IDNR4 + HULL
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10/19/2023 at 5:18 PM #22265612345678910111213141516171819202122232425262728DEFPARAM CumulateOrders = falseDefparam Flatbefore=080000Defparam Flatafter=220000ONCE M = 115.0ONCE A = 31.0MyAdx = Adx [ 14 ] >= AHullMA = average[ M ,7](close)Bullish = HullMA > HullMA[1] and HULLMA[1] < HULLMA[2]Bearish = HullMA < HullMA[1] and HULLMA[1] > HULLMA[2]ID = high<high[1] and low>low[1]NR4 = range<range[1] and range<range[2] and range<range[3]if ID and NR4 thencount = 0hh = highest[4](high)ll = lowest[4](low)endifIf StrategyProfit <> StrategyProfit[1] thencount = count + 1endifif count < 3 thenIf not LongOnMarket And Bullish And MyAdx THENBUY 1 SHARE AT hh STOPElsif not ShortOnMarket And Bearish And MyAdx THENSELLSHORT 1 SHARE AT ll STOPEndifSET TARGET PROFIT hh - llset stop ploss 550endif
Salve, ciao Roberto
puoi verificare la validita’ e la logica del TS
su WALL STREET 200k a 2 minuti?
Grazie
10/23/2023 at 3:26 PM #222841Mi sembra sovraottimizzato. Sul 2 minuti pè oerfetto, ma già passando al 15 minuti la performance cala drasticamente (anche se leggermento positivo). Sul grafico ad 1 ora è perdente.
Seppure ogni timeframe ha necessità di opportune ottimizzazioni, non dovrebbero esservi differenze così grandi.
Inoltre ha uno stop loss molto alto.
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10/25/2023 at 11:03 AM #222882Ciao Roberto
vorrei una HULLMA con uno spostamento di 2 periodi,
come sarebbe modificato il codice relativo
HullMA = average[ M ,7](close)Bullish = HullMA > HullMA[1] and HULLMA[1] < HULLMA[2]Bearish = HullMA < HullMA[1] and HULLMA[1] > HULLMA[2]grazie10/25/2023 at 4:25 PM #222913Dove c’è HullMA metti HullMA[2] r dove c’è HullMA[2] metti HullMA[3]. Ovviamente non sulla prima riga.
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