Idée stratégie auto H4 sur amplitude

• 11/01/2019 at 6:07 PM #111852
  ALZ

  Bonjour,

  J’ai une idée (viable ? ) mais je n’arrive pas à la coder

  L’idée générale serait de ne prendre que les mouvements de grande amplitude entre 2 MM en LONG

  Prise de position à l’achat suivant % entre 2 MM

  A la vente, si détection % courant < % à l’achat

  Merci

   

  

  ALZ

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  11/04/2019 at 10:05 AM #111996
  Nicolas

  Tu trouveras le code de la stratégie en question ci-dessous.

  Dans le backtest, j’ai ajouté l’oscillateur de pourcentage entre la MM20 et la MM50, ainsi que le seuil à dépasser (ligne horizontale) pour initier un achat.

  defparam cumulateorders = true //reserrement de MA en pourcentage percentage = 0.05 a = average[20] b = average[50] upper = a//max(a,b) lower = b//min(a,b) d = ((upper - lower) / close) *100 e = d >= percentage if not longonmarket and a>b and close>a and e then buy 1 contract at market endif if not e then sell at market endif graph d graph percentage

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  defparam cumulateorders = true   //reserrement de MA en pourcentage percentage = 0.05 a = average[20] b = average[50] upper = a//max(a,b) lower = b//min(a,b) d = ((upper - lower) / close) *100 e = d >= percentage   if not longonmarket and a>b and close>a and e then buy 1 contract at market endif   if not e  then sell at market endif   graph d graph percentage

   

  

  Nicolas

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  12/17/2019 at 8:20 AM #115022
  ALZ

  Merci Nicolas,

  J’ai essayé plusieurs possibilités mais rien n’y fait.. Ca semble pas performant.

  Pourtant je pense que l’idée est bonne et pourrait s’adapter à tous les marchés et à toutes les unités de temps (moyennant modification param MMx)

  Une simple variation écart en % entre MM..

  Peut-être faire qqchose avec 3 MM ?

  où par ex MM3 > MM9 > MM13  et pourcentage entre MM3 et MM9 supérieur de x% par rapport au % appliqué entre MM9 et MM13

   

  et peut l’exit sur price crosses under MM3..et non sur réduction amplitude car le prix aurait déjà bien évolué…

  Vos avis sur cette stratégie ?

  

  ALZ

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  12/18/2019 at 8:26 AM #115134
  zilliq

  Bonjour Alz

  Le problème de cette stratégie c’est qu’elle n’inclut aucune notion de money management (Stop loss, trailing stop, etc…) qui fait à 50 %  qu’une stratégie peut être perdante ou gagnante

  Bonne journée

  

  zilliq

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  12/18/2019 at 8:55 AM #115135
  zilliq

  “Pour le fun” en optimisant la période des moyennes (Résultats qui sont donc optimisés= qu’est ce que l’on peut avoir au mieux) et en ajoutant du MM, cela améliore le résultat mais ce n’est pas non plus extraordinaire

  Bonne journée

  Zilliq

  

  zilliq

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