)+lowest[9](close))/2 Kijunsen = (highest[26](close)+lowest[26](close))/2 //SSpanA = (tenkansen[28]+kijunsen[28])/2 //SSpanB = (highest[119](high[28])+lowest[119](low[28]))/2 //Chikou = close[28] //condizioni long kijunlong = close crosses over kijunsen tenkanlong = close crosses over tenkansen //condizioni short kijunshort = close crosses under kijunsen tenkanshort = close crosses under tenkansen //ingresso long if not longonmarket and Notrade=0 then if kijunlong then buy 1 contract at market endif if tenkanlong and tenkansen > kijunsen then buy 1 contract at market endif endif //uscita long if longonmarket then if kijunshort then sell at market endif if tenkanshort and tenkansen > kijunsen then sell at market endif endif //ingresso short if not shortonmarket and notrade=0 then if kijunshort then sellshort 1 contract at market endif if tenkanshort and tenkansen < kijunsen then sellshort 1 contract at market endif endif //uscita short if shortonmarket then if kijunlong then exitshort at market endif if tenkanlong and tenkansen < kijunsen then exitshort at market endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

  // trading sistem basato su ICHIMOKU - 1 ORA //  TESTING //****************************************** //****** INGRESSO LONG : PREZZO OVER KIJUN //                       PREZZO OVER TENKAN //*****CHIUSURA LONG : PREZZO UNDER KIJUN //                     PREZZO UNDER TENKAN //****************************************** // *******INGRESSO SHORT : PREZZO UNDER KIJUN //                         PREZZO UNDER TENKAN //******* CHIUSURA SHORT : PREZZO OVER KIJUN //                         PREZZO OVER TENKAN //******************************************     //tempo =(time=>060000 and time <=110000)   a = BollingerUp[40](close) b = BollingerDown[40](close) B1Range = a - b c = BollingerUp[20](close) d = BollingerDown[20](close) B2Range = c - d if B2Range < (B1Range/2) then NoTrade = 1 else NoTrade = 0 endif     //ichimoku   Tenkansen = (highest[9](close)+lowest[9](close))/2 Kijunsen = (highest[26](close)+lowest[26](close))/2   //SSpanA = (tenkansen[28]+kijunsen[28])/2 //SSpanB = (highest[119](high[28])+lowest[119](low[28]))/2 //Chikou = close[28]   //condizioni long kijunlong = close crosses over kijunsen tenkanlong = close crosses over tenkansen   //condizioni short kijunshort = close crosses under kijunsen tenkanshort = close crosses under tenkansen   //ingresso long if not longonmarket and Notrade=0 then if kijunlong  then buy 1 contract at market endif if tenkanlong and tenkansen > kijunsen then buy 1 contract at market endif endif   //uscita long if longonmarket then if kijunshort then sell at market endif if tenkanshort and tenkansen > kijunsen then sell at market endif endif   //ingresso short if not shortonmarket and notrade=0 then if kijunshort then sellshort 1 contract at market endif if tenkanshort and tenkansen < kijunsen then sellshort 1 contract at market endif endif   //uscita short if shortonmarket then if kijunlong then exitshort at market endif if tenkanlong and tenkansen < kijunsen then exitshort at market endif endif

   

  

  Gabrielcin

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  04/24/2018 at 12:07 PM #69077
  robertogozzi

  Non sono certo la soluzione definitiva, prova a mettere le due  bande sul grafico sul quale provi la strategia e vedi se sono in un range o meno, magari devi aggiustare un pò i valori delle bande o la deviazione.

  Puoi anche abbinare alle bande quel codice che ho pubblicato sulla lateralità per vedere se, combinando le due cose, ottieni risultati migliori.

  Un altro modo per verificare la lateralità è quella di vedere se una certa media mobile alterna brevi fasi in cui va su ad altre in cui va giù, facendo una specie di zigzag. E’ chiro che per determinare che siamo in un range devono passare alcune candele, per cui arrivi sempre in ritardo rispetto al prezzo. L’importante è che riesca, alla fine, a risparmiarti qualche trade, non certo ad eliminarli tutti quelli che vengono aperti in una fase laterale.

  Cercando sul forum LATERALITA o RANGE o CONTRACTION o CONTRAZIONE magari riesci a trovare altri esempi più o meno validi. Puoi cercare anche sul web se trovi qualcosa su come identificare una contrazione e magari possiamo codificarlo.

  

  robertogozzi

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  04/26/2018 at 10:10 AM #69197
  Gabrielcin

  ho trovato questo codice che sembri funzionare abbastanza bene riguardo le bande di bollinger. Vediamo se ho capito bene, è nella variabile “ca3” che il sistema capisce se siamo in presenza di trend o meno?

  // % Bollinger en tendance Defparam cumulateorders = false // Taille des positions n = 1 // Indicateur % Bollinger : pB // Paramètres 5/1 BollInf = Average[5](close)-1*std[5](close) BollSup = Average[5](close)+1*std[5](close) pB = (close - BollInf) / (BollSup - BollInf) // ACHAT ca1 = close > average[100](close) ca2 = average[20](close) > average[200](close) ca3 = pB[1] < 0.2 and pB < 0.2 IF ca1 and ca2 and ca3 THEN buy n shares at market ENDIF // SORTIE ACHAT IF pB crosses over 1 THEN sell at market ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  // % Bollinger en tendance   Defparam cumulateorders = false   // Taille des positions n = 1   // Indicateur % Bollinger : pB // Paramètres 5/1 BollInf = Average[5](close)-1*std[5](close) BollSup = Average[5](close)+1*std[5](close) pB = (close - BollInf) / (BollSup - BollInf)   // ACHAT ca1 = close > average[100](close) ca2 = average[20](close) > average[200](close) ca3 = pB[1] < 0.2 and pB < 0.2   IF ca1 and ca2 and ca3 THEN buy n shares at market ENDIF   // SORTIE ACHAT IF pB crosses over 1 THEN sell at market ENDIF

   

  

  Gabrielcin

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  04/26/2018 at 11:38 AM #69206
  robertogozzi

  Mi sembra un codice poco efficace, intanto le bande sono molto strette, 5 rispetto allo standard di 20, poi non capisco bene cosa abbia voluto fare con il calcolo di pB, ma in ogni caso, applicate sul grafico mi pare dia molti  falsisegnali.

  Ad ogni modo, se metti le BB sul grafico puoi vedere le caratteristiche quando entri in un range, in particolare quandi entrambe si contraggono e quando si espandono, come da foto allegata.

  Per tornare al codice di cui sopra (a parte i settaggi che ciascuno preferisce), per vedere se si contraggono si scrive:

  Contrazione = BollInf > BollInf[1] AND BollSup < BollSup[1]

  1	Contrazione = BollInf > BollInf[1] AND BollSup < BollSup[1]

  come vedi si confrontano i due limiti, quello superiore deve essere < alla candela precedente e quello inferiore deve essere > della candela precedente.

  L’opposto per l’espansione

  Espansione = BollInf < BollInf[1] AND BollSup > BollSup[1]

  1	Espansione = BollInf < BollInf[1] AND BollSup > BollSup[1]

   

   

   

  

  robertogozzi

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  04/26/2018 at 12:12 PM #69208
  Gabrielcin

  ho capito, il tuo esempio mi è di molto aiuto. Purtroppo però mi sto confondendo e non sto riuscendo più a capire come integrarlo con il mio codice. Se riuscissi a mettere insieme i due codici potrebbe risultare una buona tecnica sia per lo scalping che per il lungo periodo

  

  Gabrielcin

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  04/26/2018 at 12:36 PM #69219
  robertogozzi

  Ho modificato io il tuo codice di cui sopra, inserendo la parte evidenziate all’inizio tra le due righe “/////////////////////////////////////////////////” e poi ho modificato le righe per l’entrata LONG e SHORT. Prova e fammi sapere sze funziona correttamente la parte logica del codice, non tanto la strategia, che dovrai aggiustare te.

  // trading sistem basato su ICHIMOKU - 1 ORA // TESTING //****************************************** //****** INGRESSO LONG : PREZZO OVER KIJUN // PREZZO OVER TENKAN //*****CHIUSURA LONG : PREZZO UNDER KIJUN // PREZZO UNDER TENKAN //****************************************** // *******INGRESSO SHORT : PREZZO UNDER KIJUN // PREZZO UNDER TENKAN //******* CHIUSURA SHORT : PREZZO OVER KIJUN // PREZZO OVER TENKAN //****************************************** //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ONCE Contrazione = 0 ONCE Espansione = 0 BollInf = Average[5](close)-1*std[5](close) BollSup = Average[5](close)+1*std[5](close) Contrae = BollInf > BollInf[1] AND BollSup < BollSup[1] Espande = BollInf < BollInf[1] AND BollSup > BollSup[1] IF Contrae THEN Contrazione = 1 Espansione = 0 ENDIF IF Espande THEN Contrazione = 0 Espansione = 1 ENDIF //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //tempo =(time=>060000 and time <=110000) a = BollingerUp[40](close) b = BollingerDown[40](close) B1Range = a - b c = BollingerUp[20](close) d = BollingerDown[20](close) B2Range = c - d if B2Range < (B1Range/2) then NoTrade = 1 else NoTrade = 0 endif //ichimoku Tenkansen = (highest[9](close)+lowest[9](close))/2 Kijunsen = (highest[26](close)+lowest[26](close))/2 //SSpanA = (tenkansen[28]+kijunsen[28])/2 //SSpanB = (highest[119](high[28])+lowest[119](low[28]))/2 //Chikou = close[28] //condizioni long kijunlong = close crosses over kijunsen tenkanlong = close crosses over tenkansen //condizioni short kijunshort = close crosses under kijunsen tenkanshort = close crosses under tenkansen //ingresso long if not longonmarket and Notrade=0 and not Contrazione then if kijunlong then buy 1 contract at market endif if tenkanlong and tenkansen > kijunsen then buy 1 contract at market endif endif //uscita long if longonmarket then if kijunshort then sell at market endif if tenkanshort and tenkansen > kijunsen then sell at market endif endif //ingresso short if not shortonmarket and notrade=0 and not Contrazione then if kijunshort then sellshort 1 contract at market endif if tenkanshort and tenkansen < kijunsen then sellshort 1 contract at market endif endif //uscita short if shortonmarket then if kijunlong then exitshort at market endif if tenkanlong and tenkansen < kijunsen then exitshort at market endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

  // trading sistem basato su ICHIMOKU - 1 ORA //  TESTING //****************************************** //****** INGRESSO LONG : PREZZO OVER KIJUN //                       PREZZO OVER TENKAN //*****CHIUSURA LONG : PREZZO UNDER KIJUN //                     PREZZO UNDER TENKAN //****************************************** // *******INGRESSO SHORT : PREZZO UNDER KIJUN //                         PREZZO UNDER TENKAN //******* CHIUSURA SHORT : PREZZO OVER KIJUN //                         PREZZO OVER TENKAN //******************************************   //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ONCE Contrazione = 0 ONCE Espansione  = 0 BollInf = Average[5](close)-1*std[5](close) BollSup = Average[5](close)+1*std[5](close) Contrae = BollInf > BollInf[1] AND BollSup < BollSup[1] Espande = BollInf < BollInf[1] AND BollSup > BollSup[1] IF Contrae THEN Contrazione = 1 Espansione  = 0 ENDIF IF Espande THEN Contrazione = 0 Espansione  = 1 ENDIF ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   //tempo =(time=>060000 and time <=110000) a = BollingerUp[40](close) b = BollingerDown[40](close) B1Range = a - b c = BollingerUp[20](close) d = BollingerDown[20](close) B2Range = c - d if B2Range < (B1Range/2) then NoTrade = 1 else NoTrade = 0 endif //ichimoku Tenkansen = (highest[9](close)+lowest[9](close))/2 Kijunsen = (highest[26](close)+lowest[26](close))/2 //SSpanA = (tenkansen[28]+kijunsen[28])/2 //SSpanB = (highest[119](high[28])+lowest[119](low[28]))/2 //Chikou = close[28] //condizioni long kijunlong = close crosses over kijunsen tenkanlong = close crosses over tenkansen //condizioni short kijunshort = close crosses under kijunsen tenkanshort = close crosses under tenkansen //ingresso long if not longonmarket and Notrade=0 and not Contrazione then if kijunlong  then buy 1 contract at market endif if tenkanlong and tenkansen > kijunsen then buy 1 contract at market endif endif //uscita long if longonmarket then if kijunshort then sell at market endif if tenkanshort and tenkansen > kijunsen then sell at market endif endif //ingresso short if not shortonmarket and notrade=0 and not Contrazione then if kijunshort then sellshort 1 contract at market endif if tenkanshort and tenkansen < kijunsen then sellshort 1 contract at market endif endif //uscita short if shortonmarket then if kijunlong then exitshort at market endif if tenkanlong and tenkansen < kijunsen then exitshort at market endif endif

   

   

  

  robertogozzi

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  04/26/2018 at 12:37 PM #69220
  robertogozzi

  Le righe 24 e 28 commentale se ti segnala che quella variabile non viene mai usata.

  

  robertogozzi

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  04/26/2018 at 3:10 PM #69226
  Gabrielcin

  ho testato il codice e sembri funzioni, entra in posizione come vorrei io. Da migliorare le uscite ovviamente. Sembra che la lateralità venga filtrata un po di più. Ti posto i risultati.

  

  Gabrielcin

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